PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIDO с ADVE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EIDO с ADVE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EIDO (iShares MSCI Indonesia ETF) and ADVE (Matthews Asia Dividend Active ETF) are both Asia Pacific Equities funds. EIDO is passively managed, while ADVE is actively managed. Over the past year, EIDO returned -32.63% vs 40.19% for ADVE. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. EIDO charges 0.59%/yr vs 0.79%/yr for ADVE.

Доходность

Сравнение доходности EIDO и ADVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) и Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EIDO показывает доходность -35.88%, что значительно ниже, чем у ADVE с доходностью 21.11%.

EIDO

1 день
-1.56%
1 месяц
-19.80%
С начала года
-35.88%
6 месяцев
-35.57%
1 год
-32.63%
3 года*
-17.30%
5 лет*
-9.13%
10 лет*
-4.37%

ADVE

1 день
-0.32%
1 месяц
3.39%
С начала года
21.11%
6 месяцев
23.20%
1 год
40.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EIDO и ADVE

2026 (YTD)202520242023
EIDO
iShares MSCI Indonesia ETF		-35.88%4.90%-13.02%-1.88%
ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF		21.11%26.12%7.02%5.13%

Correlation

The correlation between EIDO and ADVE is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2023 г.

0.43

Сравнение распределения секторов EIDO и ADVE

Секторы
EIDO
ADVE

Финансовые услуги

37.8%
27.3%

Сырьевые материалы

18.5%
3.4%

Энергетика

10.6%
1.2%

Коммуникационные услуги

8.7%
9.5%

Потребительский защитный сектор

7.5%
2.9%

Промышленность

6.1%
13.6%

Технологии

2.7%
29.0%

Коммунальные услуги

2.4%
1.1%

Здравоохранение

2.4%
1.1%

Недвижимость

1.8%
4.0%

Потребительский циклический сектор

1.6%
6.9%

Финансовые услуги

EIDO
37.8%
ADVE
27.3%

Сырьевые материалы

EIDO
18.5%
ADVE
3.4%

Энергетика

EIDO
10.6%
ADVE
1.2%

Коммуникационные услуги

EIDO
8.7%
ADVE
9.5%

Потребительский защитный сектор

EIDO
7.5%
ADVE
2.9%

Промышленность

EIDO
6.1%
ADVE
13.6%

Технологии

EIDO
2.7%
ADVE
29.0%

Коммунальные услуги

EIDO
2.4%
ADVE
1.1%

Здравоохранение

EIDO
2.4%
ADVE
1.1%

Недвижимость

EIDO
1.8%
ADVE
4.0%

Потребительский циклический сектор

EIDO
1.6%
ADVE
6.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Indonesia ETF

Matthews Asia Dividend Active ETF

Часто сравнивают с EIDO:
EIDO с IDXEIDO с EWYEIDO с INDAEIDO с ASEAEIDO с EWMEIDO с EWWEIDO с EWS
Часто сравнивают с ADVE:
ADVE с MINVADVE с MEMADVE с FLKRADVE с MKORADVE с EEMAADVE с EWSADVE с ECNS

Доходность на риск

EIDO vs. ADVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIDO
Ранг доходности на риск EIDO: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIDO: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIDO: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIDO: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIDO: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIDO: 00
Ранг коэф-та Мартина
ADVE
Ранг доходности на риск ADVE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADVE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADVE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADVE: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADVE: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADVE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIDO c ADVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) и Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EIDOADVEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.46
2.39

-3.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.05
3.36

-5.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.74

1.45

-0.71

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.87

3.44

-4.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.67

13.66

-16.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIDO vs. ADVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIDO на текущий момент составляет -1.46, что ниже коэффициента Шарпа ADVE равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIDO и ADVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EIDOADVEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.46

2.39

-3.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.18

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.07

1.43

-1.50

Просадки

Сравнение просадок EIDO и ADVE

Максимальная просадка EIDO за все время составила -63.21%, что больше максимальной просадки ADVE в -18.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIDO и ADVE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EIDOADVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.21%

-18.41%

-44.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.62%

-11.73%

-25.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.45%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.45%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.24%

-0.95%

-55.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.63%

-3.15%

-21.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.21%

2.95%

+9.26%

Волатильность

Сравнение волатильности EIDO и ADVE

iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) имеет более высокую волатильность в 7.03% по сравнению с Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE) с волатильностью 5.87%. Это указывает на то, что EIDO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EIDOADVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.03%

5.87%

+1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.23%

14.43%

+3.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.38%

16.89%

+5.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.78%

15.67%

+4.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.77%

15.67%

+9.10%

Сравнение комиссий EIDO и ADVE

EIDO берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии ADVE в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIDO и ADVE

Дивидендная доходность EIDO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.55%, что больше доходности ADVE в 2.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF		2.46%2.97%6.00%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EIDO
iShares MSCI Indonesia ETF		5.55%3.56%5.20%2.94%2.53%1.33%1.51%1.78%1.99%1.26%1.16%1.67%

Часто задаваемые вопросы

EIDO and ADVE have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EIDO has higher volatility (7.03%) compared to ADVE (5.87%). In terms of maximum drawdown, EIDO dropped -63.21% vs ADVE's -18.41%.

On 1-year performance, ADVE leads with 40.19% vs -32.63% for EIDO. On fees, EIDO is cheaper at 0.59% per year. On volatility, ADVE has been the lower-risk option at 5.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ADVE has performed better with a 40.19% return vs -32.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EIDO is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.79% for ADVE.

EIDO has the higher dividend yield at 5.55%, compared with 2.46% for ADVE.

They also come from different issuers: iShares and Matthews. Their fees differ too: 0.59% for EIDO and 0.79% for ADVE.

ADVE currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EIDO и ADVE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор