PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EIC с PDI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение EIC с PDI

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eagle Point Income Company Inc. (EIC) и PIMCO Dynamic Income Fund (PDI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EIC или PDI.

Корреляция

Корреляция между EIC и PDI составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности EIC и PDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eagle Point Income Company Inc. (EIC) и PIMCO Dynamic Income Fund (PDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EIC:

0.10

PDI:

0.75

Коэф-т Сортино

EIC:

0.19

PDI:

1.01

Коэф-т Омега

EIC:

1.03

PDI:

1.25

Коэф-т Кальмара

EIC:

0.05

PDI:

0.93

Коэф-т Мартина

EIC:

0.18

PDI:

3.23

Индекс Язвы

EIC:

4.81%

PDI:

4.14%

Дневная вол-ть

EIC:

17.01%

PDI:

17.40%

Макс. просадка

EIC:

-67.08%

PDI:

-46.47%

Текущая просадка

EIC:

-9.23%

PDI:

-2.82%

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

С начала года, EIC показывает доходность -2.81%, что значительно ниже, чем у PDI с доходностью 9.06%.

EIC

С начала года

-2.81%

1 месяц

3.16%

6 месяцев

-2.82%

1 год

1.68%

3 года

12.81%

5 лет

22.16%

10 лет

N/A

PDI

С начала года

9.06%

1 месяц

6.83%

6 месяцев

6.32%

1 год

12.99%

3 года

11.40%

5 лет

9.10%

10 лет

8.01%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eagle Point Income Company Inc.

PIMCO Dynamic Income Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EIC и PDI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EIC
Ранг риск-скорректированной доходности EIC, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EIC, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIC, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIC, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIC, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIC, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
PDI
Ранг риск-скорректированной доходности PDI, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PDI, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDI, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDI, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDI, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDI, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EIC c PDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eagle Point Income Company Inc. (EIC) и PIMCO Dynamic Income Fund (PDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EIC на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа PDI равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIC и PDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIC и PDI

Дивидендная доходность EIC за последние двенадцать месяцев составляет около 16.96%, что больше доходности PDI в 14.05%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EIC
Eagle Point Income Company Inc.		16.96%15.44%13.59%11.03%7.78%8.53%3.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PDI
PIMCO Dynamic Income Fund		14.05%14.45%14.74%17.84%10.21%10.01%9.45%10.78%8.81%14.79%15.08%13.43%

Просадки

Сравнение просадок EIC и PDI

Максимальная просадка EIC за все время составила -67.08%, что больше максимальной просадки PDI в -46.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIC и PDI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EIC и PDI

Eagle Point Income Company Inc. (EIC) имеет более высокую волатильность в 4.06% по сравнению с PIMCO Dynamic Income Fund (PDI) с волатильностью 3.02%. Это указывает на то, что EIC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EIC и PDI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eagle Point Income Company Inc. и PIMCO Dynamic Income Fund. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00M4.00M6.00M8.00M10.00M12.00M14.00M16.00MAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
15.23M
(EIC) Общая выручка
(PDI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию