Сравнение CLMVX с DFLEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Mortgage Opportunities Fund (CLMVX) и DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX).
CLMVX управляется Columbia. Фонд был запущен 29 апр. 2014 г.. DFLEX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 6 апр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности CLMVX и DFLEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CLMVX и DFLEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLMVX Columbia Mortgage Opportunities Fund | 0.86% | 11.95% | 5.30% | 7.57% | -17.82% | 5.44% | 9.25% | 6.44% | 7.90% | 5.41% |
DFLEX DoubleLine Flexible Income Fund | -0.13% | 6.58% | 8.65% | 7.84% | -8.48% | 3.79% | 2.93% | 7.21% | 0.10% | 5.27% |
Доходность по периодам
С начала года, CLMVX показывает доходность 0.86%, что значительно выше, чем у DFLEX с доходностью -0.13%. За последние 10 лет акции CLMVX превзошли акции DFLEX по среднегодовой доходности: 4.51% против 3.75% соответственно.
CLMVX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -1.23%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 2.25%
- 1 год
- 8.18%
- 3 года*
- 7.56%
- 5 лет*
- 0.87%
- 10 лет*
- 4.51%
DFLEX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 4.63%
- 3 года*
- 7.01%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- 3.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CLMVX и DFLEX
CLMVX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии DFLEX в 0.74%.
Доходность на риск
CLMVX vs. DFLEX — Ранг доходности на риск
CLMVX
DFLEX
Сравнение CLMVX c DFLEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Mortgage Opportunities Fund (CLMVX) и DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLMVX | DFLEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.81 | 3.31 | -1.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.69 | 5.22 | -2.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.93 | -0.59 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.54 | 4.16 | -0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.54 | 17.90 | -6.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLMVX | DFLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.81 | 3.31 | -1.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 1.61 | -1.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 1.38 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 1.34 | -0.55 |
Корреляция
Корреляция между CLMVX и DFLEX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLMVX и DFLEX
Дивидендная доходность CLMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.45%, что больше доходности DFLEX в 5.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLMVX Columbia Mortgage Opportunities Fund | 5.45% | 5.63% | 5.88% | 6.64% | 6.89% | 4.43% | 6.05% | 4.36% | 4.51% | 7.85% | 4.52% | 4.86% |
DFLEX DoubleLine Flexible Income Fund | 5.16% | 5.68% | 6.05% | 5.95% | 4.72% | 3.86% | 3.96% | 4.46% | 4.46% | 3.82% | 3.75% | 4.32% |
Просадки
Сравнение просадок CLMVX и DFLEX
Максимальная просадка CLMVX за все время составила -22.15%, что больше максимальной просадки DFLEX в -17.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLMVX и DFLEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CLMVX | DFLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.15% | -17.29% | -4.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.49% | -1.14% | -1.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.15% | -11.00% | -11.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.15% | -17.29% | -4.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.57% | -1.14% | -0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.00% | -1.57% | -2.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.77% | 0.27% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLMVX и DFLEX
Columbia Mortgage Opportunities Fund (CLMVX) имеет более высокую волатильность в 1.66% по сравнению с DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX) с волатильностью 0.63%. Это указывает на то, что CLMVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CLMVX | DFLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.66% | 0.63% | +1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.64% | 0.98% | +1.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.77% | 1.44% | +3.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.71% | 1.93% | +4.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.52% | 2.73% | +2.79% |