Сравнение EILGX с EISMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance-Atlanta Capital Focused Growth (EILGX) и Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX).
EILGX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 30 апр. 2002 г.. EISMX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 30 апр. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности EILGX и EISMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EILGX и EISMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EILGX Eaton Vance-Atlanta Capital Focused Growth | -10.33% | 10.85% | 10.63% | 25.66% | -20.27% | 30.41% | 27.18% | 38.37% | 8.31% | 27.41% |
EISMX Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund | -4.45% | -5.66% | 17.64% | 14.01% | -8.77% | 22.02% | 11.31% | 34.37% | -5.55% | 24.71% |
Доходность по периодам
С начала года, EILGX показывает доходность -10.33%, что значительно ниже, чем у EISMX с доходностью -4.45%. За последние 10 лет акции EILGX превзошли акции EISMX по среднегодовой доходности: 13.60% против 9.73% соответственно.
EILGX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -5.36%
- С начала года
- -10.33%
- 6 месяцев
- -8.86%
- 1 год
- -1.14%
- 3 года*
- 8.96%
- 5 лет*
- 6.72%
- 10 лет*
- 13.60%
EISMX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -7.46%
- С начала года
- -4.45%
- 6 месяцев
- -5.28%
- 1 год
- -7.04%
- 3 года*
- 6.19%
- 5 лет*
- 4.10%
- 10 лет*
- 9.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EILGX и EISMX
EILGX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии EISMX в 0.88%.
Доходность на риск
EILGX vs. EISMX — Ранг доходности на риск
EILGX
EISMX
Сравнение EILGX c EISMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance-Atlanta Capital Focused Growth (EILGX) и Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EILGX | EISMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | -0.31 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.07 | -0.34 | +0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.96 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | -0.37 | +0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.15 | -0.84 | +0.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EILGX | EISMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 | -0.31 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.24 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.52 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.53 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между EILGX и EISMX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EILGX и EISMX
Дивидендная доходность EILGX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.16%, что больше доходности EISMX в 6.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EILGX Eaton Vance-Atlanta Capital Focused Growth | 17.16% | 15.39% | 4.34% | 0.57% | 0.32% | 2.18% | 0.62% | 0.17% | 19.72% | 54.05% | 17.75% | 23.15% |
EISMX Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund | 6.73% | 6.43% | 7.26% | 2.78% | 10.37% | 10.49% | 9.80% | 6.52% | 7.20% | 3.30% | 3.58% | 6.70% |
Просадки
Сравнение просадок EILGX и EISMX
Максимальная просадка EILGX за все время составила -51.01%, что больше максимальной просадки EISMX в -45.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EILGX и EISMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EILGX | EISMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.01% | -45.32% | -5.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.90% | -14.66% | -0.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.35% | -19.81% | -7.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.85% | -39.95% | +9.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.30% | -15.06% | +2.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.09% | -5.77% | -1.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.44% | 6.48% | -2.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности EILGX и EISMX
Eaton Vance-Atlanta Capital Focused Growth (EILGX) и Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX) имеют волатильность 4.74% и 4.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EILGX | EISMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.74% | 4.86% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.01% | 11.31% | -2.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.06% | 18.95% | -2.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.69% | 17.08% | -0.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.87% | 18.83% | -0.96% |