Сравнение EIGMX с CLMVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund (EIGMX) и Columbia Mortgage Opportunities Fund (CLMVX).
EIGMX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 26 июн. 2007 г.. CLMVX управляется Columbia. Фонд был запущен 29 апр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности EIGMX и CLMVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EIGMX и CLMVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIGMX Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund | 2.31% | 11.37% | 8.69% | 6.99% | -0.47% | 2.19% | 3.59% | 9.76% | -3.29% | 4.29% |
CLMVX Columbia Mortgage Opportunities Fund | 0.86% | 11.95% | 5.30% | 7.57% | -17.82% | 5.44% | 9.25% | 6.44% | 7.90% | 5.41% |
Доходность по периодам
С начала года, EIGMX показывает доходность 2.31%, что значительно выше, чем у CLMVX с доходностью 0.86%. За последние 10 лет акции EIGMX превзошли акции CLMVX по среднегодовой доходности: 4.83% против 4.51% соответственно.
EIGMX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -0.89%
- С начала года
- 2.31%
- 6 месяцев
- 6.05%
- 1 год
- 11.82%
- 3 года*
- 9.13%
- 5 лет*
- 6.15%
- 10 лет*
- 4.83%
CLMVX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -1.23%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 2.25%
- 1 год
- 8.18%
- 3 года*
- 7.56%
- 5 лет*
- 0.87%
- 10 лет*
- 4.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EIGMX и CLMVX
EIGMX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии CLMVX в 0.70%.
Доходность на риск
EIGMX vs. CLMVX — Ранг доходности на риск
EIGMX
CLMVX
Сравнение EIGMX c CLMVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund (EIGMX) и Columbia Mortgage Opportunities Fund (CLMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EIGMX | CLMVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 6.02 | 1.81 | +4.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 8.81 | 2.69 | +6.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.97 | 1.34 | +1.63 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.10 | 3.54 | +4.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 33.24 | 11.54 | +21.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EIGMX | CLMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.02 | 1.81 | +4.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.37 | 0.13 | +2.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.94 | 0.82 | +1.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.57 | 0.79 | +0.78 |
Корреляция
Корреляция между EIGMX и CLMVX составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIGMX и CLMVX
Дивидендная доходность EIGMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.74%, что больше доходности CLMVX в 5.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIGMX Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund | 6.74% | 5.72% | 6.16% | 5.79% | 4.78% | 4.18% | 4.37% | 5.44% | 3.72% | 3.42% | 4.02% | 5.54% |
CLMVX Columbia Mortgage Opportunities Fund | 5.45% | 5.63% | 5.88% | 6.64% | 6.89% | 4.43% | 6.05% | 4.36% | 4.51% | 7.85% | 4.52% | 4.86% |
Просадки
Сравнение просадок EIGMX и CLMVX
Максимальная просадка EIGMX за все время составила -9.42%, что меньше максимальной просадки CLMVX в -22.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIGMX и CLMVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EIGMX | CLMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.42% | -22.15% | +12.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.44% | -2.49% | +1.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.39% | -22.15% | +14.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.42% | -22.15% | +12.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.44% | -1.57% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.93% | -4.00% | +3.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.35% | 0.77% | -0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIGMX и CLMVX
Текущая волатильность для Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund (EIGMX) составляет 0.89%, в то время как у Columbia Mortgage Opportunities Fund (CLMVX) волатильность равна 1.66%. Это указывает на то, что EIGMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EIGMX | CLMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.89% | 1.66% | -0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.57% | 2.64% | -1.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98% | 4.77% | -2.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.61% | 6.71% | -4.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.50% | 5.52% | -3.02% |