Сравнение EIFAX с SHYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund (EIFAX) и iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG).
EIFAX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 16 мар. 2008 г.. SHYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Markit iBoxx USD Liquid High Yield 0-5 Index. Фонд был запущен 15 окт. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности EIFAX и SHYG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EIFAX и SHYG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIFAX Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund | -1.88% | 4.54% | 8.91% | 11.86% | -2.98% | 5.41% | 1.90% | 9.02% | 0.28% | 5.16% |
SHYG iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF | -0.02% | 7.94% | 8.17% | 10.38% | -4.71% | 4.60% | 3.15% | 9.93% | 0.02% | 5.11% |
Доходность по периодам
С начала года, EIFAX показывает доходность -1.88%, что значительно ниже, чем у SHYG с доходностью -0.02%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EIFAX имеют среднегодовую доходность 5.15%, а акции SHYG немного впереди с 5.36%.
EIFAX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.32%
- С начала года
- -1.88%
- 6 месяцев
- -1.19%
- 1 год
- 2.70%
- 3 года*
- 6.43%
- 5 лет*
- 4.64%
- 10 лет*
- 5.15%
SHYG
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -0.32%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 6.67%
- 3 года*
- 7.72%
- 5 лет*
- 4.76%
- 10 лет*
- 5.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EIFAX и SHYG
EIFAX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии SHYG в 0.30%.
Доходность на риск
EIFAX vs. SHYG — Ранг доходности на риск
EIFAX
SHYG
Сравнение EIFAX c SHYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund (EIFAX) и iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EIFAX | SHYG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 1.29 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 1.93 | -0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.33 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 1.82 | -0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.93 | 10.29 | -6.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EIFAX | SHYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 1.29 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.50 | 0.84 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.16 | 0.84 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | 0.71 | +0.46 |
Корреляция
Корреляция между EIFAX и SHYG составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIFAX и SHYG
Дивидендная доходность EIFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.40%, что больше доходности SHYG в 7.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIFAX Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund | 7.40% | 8.09% | 8.91% | 7.02% | 5.92% | 4.03% | 4.51% | 5.58% | 5.10% | 4.46% | 5.02% | 5.29% |
SHYG iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF | 7.09% | 7.03% | 6.93% | 6.54% | 5.57% | 4.83% | 5.07% | 5.33% | 5.90% | 5.49% | 5.53% | 5.17% |
Просадки
Сравнение просадок EIFAX и SHYG
Максимальная просадка EIFAX за все время составила -40.28%, что больше максимальной просадки SHYG в -19.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIFAX и SHYG.
Загрузка...
Показатели просадок
| EIFAX | SHYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.28% | -19.26% | -21.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.45% | -3.77% | +1.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.63% | -9.39% | +1.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.22% | -19.26% | -4.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.18% | -0.62% | -1.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.28% | -1.46% | -0.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 0.67% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIFAX и SHYG
Текущая волатильность для Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund (EIFAX) составляет 0.85%, в то время как у iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG) волатильность равна 1.96%. Это указывает на то, что EIFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EIFAX | SHYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.85% | 1.96% | -1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.83% | 2.46% | -0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.31% | 5.20% | -1.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.10% | 5.71% | -2.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.45% | 6.43% | -1.98% |