PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIPCX с CCSZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EIPCX с CCSZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parametric Commodity Strategy Fund Class I (EIPCX) и Columbia Commodity Strategy Fund (CCSZX).

EIPCX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 25 мая 2011 г.. CCSZX управляется Columbia. Фонд был запущен 17 июн. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности EIPCX и CCSZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parametric Commodity Strategy Fund Class I (EIPCX) и Columbia Commodity Strategy Fund (CCSZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EIPCX и CCSZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EIPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class I		17.35%22.27%9.97%-4.70%17.76%30.13%7.83%9.58%-9.45%7.07%
CCSZX
Columbia Commodity Strategy Fund		23.89%15.36%7.11%-6.90%-39.43%31.34%-1.17%7.45%-14.09%1.71%

Доходность по периодам

С начала года, EIPCX показывает доходность 17.35%, что значительно ниже, чем у CCSZX с доходностью 23.89%. За последние 10 лет акции EIPCX превзошли акции CCSZX по среднегодовой доходности: 11.45% против 1.70% соответственно.

EIPCX

1 день
0.78%
1 месяц
5.42%
С начала года
17.35%
6 месяцев
25.90%
1 год
33.11%
3 года*
15.41%
5 лет*
16.38%
10 лет*
11.45%

CCSZX

1 день
-0.33%
1 месяц
8.80%
С начала года
23.89%
6 месяцев
29.02%
1 год
31.30%
3 года*
14.38%
5 лет*
0.86%
10 лет*
1.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Parametric Commodity Strategy Fund Class I

Columbia Commodity Strategy Fund

Часто сравнивают с EIPCX:
EIPCX с PDBCEIPCX с BCDEIPCX с EAPCXEIPCX с AAAZXEIPCX с SPYEIPCX с SWMCXEIPCX с FFGCX
Часто сравнивают с CCSZX:
CCSZX с VOOCCSZX с BRCAXCCSZX с FYHTXCCSZX с RYMEXCCSZX с DBCMXCCSZX с PCLPXCCSZX с BICSX

Сравнение комиссий EIPCX и CCSZX

EIPCX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии CCSZX в 0.86%.

CCSZX
Columbia Commodity Strategy Fund
EIPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class I

Доходность на риск

EIPCX vs. CCSZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIPCX
Ранг доходности на риск EIPCX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIPCX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIPCX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIPCX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIPCX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIPCX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
CCSZX
Ранг доходности на риск CCSZX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCSZX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCSZX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCSZX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCSZX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCSZX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIPCX c CCSZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Commodity Strategy Fund Class I (EIPCX) и Columbia Commodity Strategy Fund (CCSZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EIPCXCCSZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.27

1.89

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.86

2.40

+0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.35

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.73

3.13

+0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.21

9.79

+3.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIPCX vs. CCSZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIPCX на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CCSZX равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIPCX и CCSZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EIPCXCCSZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

1.89

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.12

0.03

+1.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.08

+0.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

-0.13

+0.38

Корреляция

Корреляция между EIPCX и CCSZX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIPCX и CCSZX

Дивидендная доходность EIPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.36%, что больше доходности CCSZX в 2.42%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
EIPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class I		11.36%13.33%5.65%3.69%14.93%13.83%3.10%1.54%0.87%5.14%6.59%
CCSZX
Columbia Commodity Strategy Fund		2.42%3.00%8.84%4.42%0.00%36.39%0.13%1.09%18.52%0.09%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EIPCX и CCSZX

Максимальная просадка EIPCX за все время составила -54.05%, что меньше максимальной просадки CCSZX в -63.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIPCX и CCSZX.

Загрузка...

Показатели просадок

EIPCXCCSZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.05%

-63.75%

+9.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.15%

-10.46%

+1.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.00%

-62.27%

+44.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.53%

-62.27%

+33.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

-41.54%

+41.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.50%

-40.83%

+16.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

3.34%

-0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности EIPCX и CCSZX

Текущая волатильность для Parametric Commodity Strategy Fund Class I (EIPCX) составляет 4.39%, в то время как у Columbia Commodity Strategy Fund (CCSZX) волатильность равна 7.64%. Это указывает на то, что EIPCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCSZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EIPCXCCSZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

7.64%

-3.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.78%

13.37%

-1.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.82%

16.89%

-2.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.64%

28.07%

-13.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.30%

21.75%

-8.45%