Сравнение EINC с UTSL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Energy Income ETF (EINC) и Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL).
EINC и UTSL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EINC - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS North America Energy Infrastructure Index. Фонд был запущен 13 мар. 2012 г.. UTSL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 3 мая 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EINC и UTSL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EINC и UTSL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EINC VanEck Energy Income ETF | 20.92% | 7.11% | 42.79% | 15.55% | 19.18% | 38.05% | -19.89% | 16.98% | -19.85% | -2.60% |
UTSL Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares | 22.85% | 29.03% | 54.24% | -35.55% | -14.06% | 48.16% | -38.58% | 81.07% | -2.27% | 11.26% |
Доходность по периодам
С начала года, EINC показывает доходность 20.92%, что значительно ниже, чем у UTSL с доходностью 22.85%.
EINC
- 1 день
- -1.73%
- 1 месяц
- -0.19%
- С начала года
- 20.92%
- 6 месяцев
- 19.84%
- 1 год
- 20.49%
- 3 года*
- 29.03%
- 5 лет*
- 23.58%
- 10 лет*
- 13.69%
UTSL
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -7.34%
- С начала года
- 22.85%
- 6 месяцев
- 10.22%
- 1 год
- 43.29%
- 3 года*
- 22.63%
- 5 лет*
- 13.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EINC и UTSL
EINC берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии UTSL в 0.99%.
Доходность на риск
EINC vs. UTSL — Ранг доходности на риск
EINC
UTSL
Сравнение EINC c UTSL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Energy Income ETF (EINC) и Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EINC | UTSL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 0.92 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 1.39 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.19 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 1.60 | -0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.03 | 3.63 | +1.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EINC | UTSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 0.92 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.22 | 0.27 | +0.95 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.18 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между EINC и UTSL составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EINC и UTSL
Дивидендная доходность EINC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что больше доходности UTSL в 1.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EINC VanEck Energy Income ETF | 3.81% | 4.51% | 3.33% | 3.77% | 2.89% | 6.03% | 6.69% | 9.66% | 11.31% | 8.53% | 9.71% | 28.53% |
UTSL Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares | 1.48% | 1.69% | 1.61% | 3.61% | 1.15% | 1.19% | 1.40% | 5.01% | 1.46% | 0.57% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EINC и UTSL
Максимальная просадка EINC за все время составила -87.55%, что больше максимальной просадки UTSL в -79.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EINC и UTSL.
Загрузка...
Показатели просадок
| EINC | UTSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.55% | -79.55% | -8.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.67% | -27.94% | +13.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.87% | -68.01% | +48.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.88% | -9.55% | +4.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.78% | -33.60% | -11.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.22% | 12.31% | -8.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности EINC и UTSL
Текущая волатильность для VanEck Energy Income ETF (EINC) составляет 3.66%, в то время как у Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) волатильность равна 15.76%. Это указывает на то, что EINC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UTSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EINC | UTSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.66% | 15.76% | -12.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.15% | 31.17% | -21.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.27% | 47.13% | -28.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.47% | 51.60% | -32.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.48% | 59.38% | -33.90% |