PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EINC с RNWZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EINC с RNWZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EINC (VanEck Energy Income ETF) and RNWZ (TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF) are both Energy Equities funds. EINC is passively managed, while RNWZ is actively managed. Over the past 3 years, EINC returned 29.81%/yr vs 12.77%/yr for RNWZ. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. EINC charges 0.45%/yr vs 0.75%/yr for RNWZ.

Доходность

Сравнение доходности EINC и RNWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Energy Income ETF (EINC) и TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF (RNWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EINC показывает доходность 26.33%, что значительно выше, чем у RNWZ с доходностью 16.09%.

EINC

1 день
1.28%
1 месяц
0.04%
С начала года
26.33%
6 месяцев
24.35%
1 год
29.22%
3 года*
29.81%
5 лет*
21.04%
10 лет*
11.62%

RNWZ

1 день
-0.16%
1 месяц
-3.74%
С начала года
16.09%
6 месяцев
17.14%
1 год
37.91%
3 года*
12.77%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EINC и RNWZ

2026 (YTD)2025202420232022
EINC
VanEck Energy Income ETF		26.33%7.11%42.79%15.55%1.26%
RNWZ
TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF		16.09%36.33%-7.36%-3.89%-0.19%

Correlation

The correlation between EINC and RNWZ is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2022 г.

0.36

The correlation between EINC and RNWZ shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EINC и RNWZ

Секторы
EINC
RNWZ

Энергетика

99.5%
3.8%

Промышленность

2.5%
5.3%

Коммунальные услуги

0.6%
41.0%

Сырьевые материалы

-

4.5%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

6.9%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

3.2%

Технологии

-

-

Энергетика

EINC
99.5%
RNWZ
3.8%

Промышленность

EINC
2.5%
RNWZ
5.3%

Коммунальные услуги

EINC
0.6%
RNWZ
41.0%

Сырьевые материалы

EINC

-

RNWZ
4.5%

Коммуникационные услуги

EINC

-

RNWZ

-

Потребительский циклический сектор

EINC

-

RNWZ

-

Потребительский защитный сектор

EINC

-

RNWZ

-

Финансовые услуги

EINC

-

RNWZ
6.9%

Здравоохранение

EINC

-

RNWZ

-

Недвижимость

EINC

-

RNWZ
3.2%

Технологии

EINC

-

RNWZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Energy Income ETF

TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF

Часто сравнивают с EINC:
EINC с XLEEINC с BIZDEINC с EMLPEINC с SMHEINC с IXCEINC с VPUEINC с ERY
Часто сравнивают с RNWZ:
RNWZ с VCLNRNWZ с ECLNRNWZ с XLEIRNWZ с COPJRNWZ с NUKZRNWZ с CRAKRNWZ с XLE

Доходность на риск

EINC vs. RNWZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EINC
Ранг доходности на риск EINC: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EINC: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EINC: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EINC: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EINC: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EINC: 5959
Ранг коэф-та Мартина
RNWZ
Ранг доходности на риск RNWZ: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNWZ: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNWZ: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNWZ: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNWZ: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNWZ: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EINC c RNWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Energy Income ETF (EINC) и TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF (RNWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EINCRNWZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
2.53

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
3.38

-0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.45

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.72

6.29

-2.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.27

15.38

-5.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EINC vs. RNWZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EINC на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RNWZ равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EINC и RNWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EINCRNWZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

2.53

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.08

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.61

-0.57

Просадки

Сравнение просадок EINC и RNWZ

Максимальная просадка EINC за все время составила -87.55%, что больше максимальной просадки RNWZ в -24.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EINC и RNWZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EINCRNWZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.55%

-24.90%

-62.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.89%

-6.06%

-1.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.01%

-24.74%

+8.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.87%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.23%

-4.62%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.28%

-7.18%

-37.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

2.47%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности EINC и RNWZ

VanEck Energy Income ETF (EINC) имеет более высокую волатильность в 6.52% по сравнению с TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF (RNWZ) с волатильностью 4.92%. Это указывает на то, что EINC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RNWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EINCRNWZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.52%

4.92%

+1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.55%

11.86%

-0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.74%

15.06%

-0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.58%

16.98%

+2.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.43%

16.98%

+8.45%

Сравнение комиссий EINC и RNWZ

EINC берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии RNWZ в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EINC и RNWZ

Дивидендная доходность EINC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что больше доходности RNWZ в 1.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EINC
VanEck Energy Income ETF		3.50%4.51%3.33%3.77%2.89%6.03%6.69%9.66%11.31%8.53%9.71%28.53%
RNWZ
TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF		1.93%2.12%2.36%3.87%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EINC and RNWZ have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EINC has higher volatility (6.52%) compared to RNWZ (4.92%). In terms of maximum drawdown, EINC dropped -87.55% vs RNWZ's -24.90%.

On 3-year performance, EINC leads with 29.81% vs 12.77% for RNWZ. On fees, EINC is cheaper at 0.45% per year. On volatility, RNWZ has been the lower-risk option at 4.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EINC has performed better with a 29.81% return vs 12.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EINC is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.75% for RNWZ.

EINC has the higher dividend yield at 3.50%, compared with 1.93% for RNWZ.

They also come from different issuers: VanEck and TrueShares. Their fees differ too: 0.45% for EINC and 0.75% for RNWZ.

RNWZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EINC и RNWZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор