PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIDO с FPA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EIDO с FPA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) и First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA).

EIDO и FPA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EIDO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Indonesia Investable Market Index. Фонд был запущен 5 мая 2010 г.. FPA - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Asia Pacific Ex-Japan Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EIDO и FPA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) и First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EIDO и FPA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EIDO
iShares MSCI Indonesia ETF		-15.61%4.90%-13.02%2.56%-0.16%-0.60%-7.13%5.30%-10.88%19.40%
FPA
First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund		18.48%43.16%3.95%9.97%-14.55%2.98%13.43%8.91%-21.91%35.81%

Доходность по периодам

С начала года, EIDO показывает доходность -15.61%, что значительно ниже, чем у FPA с доходностью 18.48%. За последние 10 лет акции EIDO уступали акциям FPA по среднегодовой доходности: -1.75% против 8.23% соответственно.

EIDO

1 день
-0.06%
1 месяц
-9.93%
С начала года
-15.61%
6 месяцев
-8.75%
1 год
0.67%
3 года*
-9.09%
5 лет*
-3.50%
10 лет*
-1.75%

FPA

1 день
0.90%
1 месяц
-10.72%
С начала года
18.48%
6 месяцев
20.78%
1 год
59.61%
3 года*
22.35%
5 лет*
9.52%
10 лет*
8.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Indonesia ETF

First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с EIDO:
EIDO с IDXEIDO с EWYEIDO с INDAEIDO с ASEAEIDO с EWSEIDO с EWWEIDO с VOO
Часто сравнивают с FPA:
FPA с VPLFPA с FSEAXFPA с FICSFPA с EWSFPA с EWYFPA с FLKRFPA с ADIV

Сравнение комиссий EIDO и FPA

EIDO берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии FPA в 0.80%.

FPA
First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund
EIDO
iShares MSCI Indonesia ETF

Доходность на риск

EIDO vs. FPA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIDO
Ранг доходности на риск EIDO: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIDO: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIDO: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIDO: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIDO: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIDO: 1212
Ранг коэф-та Мартина
FPA
Ранг доходности на риск FPA: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPA: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPA: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPA: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPA: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPA: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIDO c FPA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) и First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EIDOFPADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.03

2.35

-2.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.20

3.08

-2.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.43

-0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.02

4.07

-4.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.05

16.17

-16.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIDO vs. FPA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIDO на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа FPA равного 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIDO и FPA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EIDOFPAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

2.35

-2.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

0.41

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.07

0.38

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

0.26

-0.26

Корреляция

Корреляция между EIDO и FPA составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIDO и FPA

Дивидендная доходность EIDO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что меньше доходности FPA в 4.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIDO
iShares MSCI Indonesia ETF		4.22%3.56%5.20%2.94%2.53%1.33%1.51%1.78%1.99%1.26%1.16%1.67%
FPA
First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund		4.50%4.71%3.40%3.02%4.22%5.12%1.59%3.90%2.81%3.15%2.42%1.74%

Просадки

Сравнение просадок EIDO и FPA

Максимальная просадка EIDO за все время составила -63.21%, что больше максимальной просадки FPA в -52.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIDO и FPA.

Загрузка...

Показатели просадок

EIDOFPAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.21%

-52.91%

-10.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.33%

-15.37%

-5.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.14%

-35.36%

-2.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.41%

-52.91%

-6.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.40%

-11.73%

-30.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.39%

-13.60%

-10.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.88%

3.87%

+3.01%

Волатильность

Сравнение волатильности EIDO и FPA

Текущая волатильность для iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) составляет 8.15%, в то время как у First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA) волатильность равна 11.13%. Это указывает на то, что EIDO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EIDOFPAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.15%

11.13%

-2.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.53%

17.59%

-1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.84%

25.57%

-1.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.54%

23.11%

-3.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.65%

21.91%

+2.74%