PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLMVX с SUBFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CLMVX с SUBFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CLMVX (Columbia Mortgage Opportunities Fund) and SUBFX (Carillon Reams Unconstrained Bond Fund) are both Nontraditional Bonds funds. Over the past 10 years, CLMVX returned 4.30%/yr vs 3.92%/yr for SUBFX. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CLMVX charges 0.70%/yr vs 0.50%/yr for SUBFX.

Доходность

Сравнение доходности CLMVX и SUBFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Mortgage Opportunities Fund (CLMVX) и Carillon Reams Unconstrained Bond Fund (SUBFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CLMVX показывает доходность 0.42%, что значительно ниже, чем у SUBFX с доходностью 0.63%. За последние 10 лет акции CLMVX превзошли акции SUBFX по среднегодовой доходности: 4.30% против 3.92% соответственно.

CLMVX

1 день
-0.24%
1 месяц
0.04%
С начала года
0.42%
6 месяцев
0.61%
1 год
6.31%
3 года*
7.82%
5 лет*
0.73%
10 лет*
4.30%

SUBFX

1 день
-0.16%
1 месяц
-0.35%
С начала года
0.63%
6 месяцев
0.53%
1 год
5.37%
3 года*
6.38%
5 лет*
3.53%
10 лет*
3.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CLMVX и SUBFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CLMVX
Columbia Mortgage Opportunities Fund		0.42%11.95%5.30%7.57%-17.82%5.44%9.25%6.44%7.90%5.41%
SUBFX
Carillon Reams Unconstrained Bond Fund		0.63%10.61%4.22%8.53%-4.74%-0.32%11.18%6.52%0.53%2.04%

Correlation

The correlation between CLMVX and SUBFX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2014 г.

0.54

Over the past year, CLMVX and SUBFX have become more correlated (0.80) than their long-term average of 0.54, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Mortgage Opportunities Fund

Carillon Reams Unconstrained Bond Fund

Часто сравнивают с CLMVX:
CLMVX с PMZIXCLMVX с QQQCLMVX с XDTECLMVX с DFLEXCLMVX с EGRIXCLMVX с DCAIXCLMVX с AFLIX
Часто сравнивают с SUBFX:
SUBFX с DCAIXSUBFX с STBNXSUBFX с RBSIXSUBFX с PDINXSUBFX с MWCIXSUBFX с APFPXSUBFX с BERCX

Доходность на риск

CLMVX vs. SUBFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLMVX
Ранг доходности на риск CLMVX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLMVX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLMVX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLMVX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLMVX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLMVX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
SUBFX
Ранг доходности на риск SUBFX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUBFX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUBFX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUBFX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUBFX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUBFX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLMVX c SUBFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Mortgage Opportunities Fund (CLMVX) и Carillon Reams Unconstrained Bond Fund (SUBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLMVXSUBFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
1.75

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
2.62

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.34

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

2.56

-0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.03

9.81

-2.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLMVX vs. SUBFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLMVX на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SUBFX равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLMVX и SUBFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLMVXSUBFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.75

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.65

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.74

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.95

-0.18

Просадки

Сравнение просадок CLMVX и SUBFX

Максимальная просадка CLMVX за все время составила -22.15%, что больше максимальной просадки SUBFX в -11.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLMVX и SUBFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CLMVXSUBFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.15%

-11.22%

-10.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.20%

-2.34%

-0.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.64%

-4.88%

-1.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.15%

-11.17%

-10.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.15%

-11.22%

-10.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.00%

-1.19%

-0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.97%

-1.46%

-2.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

0.61%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности CLMVX и SUBFX

Columbia Mortgage Opportunities Fund (CLMVX) и Carillon Reams Unconstrained Bond Fund (SUBFX) имеют волатильность 1.45% и 1.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CLMVXSUBFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.45%

1.46%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.84%

2.76%

+0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.14%

3.42%

+0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.74%

5.49%

+1.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.54%

5.29%

+0.25%

Сравнение комиссий CLMVX и SUBFX

CLMVX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии SUBFX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLMVX и SUBFX

Дивидендная доходность CLMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%, что меньше доходности SUBFX в 6.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CLMVX
Columbia Mortgage Opportunities Fund		4.96%5.63%5.88%6.64%6.89%4.43%6.05%4.36%4.51%7.85%4.52%4.86%
SUBFX
Carillon Reams Unconstrained Bond Fund		6.07%6.44%4.92%4.52%2.16%1.96%3.01%2.83%2.06%1.17%1.01%0.52%

Часто задаваемые вопросы

CLMVX and SUBFX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SUBFX has higher volatility (1.46%) compared to CLMVX (1.45%). In terms of maximum drawdown, CLMVX dropped -22.15% vs SUBFX's -11.22%.

SUBFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CLMVX и SUBFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор