Сравнение EIDO с ADVE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) и Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE).
EIDO и ADVE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EIDO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Indonesia Investable Market Index. Фонд был запущен 5 мая 2010 г.. ADVE - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 21 сент. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности EIDO и ADVE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EIDO и ADVE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EIDO iShares MSCI Indonesia ETF | -15.61% | 4.90% | -13.02% | -1.88% |
ADVE Matthews Asia Dividend Active ETF | 8.02% | 26.12% | 7.02% | 5.13% |
Доходность по периодам
С начала года, EIDO показывает доходность -15.61%, что значительно ниже, чем у ADVE с доходностью 8.02%.
EIDO
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -9.93%
- С начала года
- -15.61%
- 6 месяцев
- -8.75%
- 1 год
- 0.67%
- 3 года*
- -9.09%
- 5 лет*
- -3.50%
- 10 лет*
- -1.75%
ADVE
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- -4.80%
- С начала года
- 8.02%
- 6 месяцев
- 11.53%
- 1 год
- 34.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EIDO и ADVE
EIDO берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии ADVE в 0.79%.
Доходность на риск
EIDO vs. ADVE — Ранг доходности на риск
EIDO
ADVE
Сравнение EIDO c ADVE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) и Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EIDO | ADVE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.03 | 1.94 | -1.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.20 | 2.61 | -2.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.39 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | 2.92 | -2.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.05 | 11.49 | -11.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EIDO | ADVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 | 1.94 | -1.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | 1.23 | -1.23 |
Корреляция
Корреляция между EIDO и ADVE составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIDO и ADVE
Дивидендная доходность EIDO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности ADVE в 2.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIDO iShares MSCI Indonesia ETF | 4.22% | 3.56% | 5.20% | 2.94% | 2.53% | 1.33% | 1.51% | 1.78% | 1.99% | 1.26% | 1.16% | 1.67% |
ADVE Matthews Asia Dividend Active ETF | 2.76% | 2.97% | 6.00% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EIDO и ADVE
Максимальная просадка EIDO за все время составила -63.21%, что больше максимальной просадки ADVE в -18.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIDO и ADVE.
Загрузка...
Показатели просадок
| EIDO | ADVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.21% | -18.41% | -44.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.33% | -11.73% | -9.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.14% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.40% | -7.49% | -34.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.39% | -3.21% | -21.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.88% | 2.98% | +3.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIDO и ADVE
iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) и Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE) имеют волатильность 8.15% и 8.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EIDO | ADVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.15% | 8.13% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.53% | 12.99% | +3.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.84% | 17.63% | +6.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.54% | 15.12% | +4.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.65% | 15.12% | +9.53% |