PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CLMVX с XDTE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CLMVX с XDTE

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Mortgage Opportunities Fund (CLMVX) и Roundhill ETF Trust - Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE).

CLMVX управляется Columbia. Фонд был запущен 29 апр. 2014 г.. XDTE - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 6 мар. 2024 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CLMVX или XDTE.

Корреляция

Корреляция между CLMVX и XDTE составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CLMVX и XDTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Mortgage Opportunities Fund (CLMVX) и Roundhill ETF Trust - Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CLMVX:

1.91

XDTE:

0.40

Коэф-т Сортино

CLMVX:

2.89

XDTE:

0.64

Коэф-т Омега

CLMVX:

1.35

XDTE:

1.10

Коэф-т Кальмара

CLMVX:

0.84

XDTE:

0.37

Коэф-т Мартина

CLMVX:

5.39

XDTE:

1.29

Индекс Язвы

CLMVX:

2.39%

XDTE:

5.43%

Дневная вол-ть

CLMVX:

6.74%

XDTE:

16.34%

Макс. просадка

CLMVX:

-22.59%

XDTE:

-19.09%

Текущая просадка

CLMVX:

-3.95%

XDTE:

-11.19%

Доходность по периодам

С начала года, CLMVX показывает доходность 4.50%, что значительно выше, чем у XDTE с доходностью -7.35%.

CLMVX

С начала года

4.50%

1 месяц

0.97%

6 месяцев

4.12%

1 год

12.90%

5 лет

3.78%

10 лет

2.84%

XDTE

С начала года

-7.35%

1 месяц

8.07%

6 месяцев

-9.25%

1 год

6.23%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий CLMVX и XDTE

CLMVX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии XDTE в 0.95%.

XDTE
Roundhill ETF Trust - Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF
CLMVX
Columbia Mortgage Opportunities Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CLMVX и XDTE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CLMVX
Ранг риск-скорректированной доходности CLMVX, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CLMVX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLMVX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLMVX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLMVX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLMVX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
XDTE
Ранг риск-скорректированной доходности XDTE, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XDTE, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDTE, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDTE, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDTE, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDTE, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CLMVX c XDTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Mortgage Opportunities Fund (CLMVX) и Roundhill ETF Trust - Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CLMVX на текущий момент составляет 1.91, что выше коэффициента Шарпа XDTE равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLMVX и XDTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLMVX и XDTE

Дивидендная доходность CLMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.14%, что меньше доходности XDTE в 32.37%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CLMVX
Columbia Mortgage Opportunities Fund		6.14%6.36%6.64%6.91%3.85%4.36%3.54%4.19%4.38%3.69%4.07%2.27%
XDTE
Roundhill ETF Trust - Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF		32.37%20.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CLMVX и XDTE

Максимальная просадка CLMVX за все время составила -22.59%, что больше максимальной просадки XDTE в -19.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLMVX и XDTE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CLMVX и XDTE

Текущая волатильность для Columbia Mortgage Opportunities Fund (CLMVX) составляет 2.02%, в то время как у Roundhill ETF Trust - Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) волатильность равна 6.62%. Это указывает на то, что CLMVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...