PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EIC с PDI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между EIC и PDI составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности EIC и PDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eagle Point Income Company Inc. (EIC) и PIMCO Dynamic Income Fund (PDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
34.62%
13.05%
EIC
PDI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EIC:

0.06

PDI:

0.28

Коэф-т Сортино

EIC:

0.18

PDI:

0.39

Коэф-т Омега

EIC:

1.03

PDI:

1.10

Коэф-т Кальмара

EIC:

0.07

PDI:

0.36

Коэф-т Мартина

EIC:

0.25

PDI:

1.11

Индекс Язвы

EIC:

3.54%

PDI:

3.48%

Дневная вол-ть

EIC:

15.05%

PDI:

13.62%

Макс. просадка

EIC:

-67.08%

PDI:

-46.47%

Текущая просадка

EIC:

-12.08%

PDI:

-10.76%

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

С начала года, EIC показывает доходность -5.86%, что значительно ниже, чем у PDI с доходностью 0.15%.


EIC

С начала года

-5.86%

1 месяц

-9.80%

6 месяцев

-7.54%

1 год

1.07%

5 лет

25.71%

10 лет

N/A

PDI

С начала года

0.15%

1 месяц

-10.30%

6 месяцев

-7.72%

1 год

3.56%

5 лет

10.66%

10 лет

7.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EIC и PDI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EIC
Ранг риск-скорректированной доходности EIC, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EIC, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIC, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIC, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIC, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIC, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина

PDI
Ранг риск-скорректированной доходности PDI, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PDI, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDI, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDI, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDI, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EIC c PDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eagle Point Income Company Inc. (EIC) и PIMCO Dynamic Income Fund (PDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EIC, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
EIC: 0.06
PDI: 0.28
Коэффициент Сортино EIC, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
EIC: 0.18
PDI: 0.39
Коэффициент Омега EIC, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EIC: 1.03
PDI: 1.10
Коэффициент Кальмара EIC, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
EIC: 0.07
PDI: 0.36
Коэффициент Мартина EIC, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
EIC: 0.25
PDI: 1.11

Показатель коэффициента Шарпа EIC на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа PDI равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIC и PDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.06
0.28
EIC
PDI

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIC и PDI

Дивидендная доходность EIC за последние двенадцать месяцев составляет около 17.03%, что больше доходности PDI в 14.94%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EIC
Eagle Point Income Company Inc.
17.03%15.44%13.59%11.03%7.78%8.53%3.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PDI
PIMCO Dynamic Income Fund
14.94%14.45%14.74%17.84%10.21%10.01%9.45%10.78%8.81%14.79%15.08%13.43%

Просадки

Сравнение просадок EIC и PDI

Максимальная просадка EIC за все время составила -67.08%, что больше максимальной просадки PDI в -46.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIC и PDI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.08%
-10.76%
EIC
PDI

Волатильность

Сравнение волатильности EIC и PDI

Текущая волатильность для Eagle Point Income Company Inc. (EIC) составляет 7.68%, в то время как у PIMCO Dynamic Income Fund (PDI) волатильность равна 10.69%. Это указывает на то, что EIC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.68%
10.69%
EIC
PDI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EIC и PDI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eagle Point Income Company Inc. и PIMCO Dynamic Income Fund. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab