PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Columbia Mortgage Opportunities Fund (CLMVX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Columbia Mortgage Opportunities Fund (CLMVX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US19764F7630

Эмитент

Columbia

Дата выпуска

29 апр. 2014 г.

Категория

Nontraditional Bonds

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия CLMVX составляет 0.70%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
CLMVX с PMZIX CLMVX с QQQ CLMVX с XDTE CLMVX с MTGDX
Популярные сравнения:
CLMVX с PMZIX CLMVX с QQQ CLMVX с XDTE CLMVX с MTGDX

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Columbia Mortgage Opportunities Fund (CLMVX) показал доход в 4.50% с начала года и 12.90% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CLMVX составила 2.84%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.46%.

CLMVX

С начала года

4.50%

1 месяц

0.97%

6 месяцев

4.12%

1 год

12.90%

5 лет

3.78%

10 лет

2.84%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.77%

1 месяц

7.44%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.37%

5 лет

14.12%

10 лет

10.46%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CLMVX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.96%3.47%-0.44%1.82%-1.31%4.50%
20240.50%-1.73%1.02%-3.35%1.93%1.40%4.24%3.00%1.82%-3.25%1.67%-1.28%5.81%
20234.07%-2.70%1.51%0.52%-1.18%-0.44%0.57%-0.94%-2.47%-2.54%5.95%5.47%7.56%
2022-0.34%-1.01%-3.46%-1.35%-0.75%-3.55%2.65%-2.26%-7.64%-4.37%3.30%-0.17%-17.80%
20212.37%2.38%1.28%0.17%-0.02%-0.03%-0.72%0.22%-0.41%0.14%-0.33%-0.27%4.84%
20200.87%0.87%-10.72%0.30%3.08%5.29%1.83%1.90%0.78%1.59%2.25%-0.01%7.43%
20190.96%0.01%2.03%0.09%1.29%0.10%0.69%1.17%-0.99%1.06%0.08%-1.00%5.58%
20182.00%0.08%0.39%1.21%1.20%0.29%0.10%0.92%-0.47%-0.15%1.48%0.28%7.55%
20170.52%0.51%0.62%1.32%1.32%-0.58%0.01%-0.17%0.75%0.44%0.43%-3.24%1.87%
2016-1.88%-1.38%3.30%1.13%0.40%1.04%0.83%0.20%1.10%0.98%0.19%-0.66%5.29%
20150.52%0.44%0.02%1.55%0.47%0.34%0.06%-0.25%-0.86%-0.49%0.30%-0.56%1.53%
20140.00%0.31%0.52%0.80%-0.86%0.54%1.05%0.45%-1.25%1.54%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг CLMVX составляет 89, что ставит его в топ 11% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности CLMVX, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CLMVX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLMVX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLMVX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLMVX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLMVX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Columbia Mortgage Opportunities Fund (CLMVX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Columbia Mortgage Opportunities Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.91
  • За 5 лет: 0.56
  • За 10 лет: 0.50
  • За всё время: 0.55

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Columbia Mortgage Opportunities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.14%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.51 на акцию.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.6020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.51$0.51$0.54$0.56$0.40$0.45$0.36$0.42$0.42$0.36$0.39$0.23

Дивидендный доход

6.14%6.36%6.64%6.91%3.85%4.36%3.54%4.19%4.38%3.69%4.07%2.27%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Columbia Mortgage Opportunities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.04$0.04$0.04$0.04$0.00$0.16
2024$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.08$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.51
2023$0.05$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.04$0.54
2022$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.05$0.05$0.05$0.09$0.56
2021$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.04$0.04$0.05$0.40
2020$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.08$0.45
2019$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.36
2018$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.04$0.08$0.42
2017$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.07$0.42
2016$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.05$0.36
2015$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.03$0.04$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.39
2014$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.08$0.23

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Columbia Mortgage Opportunities Fund показал максимальную просадку в 22.59%, зарегистрированную 25 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Columbia Mortgage Opportunities Fund составляет 3.95%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-22.59%17 июн. 2021 г.59425 окт. 2023 г.———
-12.78%2 мар. 2020 г.253 апр. 2020 г.9317 авг. 2020 г.118
-6.51%21 авг. 2015 г.12011 февр. 2016 г.8310 июн. 2016 г.203
-3.53%13 дек. 2017 г.214 дек. 2017 г.8925 апр. 2018 г.91
-2.51%5 сент. 2019 г.713 сент. 2019 г.563 дек. 2019 г.63

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...