- ISIN
- US19764F7630
- Эмитент
- Columbia
- Дата выпуска
- 29 апр. 2014 г.
- Категория
- Nontraditional Bonds
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CLMVX
Columbia Mortgage Opportunities Fund (CLMVX) прибавил 0.1% с начала года. Текущая цена акции CLMVX — $8. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CLMVX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,040.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Columbia Mortgage Opportunities Fund (CLMVX) показал доход в 0.13% с начала года и 5.25% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CLMVX составила 4.17%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Columbia Mortgage Opportunities Fund
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.88%
- 6 месяцев
- -0.34%
- С начала года
- 0.13%
- 1 год
- 5.25%
- 3 года*
- 7.56%
- 5 лет*
- 0.79%
- 10 лет*
- 4.17%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность CLMVX по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 мая 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.34%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 17.0 лет.
Исторически 70% месяцев были с положительной доходностью, а 30% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +6.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -10.7%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении CLMVX закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +2.1%, в то время как худший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью -3.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.77% | 1.69% | -1.96% | 0.16% | 0.04% | 0.18% | -0.71% | 0.13% | |||||
| 2025 | 0.96% | 3.46% | -0.44% | 2.31% | -0.85% | 1.68% | -0.46% | 1.94% | 1.22% | 0.83% | 0.71% | 0.08% | 11.95% |
| 2024 | 0.51% | -1.74% | 1.02% | -3.35% | 1.93% | 1.40% | 3.73% | 3.00% | 1.82% | -3.25% | 1.67% | -1.28% | 5.30% |
| 2023 | 4.08% | -2.71% | 1.50% | 0.52% | -1.18% | -0.44% | 0.57% | -0.94% | -2.47% | -2.55% | 5.95% | 5.47% | 7.57% |
| 2022 | -0.34% | -1.01% | -3.46% | -1.35% | -0.75% | -3.55% | 2.65% | -2.26% | -7.65% | -4.38% | 3.30% | -0.16% | -17.82% |
| 2021 | 2.38% | 2.39% | 1.28% | 0.17% | -0.02% | -0.03% | -0.72% | 0.22% | -0.42% | 0.14% | -0.33% | 0.30% | 5.44% |
Метрики бенчмарка
Columbia Mortgage Opportunities Fund has an annualized alpha of 3.76%, beta of 0.03, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 01, 2014.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (20.96%) than losses (20.34%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.03 may look defensive, but with R2 of 0.01 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.01 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.76%
- Бета
- 0.03
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 20.96%
- Участие в снижении
- 20.34%
Комиссия
Комиссия CLMVX составляет 0.70%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CLMVX имеет ранг 33 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 33% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Columbia Mortgage Opportunities Fund (CLMVX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLMVX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.29 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 2.24 | -0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.04 | 9.71 | -4.67 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Columbia Mortgage Opportunities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.95%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.41 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.41 | $0.48 | $0.47 | $0.54 | $0.56 | $0.46 | $0.63 | $0.44 | $0.45 | $0.75 | $0.44 | $0.47 |
Дивидендный доход | 4.95% | 5.63% | 5.88% | 6.64% | 6.89% | 4.43% | 6.05% | 4.36% | 4.51% | 7.85% | 4.52% | 4.86% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Columbia Mortgage Opportunities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.04 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.00 | $0.17 | |||||
| 2025 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.48 |
| 2024 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.47 |
| 2023 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.04 | $0.54 |
| 2022 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.09 | $0.56 |
| 2021 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.11 | $0.46 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Columbia Mortgage Opportunities Fund показал максимальную просадку в 22.15%, зарегистрированную 25 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 462 торговые сессии.
Текущая просадка Columbia Mortgage Opportunities Fund составляет 2.29%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-22.15%окт. 2023 г. | 2y 4mo | 1y 10mo | 4y 2moиюнь 2021 г. - авг. 2025 г. | — |
-12.78%апр. 2020 г. | 28d | 4mo 16d | 5mo 14dмарт 2020 г. - авг. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-5.77%февр. 2016 г. | 7mo 24d | 3mo 15d | 11mo 9dиюнь 2015 г. - май 2016 г. | — |
-3.20%май 2026 г. | 2mo 18d | — | 4mo 17dмарт 2026 г. - сейчас | — |
-2.51%сент. 2019 г. | 8d | 2mo 21d | 2mo 29dсент. 2019 г. - дек. 2019 г. | — |
Показатели просадок
| CLMVX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.15% | -56.78% | +34.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.20% | -9.10% | +5.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.52% | -18.90% | +12.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.60% | -25.43% | +3.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.15% | -33.92% | +11.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.29% | -1.00% | -1.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.95% | -10.70% | +6.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.13% | 2.09% | -0.96% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CLMVX
Добавьте Columbia Mortgage Opportunities Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CLMVX