PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLMVX с XDTE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CLMVX с XDTE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Mortgage Opportunities Fund (CLMVX) и Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE).

CLMVX управляется Columbia. Фонд был запущен 29 апр. 2014 г.. XDTE - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 7 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности CLMVX и XDTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Mortgage Opportunities Fund (CLMVX) и Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CLMVX и XDTE

2026 (YTD)20252024
CLMVX
Columbia Mortgage Opportunities Fund		0.74%11.95%4.90%
XDTE
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF		-3.30%12.60%16.39%

Доходность по периодам

С начала года, CLMVX показывает доходность 0.74%, что значительно выше, чем у XDTE с доходностью -3.30%.

CLMVX

1 день
-0.12%
1 месяц
-1.23%
С начала года
0.74%
6 месяцев
1.90%
1 год
8.32%
3 года*
7.52%
5 лет*
0.84%
10 лет*
4.50%

XDTE

1 день
-0.89%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-3.30%
6 месяцев
-0.04%
1 год
12.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Mortgage Opportunities Fund

Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF

Часто сравнивают с CLMVX:
CLMVX с PMZIXCLMVX с QQQCLMVX с SUBFXCLMVX с AFLIXCLMVX с EGRIXCLMVX с DCAIXCLMVX с DFLEX
Часто сравнивают с XDTE:
XDTE с QDTEXDTE с SPYXDTE с YMAXXDTE с RDTEXDTE с TSPYXDTE с JEPIXDTE с XPAY

Сравнение комиссий CLMVX и XDTE

CLMVX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии XDTE в 0.97%.

XDTE
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF
CLMVX
Columbia Mortgage Opportunities Fund

Доходность на риск

CLMVX vs. XDTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLMVX
Ранг доходности на риск CLMVX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLMVX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLMVX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLMVX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLMVX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLMVX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
XDTE
Ранг доходности на риск XDTE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDTE: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDTE: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDTE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDTE: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDTE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLMVX c XDTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Mortgage Opportunities Fund (CLMVX) и Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLMVXXDTEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.70

0.81

+0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.53

1.09

+1.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.17

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.39

1.00

+2.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.92

4.06

+6.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLMVX vs. XDTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLMVX на текущий момент составляет 1.70, что выше коэффициента Шарпа XDTE равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLMVX и XDTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLMVXXDTEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

0.81

+0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.87

-0.08

Корреляция

Корреляция между CLMVX и XDTE составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLMVX и XDTE

Дивидендная доходность CLMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.46%, что меньше доходности XDTE в 39.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CLMVX
Columbia Mortgage Opportunities Fund		5.46%5.63%5.88%6.64%6.89%4.43%6.05%4.36%4.51%7.85%4.52%4.86%
XDTE
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF		39.08%39.16%20.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CLMVX и XDTE

Максимальная просадка CLMVX за все время составила -22.15%, что больше максимальной просадки XDTE в -19.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLMVX и XDTE.

Загрузка...

Показатели просадок

CLMVXXDTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.15%

-19.09%

-3.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.49%

-8.60%

+6.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.15%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.68%

-5.72%

+4.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.00%

-2.44%

-1.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.77%

3.16%

-2.39%

Волатильность

Сравнение волатильности CLMVX и XDTE

Текущая волатильность для Columbia Mortgage Opportunities Fund (CLMVX) составляет 1.66%, в то время как у Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) волатильность равна 4.72%. Это указывает на то, что CLMVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CLMVXXDTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.66%

4.72%

-3.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.64%

8.95%

-6.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.77%

15.44%

-10.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.71%

14.07%

-7.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.52%

14.07%

-8.55%