PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIGMX с EGRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EIGMX с EGRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund (EIGMX) и Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund (EGRIX).

EIGMX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 26 июн. 2007 г.. EGRIX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 30 авг. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности EIGMX и EGRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund (EIGMX) и Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund (EGRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EIGMX и EGRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EIGMX
Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund		2.31%11.37%8.69%6.99%-0.47%2.19%3.59%9.76%-3.29%4.29%
EGRIX
Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund		3.42%20.36%9.50%8.37%-1.94%3.66%4.71%14.80%-8.34%5.78%

Доходность по периодам

С начала года, EIGMX показывает доходность 2.31%, что значительно ниже, чем у EGRIX с доходностью 3.42%. За последние 10 лет акции EIGMX уступали акциям EGRIX по среднегодовой доходности: 4.83% против 6.32% соответственно.

EIGMX

1 день
-0.11%
1 месяц
-0.89%
С начала года
2.31%
6 месяцев
6.05%
1 год
11.82%
3 года*
9.13%
5 лет*
6.15%
10 лет*
4.83%

EGRIX

1 день
-0.17%
1 месяц
-2.03%
С начала года
3.42%
6 месяцев
9.75%
1 год
18.85%
3 года*
13.02%
5 лет*
8.53%
10 лет*
6.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund

Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund

Часто сравнивают с EIGMX:
EIGMX с LSYIXEIGMX с KAMIXEIGMX с ASCIXEIGMX с AGGEIGMX с ^GSPCEIGMX с XBAL.TOEIGMX с PRPFX
Часто сравнивают с EGRIX:
EGRIX с JSOSXEGRIX с EEGRIX с EADOXEGRIX с AVALXEGRIX с QLEIXEGRIX с QLENXEGRIX с BINC

Сравнение комиссий EIGMX и EGRIX

EIGMX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии EGRIX в 1.05%.

EGRIX
Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund
EIGMX
Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund

Доходность на риск

EIGMX vs. EGRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIGMX
Ранг доходности на риск EIGMX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIGMX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIGMX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIGMX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIGMX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIGMX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
EGRIX
Ранг доходности на риск EGRIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGRIX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGRIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGRIX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGRIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGRIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIGMX c EGRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund (EIGMX) и Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund (EGRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EIGMXEGRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

6.02

5.18

+0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

8.81

6.98

+1.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.97

2.39

+0.57

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

8.10

5.93

+2.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

33.24

24.80

+8.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIGMX vs. EGRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIGMX на текущий момент составляет 6.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EGRIX равному 5.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIGMX и EGRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EIGMXEGRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.02

5.18

+0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.37

2.15

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.94

1.60

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.57

1.29

+0.28

Корреляция

Корреляция между EIGMX и EGRIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIGMX и EGRIX

Дивидендная доходность EIGMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.74%, что больше доходности EGRIX в 6.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIGMX
Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund		6.74%5.72%6.16%5.79%4.78%4.18%4.37%5.44%3.72%3.42%4.02%5.54%
EGRIX
Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund		6.43%6.65%6.00%3.40%4.82%4.89%5.82%4.15%0.06%3.22%1.78%6.67%

Просадки

Сравнение просадок EIGMX и EGRIX

Максимальная просадка EIGMX за все время составила -9.42%, что меньше максимальной просадки EGRIX в -14.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIGMX и EGRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

EIGMXEGRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.42%

-14.17%

+4.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.44%

-3.13%

+1.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.39%

-10.18%

+2.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.42%

-14.17%

+4.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.44%

-3.12%

+1.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.93%

-1.85%

+0.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.35%

0.75%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности EIGMX и EGRIX

Текущая волатильность для Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund (EIGMX) составляет 0.89%, в то время как у Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund (EGRIX) волатильность равна 1.78%. Это указывает на то, что EIGMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EGRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EIGMXEGRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.89%

1.78%

-0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.57%

2.97%

-1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98%

3.67%

-1.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.61%

4.00%

-1.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.50%

3.95%

-1.45%