PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EILGX с MRFOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EILGX с MRFOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance-Atlanta Capital Focused Growth (EILGX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX).

EILGX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 30 апр. 2002 г.. MRFOX управляется Marshfield. Фонд был запущен 29 дек. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности EILGX и MRFOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance-Atlanta Capital Focused Growth (EILGX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EILGX и MRFOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EILGX
Eaton Vance-Atlanta Capital Focused Growth		-10.39%10.85%10.63%25.66%-20.27%30.41%27.18%38.37%8.31%27.41%
MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund		-2.97%10.05%17.10%17.68%5.06%17.71%15.19%36.26%1.89%25.92%

Доходность по периодам

С начала года, EILGX показывает доходность -10.39%, что значительно ниже, чем у MRFOX с доходностью -2.97%. За последние 10 лет акции EILGX уступали акциям MRFOX по среднегодовой доходности: 13.59% против 15.31% соответственно.

EILGX

1 день
1.77%
1 месяц
-5.65%
С начала года
-10.39%
6 месяцев
-9.24%
1 год
-0.55%
3 года*
8.94%
5 лет*
6.71%
10 лет*
13.59%

MRFOX

1 день
1.16%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-2.97%
6 месяцев
-3.36%
1 год
3.66%
3 года*
12.79%
5 лет*
10.99%
10 лет*
15.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance-Atlanta Capital Focused Growth

Marshfield Concentrated Opportunity Fund

Часто сравнивают с EILGX:
EILGX с FXAIXEILGX с FGTAXEILGX с TANEILGX с FAGCXEILGX с QCLNEILGX с ^GSPCEILGX с AMRGX
Часто сравнивают с MRFOX:
MRFOX с BPTRXMRFOX с GQEPXMRFOX с SPYMRFOX с BIOPXMRFOX с BFGFXMRFOX с VOOMRFOX с BRK-B

Сравнение комиссий EILGX и MRFOX

EILGX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии MRFOX в 1.05%.

MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund
EILGX
Eaton Vance-Atlanta Capital Focused Growth

Доходность на риск

EILGX vs. MRFOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EILGX
Ранг доходности на риск EILGX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EILGX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EILGX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EILGX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EILGX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EILGX: 55
Ранг коэф-та Мартина
MRFOX
Ранг доходности на риск MRFOX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRFOX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRFOX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRFOX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRFOX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRFOX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EILGX c MRFOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance-Atlanta Capital Focused Growth (EILGX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EILGXMRFOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.04

0.33

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.05

0.57

-0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.07

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.00

0.68

-0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.01

1.75

-1.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EILGX vs. MRFOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EILGX на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа MRFOX равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EILGX и MRFOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EILGXMRFOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

0.33

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.92

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

1.07

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

1.06

-0.62

Корреляция

Корреляция между EILGX и MRFOX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EILGX и MRFOX

Дивидендная доходность EILGX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.17%, что больше доходности MRFOX в 1.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EILGX
Eaton Vance-Atlanta Capital Focused Growth		17.17%15.39%4.34%0.57%0.32%2.18%0.62%0.17%19.72%54.05%17.75%23.15%
MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund		1.67%1.62%4.59%0.46%0.35%6.78%2.68%1.39%1.94%2.06%0.60%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EILGX и MRFOX

Максимальная просадка EILGX за все время составила -51.01%, что больше максимальной просадки MRFOX в -29.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EILGX и MRFOX.

Загрузка...

Показатели просадок

EILGXMRFOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.01%

-29.10%

-21.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.90%

-7.09%

-7.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.35%

-12.98%

-14.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.85%

-29.10%

-1.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.36%

-5.32%

-7.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.09%

-2.37%

-4.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.37%

2.77%

+1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности EILGX и MRFOX

Eaton Vance-Atlanta Capital Focused Growth (EILGX) имеет более высокую волатильность в 4.73% по сравнению с Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что EILGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRFOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EILGXMRFOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.73%

3.04%

+1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.07%

7.08%

+1.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.07%

11.83%

+4.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.71%

12.04%

+4.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.87%

14.29%

+3.58%