PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EICIX с AUXFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EICIX с AUXFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EIC Value Fund (EICIX) и Auxier Focus Fund (AUXFX).

EICIX управляется Equity Investment Corp. Фонд был запущен 29 апр. 2011 г.. AUXFX управляется Auxier Funds. Фонд был запущен 9 июл. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности EICIX и AUXFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EIC Value Fund (EICIX) и Auxier Focus Fund (AUXFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EICIX и AUXFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EICIX
EIC Value Fund		3.07%16.01%11.55%12.91%0.90%30.08%4.27%22.64%-7.80%14.42%
AUXFX
Auxier Focus Fund		1.73%15.23%11.31%9.76%-4.52%20.03%6.04%20.20%-4.13%17.75%

Доходность по периодам

С начала года, EICIX показывает доходность 3.07%, что значительно выше, чем у AUXFX с доходностью 1.73%. За последние 10 лет акции EICIX превзошли акции AUXFX по среднегодовой доходности: 11.33% против 9.60% соответственно.

EICIX

1 день
1.49%
1 месяц
-5.14%
С начала года
3.07%
6 месяцев
4.97%
1 год
11.61%
3 года*
14.68%
5 лет*
11.06%
10 лет*
11.33%

AUXFX

1 день
1.45%
1 месяц
-3.79%
С начала года
1.73%
6 месяцев
3.90%
1 год
12.14%
3 года*
12.45%
5 лет*
8.60%
10 лет*
9.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EIC Value Fund

Auxier Focus Fund

Часто сравнивают с EICIX:
EICIX с SPYEICIX с ECCCEICIX с OXLCEICIX с VTEICIX с WMFFXEICIX с PEQIXEICIX с IWV
Часто сравнивают с AUXFX:
AUXFX с FFTYAUXFX с QRVLXAUXFX с VWNAXAUXFX с AVLVXAUXFX с VALAXAUXFX с FDETXAUXFX с DRIPX

Сравнение комиссий EICIX и AUXFX

EICIX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии AUXFX в 0.92%.

EICIX
EIC Value Fund
AUXFX
Auxier Focus Fund

Доходность на риск

EICIX vs. AUXFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EICIX
Ранг доходности на риск EICIX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EICIX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EICIX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EICIX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EICIX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EICIX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
AUXFX
Ранг доходности на риск AUXFX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUXFX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUXFX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUXFX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUXFX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUXFX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EICIX c AUXFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EIC Value Fund (EICIX) и Auxier Focus Fund (AUXFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EICIXAUXFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

1.00

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

1.45

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.21

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

1.62

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.00

6.96

-1.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EICIX vs. AUXFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EICIX на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AUXFX равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EICIX и AUXFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EICIXAUXFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

1.00

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.71

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.63

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.57

+0.10

Корреляция

Корреляция между EICIX и AUXFX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EICIX и AUXFX

Дивидендная доходность EICIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.68%, что больше доходности AUXFX в 2.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EICIX
EIC Value Fund		8.68%8.95%9.47%4.09%6.07%11.14%6.05%7.71%10.82%8.51%2.03%3.42%
AUXFX
Auxier Focus Fund		2.79%2.84%3.41%4.38%3.02%2.49%2.36%6.03%6.82%5.52%2.77%5.76%

Просадки

Сравнение просадок EICIX и AUXFX

Максимальная просадка EICIX за все время составила -34.26%, что меньше максимальной просадки AUXFX в -39.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EICIX и AUXFX.

Загрузка...

Показатели просадок

EICIXAUXFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.26%

-39.82%

+5.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.10%

-8.19%

-2.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.36%

-15.73%

-1.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.26%

-33.69%

-0.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.15%

-3.90%

-2.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.38%

-4.44%

+1.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

1.90%

+1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности EICIX и AUXFX

EIC Value Fund (EICIX) имеет более высокую волатильность в 3.64% по сравнению с Auxier Focus Fund (AUXFX) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что EICIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUXFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EICIXAUXFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.64%

3.37%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.28%

6.55%

+1.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.11%

12.14%

+3.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.56%

12.22%

+2.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.25%

15.20%

+1.05%