Сравнение EIDO с INDH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) и WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH).
EIDO и INDH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EIDO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Indonesia Investable Market Index. Фонд был запущен 5 мая 2010 г.. INDH - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree India Hedged Equity Index. Фонд был запущен 7 мая 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EIDO и INDH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EIDO и INDH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EIDO iShares MSCI Indonesia ETF | -15.61% | 4.90% | -5.76% |
INDH WisdomTree India Hedged Equity Fund | -10.82% | 6.76% | 5.05% |
Доходность по периодам
С начала года, EIDO показывает доходность -15.61%, что значительно ниже, чем у INDH с доходностью -10.82%.
EIDO
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -9.93%
- С начала года
- -15.61%
- 6 месяцев
- -8.75%
- 1 год
- 0.67%
- 3 года*
- -9.09%
- 5 лет*
- -3.50%
- 10 лет*
- -1.75%
INDH
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -6.46%
- С начала года
- -10.82%
- 6 месяцев
- -6.56%
- 1 год
- -2.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EIDO и INDH
EIDO берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии INDH в 0.64%.
Доходность на риск
EIDO vs. INDH — Ранг доходности на риск
EIDO
INDH
Сравнение EIDO c INDH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) и WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EIDO | INDH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.03 | -0.18 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.20 | -0.16 | +0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.98 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | -0.20 | +0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.05 | -0.75 | +0.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EIDO | INDH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 | -0.18 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между EIDO и INDH составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIDO и INDH
Дивидендная доходность EIDO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что меньше доходности INDH в 5.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIDO iShares MSCI Indonesia ETF | 4.22% | 3.56% | 5.20% | 2.94% | 2.53% | 1.33% | 1.51% | 1.78% | 1.99% | 1.26% | 1.16% | 1.67% |
INDH WisdomTree India Hedged Equity Fund | 5.89% | 5.25% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EIDO и INDH
Максимальная просадка EIDO за все время составила -63.21%, что больше максимальной просадки INDH в -15.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIDO и INDH.
Загрузка...
Показатели просадок
| EIDO | INDH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.21% | -15.05% | -48.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.33% | -12.94% | -8.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.14% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.40% | -12.81% | -29.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.39% | -5.38% | -19.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.88% | 3.48% | +3.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIDO и INDH
iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) и WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH) имеют волатильность 8.15% и 7.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EIDO | INDH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.15% | 7.78% | +0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.53% | 10.54% | +5.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.84% | 14.14% | +9.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.54% | 14.42% | +5.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.65% | 14.42% | +10.23% |