Сравнение EIGMX с EGRIX
EIGMX (Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund) and EGRIX (Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund) are both Nontraditional Bonds funds from Eaton Vance. Over the past 10 years, EIGMX returned 4.94%/yr vs 6.54%/yr for EGRIX. Their correlation of 0.83 means they have usually moved in the same direction. EIGMX charges 0.76%/yr vs 1.05%/yr for EGRIX.
Доходность
Сравнение доходности EIGMX и EGRIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EIGMX показывает доходность 5.65%, что значительно ниже, чем у EGRIX с доходностью 8.98%. За последние 10 лет акции EIGMX уступали акциям EGRIX по среднегодовой доходности: 4.94% против 6.54% соответственно.
EIGMX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.22%
- 6 месяцев
- 2.67%
- С начала года
- 5.65%
- 1 год
- 11.53%
- 3 года*
- 9.20%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- 4.94%
- Всё время*
- 4.25%
EGRIX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.24%
- 6 месяцев
- 3.75%
- С начала года
- 8.98%
- 1 год
- 18.79%
- 3 года*
- 13.49%
- 5 лет*
- 9.03%
- 10 лет*
- 6.54%
- Всё время*
- 5.32%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам EIGMX и EGRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIGMX Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund | 5.65% | 11.37% | 8.69% | 6.99% | -0.47% | 2.19% | 3.59% | 9.76% | -3.29% | 4.29% |
EGRIX Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund | 8.98% | 20.36% | 9.50% | 8.37% | -1.94% | 3.66% | 4.71% | 14.80% | -8.34% | 5.78% |
Correlation
The correlation between EIGMX and EGRIX is 0.85, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.85 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 сент. 2010 г. | 0.83 |
The correlation between EIGMX and EGRIX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EIGMX vs. EGRIX — Ранг доходности на риск
EIGMX
EGRIX
Сравнение EIGMX c EGRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund (EIGMX) и Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund (EGRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EIGMX | EGRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.98 | 2.36 | +0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.12 | 5.67 | +2.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 29.28 | 20.39 | +8.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EIGMX и EGRIX
Максимальная просадка EIGMX за все время составила -9.42%, что меньше максимальной просадки EGRIX в -14.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIGMX и EGRIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EIGMX | EGRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.42% | -14.17% | +4.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.44% | -3.37% | +1.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.63% | -3.37% | +1.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.39% | -10.18% | +2.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.42% | -14.17% | +4.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.91% | -1.82% | +0.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.40% | 0.93% | -0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIGMX и EGRIX
Текущая волатильность для Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund (EIGMX) составляет 0.45%, в то время как у Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund (EGRIX) волатильность равна 0.79%. Это указывает на то, что EIGMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EGRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EIGMX | EGRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.45% | 0.79% | -0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.55% | 3.04% | -1.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.90% | 3.60% | -1.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.62% | 4.04% | -1.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.50% | 3.96% | -1.46% |
Сравнение комиссий EIGMX и EGRIX
EIGMX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии EGRIX в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIGMX и EGRIX
Дивидендная доходность EIGMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.64%, что больше доходности EGRIX в 6.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGRIX Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund | 6.11% | 6.65% | 6.00% | 3.40% | 4.82% | 4.89% | 5.82% | 4.15% | 0.06% | 3.22% | 1.78% | 6.67% |
EIGMX Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund | 6.64% | 5.72% | 6.16% | 5.79% | 4.78% | 4.18% | 4.37% | 5.44% | 3.72% | 3.42% | 4.02% | 5.54% |
Часто задаваемые вопросы
EIGMX and EGRIX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EGRIX has higher volatility (0.79%) compared to EIGMX (0.45%). In terms of maximum drawdown, EIGMX dropped -9.42% vs EGRIX's -14.17%.
EIGMX currently has the higher Sharpe Ratio (6.18 vs 5.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EIGMX и EGRIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор