PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIFVX с ETG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EIFVX с ETG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Focused Value Opportunities Fund (EIFVX) и Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund (ETG).

EIFVX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 7 мар. 2011 г.. ETG - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 30 янв. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности EIFVX и ETG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Focused Value Opportunities Fund (EIFVX) и Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund (ETG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EIFVX и ETG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EIFVX
Eaton Vance Focused Value Opportunities Fund		-0.14%10.89%12.44%8.48%-3.31%23.71%2.23%37.25%-6.15%20.40%
ETG
Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund		-8.73%36.92%15.46%21.97%-27.62%33.08%10.08%43.62%-15.90%33.55%

Доходность по периодам

С начала года, EIFVX показывает доходность -0.14%, что значительно выше, чем у ETG с доходностью -8.73%. За последние 10 лет акции EIFVX уступали акциям ETG по среднегодовой доходности: 10.83% против 11.99% соответственно.

EIFVX

1 день
2.36%
1 месяц
-6.73%
С начала года
-0.14%
6 месяцев
4.32%
1 год
11.52%
3 года*
11.63%
5 лет*
7.47%
10 лет*
10.83%

ETG

1 день
2.98%
1 месяц
-8.64%
С начала года
-8.73%
6 месяцев
0.80%
1 год
22.64%
3 года*
17.32%
5 лет*
10.00%
10 лет*
11.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Focused Value Opportunities Fund

Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund

Часто сравнивают с EIFVX:
EIFVX с EEIFVX с EIAMXEIFVX с EISMXEIFVX с FBLEXEIFVX с AUXFXEIFVX с EGRIXEIFVX с EHSTX
Часто сравнивают с ETG:
ETG с TDIVETG с JEPIETG с SPYETG с EXGETG с VYMETG с VTETG с AKREX

Сравнение комиссий EIFVX и ETG

EIFVX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии ETG в 2.57%.

ETG
Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund
EIFVX
Eaton Vance Focused Value Opportunities Fund

Доходность на риск

EIFVX vs. ETG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIFVX
Ранг доходности на риск EIFVX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIFVX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIFVX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIFVX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIFVX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIFVX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
ETG
Ранг доходности на риск ETG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETG: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETG: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETG: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETG: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIFVX c ETG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Focused Value Opportunities Fund (EIFVX) и Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund (ETG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EIFVXETGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

1.13

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

1.73

-0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.24

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.07

1.35

-0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.05

5.79

-1.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIFVX vs. ETG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIFVX на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа ETG равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIFVX и ETG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EIFVXETGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

1.13

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.51

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.57

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.36

+0.31

Корреляция

Корреляция между EIFVX и ETG составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIFVX и ETG

Дивидендная доходность EIFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.59%, что меньше доходности ETG в 7.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIFVX
Eaton Vance Focused Value Opportunities Fund		5.59%5.58%6.99%2.92%4.13%9.92%3.05%7.05%17.26%3.57%2.86%4.17%
ETG
Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund		7.49%6.72%8.03%7.02%9.94%6.02%6.74%6.83%9.08%7.69%8.74%7.93%

Просадки

Сравнение просадок EIFVX и ETG

Максимальная просадка EIFVX за все время составила -40.64%, что меньше максимальной просадки ETG в -74.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIFVX и ETG.

Загрузка...

Показатели просадок

EIFVXETGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.64%

-74.76%

+34.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.63%

-16.64%

+5.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.87%

-31.64%

+13.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.64%

-51.53%

+10.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.80%

-11.20%

+3.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.88%

-13.55%

+9.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

3.88%

-0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности EIFVX и ETG

Текущая волатильность для Eaton Vance Focused Value Opportunities Fund (EIFVX) составляет 4.79%, в то время как у Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund (ETG) волатильность равна 7.67%. Это указывает на то, что EIFVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EIFVXETGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.79%

7.67%

-2.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.60%

11.90%

-3.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.00%

20.21%

-4.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.64%

19.73%

-4.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.02%

21.17%

-3.15%