Сравнение EINC с YLDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Energy Income ETF (EINC) и ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF (YLDE).
EINC и YLDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EINC - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS North America Energy Infrastructure Index. Фонд был запущен 13 мар. 2012 г.. YLDE - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 22 мая 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности EINC и YLDE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EINC и YLDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EINC VanEck Energy Income ETF | 20.92% | 7.11% | 42.79% | 15.55% | 19.18% | 38.05% | -19.89% | 16.98% | -19.85% | -1.73% |
YLDE ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF | 0.78% | 13.09% | 16.44% | 15.69% | -8.56% | 22.12% | 10.35% | 32.46% | -5.74% | 11.35% |
Доходность по периодам
С начала года, EINC показывает доходность 20.92%, что значительно выше, чем у YLDE с доходностью 0.78%.
EINC
- 1 день
- -1.73%
- 1 месяц
- -0.19%
- С начала года
- 20.92%
- 6 месяцев
- 19.84%
- 1 год
- 20.49%
- 3 года*
- 29.03%
- 5 лет*
- 23.58%
- 10 лет*
- 13.69%
YLDE
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- 0.78%
- 6 месяцев
- 2.35%
- 1 год
- 11.58%
- 3 года*
- 14.55%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EINC и YLDE
EINC берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии YLDE в 0.60%.
Доходность на риск
EINC vs. YLDE — Ранг доходности на риск
EINC
YLDE
Сравнение EINC c YLDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Energy Income ETF (EINC) и ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF (YLDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EINC | YLDE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 0.87 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 1.24 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.19 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 1.20 | +0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.03 | 5.21 | -0.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EINC | YLDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 0.87 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.22 | 0.77 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.73 | -0.70 |
Корреляция
Корреляция между EINC и YLDE составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EINC и YLDE
Дивидендная доходность EINC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что меньше доходности YLDE в 7.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EINC VanEck Energy Income ETF | 3.81% | 4.51% | 3.33% | 3.77% | 2.89% | 6.03% | 6.69% | 9.66% | 11.31% | 8.53% | 9.71% | 28.53% |
YLDE ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF | 7.03% | 5.68% | 1.69% | 1.64% | 1.68% | 1.15% | 1.46% | 1.65% | 2.25% | 1.31% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EINC и YLDE
Максимальная просадка EINC за все время составила -87.55%, что больше максимальной просадки YLDE в -33.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EINC и YLDE.
Загрузка...
Показатели просадок
| EINC | YLDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.55% | -33.23% | -54.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.67% | -9.72% | -4.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.87% | -20.22% | +0.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.88% | -5.64% | +0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.78% | -3.57% | -41.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.22% | 2.23% | +1.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности EINC и YLDE
VanEck Energy Income ETF (EINC) и ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF (YLDE) имеют волатильность 3.66% и 3.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EINC | YLDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.66% | 3.58% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.15% | 7.07% | +3.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.27% | 13.40% | +4.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.47% | 13.55% | +5.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.48% | 15.86% | +9.62% |