Сравнение CLMVX с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Mortgage Opportunities Fund (CLMVX) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
CLMVX управляется Columbia. Фонд был запущен 29 апр. 2014 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности CLMVX и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CLMVX и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLMVX Columbia Mortgage Opportunities Fund | 0.74% | 11.95% | 5.30% | 7.57% | -17.82% | 5.44% | 9.25% | 6.44% | 7.90% | 5.41% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.65% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, CLMVX показывает доходность 0.74%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.65%. За последние 10 лет акции CLMVX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 4.50% против 19.05% соответственно.
CLMVX
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -1.23%
- С начала года
- 0.74%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 8.32%
- 3 года*
- 7.52%
- 5 лет*
- 0.84%
- 10 лет*
- 4.50%
QQQ
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -2.64%
- С начала года
- -4.65%
- 6 месяцев
- -3.18%
- 1 год
- 23.45%
- 3 года*
- 22.97%
- 5 лет*
- 13.18%
- 10 лет*
- 19.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CLMVX и QQQ
CLMVX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Доходность на риск
CLMVX vs. QQQ — Ранг доходности на риск
CLMVX
QQQ
Сравнение CLMVX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Mortgage Opportunities Fund (CLMVX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLMVX | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.70 | 1.04 | +0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.53 | 1.62 | +0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.23 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.39 | 1.93 | +1.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.92 | 7.00 | +3.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLMVX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | 1.04 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.59 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.86 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.38 | +0.41 |
Корреляция
Корреляция между CLMVX и QQQ составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLMVX и QQQ
Дивидендная доходность CLMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.46%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLMVX Columbia Mortgage Opportunities Fund | 5.46% | 5.63% | 5.88% | 6.64% | 6.89% | 4.43% | 6.05% | 4.36% | 4.51% | 7.85% | 4.52% | 4.86% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок CLMVX и QQQ
Максимальная просадка CLMVX за все время составила -22.15%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLMVX и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| CLMVX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.15% | -82.97% | +60.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.49% | -11.96% | +9.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.15% | -35.12% | +12.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.15% | -35.12% | +12.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.68% | -7.75% | +6.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.00% | -32.98% | +28.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.77% | 3.48% | -2.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLMVX и QQQ
Текущая волатильность для Columbia Mortgage Opportunities Fund (CLMVX) составляет 1.66%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.38%. Это указывает на то, что CLMVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CLMVX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.66% | 6.38% | -4.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.64% | 12.82% | -10.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.77% | 22.69% | -17.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.71% | 22.37% | -15.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.52% | 22.24% | -16.72% |