PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EIC с PDI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение EIC с PDI

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eagle Point Income Company Inc. (EIC) и PIMCO Dynamic Income Fund (PDI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EIC или PDI.

Корреляция

Корреляция между EIC и PDI составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности EIC и PDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eagle Point Income Company Inc. (EIC) и PIMCO Dynamic Income Fund (PDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
35.70%
18.59%
EIC
PDI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EIC:

0.23

PDI:

0.70

Коэф-т Сортино

EIC:

0.43

PDI:

0.93

Коэф-т Омега

EIC:

1.06

PDI:

1.23

Коэф-т Кальмара

EIC:

0.24

PDI:

0.84

Коэф-т Мартина

EIC:

0.91

PDI:

3.02

Индекс Язвы

EIC:

4.21%

PDI:

4.00%

Дневная вол-ть

EIC:

17.07%

PDI:

17.34%

Макс. просадка

EIC:

-67.08%

PDI:

-46.47%

Текущая просадка

EIC:

-11.38%

PDI:

-6.39%

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

С начала года, EIC показывает доходность -5.11%, что значительно ниже, чем у PDI с доходностью 5.05%.

EIC

С начала года

-5.11%

1 месяц

-5.19%

6 месяцев

-5.98%

1 год

5.94%

5 лет

21.13%

10 лет

N/A

PDI

С начала года

5.05%

1 месяц

-5.68%

6 месяцев

0.87%

1 год

11.32%

5 лет

8.48%

10 лет

7.58%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EIC и PDI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EIC
Ранг риск-скорректированной доходности EIC, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EIC, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIC, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIC, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
PDI
Ранг риск-скорректированной доходности PDI, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PDI, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDI, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDI, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDI, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDI, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EIC c PDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eagle Point Income Company Inc. (EIC) и PIMCO Dynamic Income Fund (PDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа EIC, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
EIC: 0.23
PDI: 0.70
Коэффициент Сортино EIC, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
EIC: 0.43
PDI: 0.93
Коэффициент Омега EIC, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EIC: 1.06
PDI: 1.23
Коэффициент Кальмара EIC, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
EIC: 0.24
PDI: 0.84
Коэффициент Мартина EIC, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
EIC: 0.91
PDI: 3.02

Показатель коэффициента Шарпа EIC на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа PDI равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIC и PDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.23
0.70
EIC
PDI

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIC и PDI

Дивидендная доходность EIC за последние двенадцать месяцев составляет около 17.13%, что больше доходности PDI в 14.42%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EIC
Eagle Point Income Company Inc.		17.13%15.44%13.59%11.03%7.78%8.53%3.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PDI
PIMCO Dynamic Income Fund		14.42%14.45%14.74%17.84%10.21%10.01%9.45%10.78%8.81%14.79%15.08%13.43%

Просадки

Сравнение просадок EIC и PDI

Максимальная просадка EIC за все время составила -67.08%, что больше максимальной просадки PDI в -46.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIC и PDI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.38%
-6.39%
EIC
PDI

Волатильность

Сравнение волатильности EIC и PDI

Текущая волатильность для Eagle Point Income Company Inc. (EIC) составляет 11.41%, в то время как у PIMCO Dynamic Income Fund (PDI) волатильность равна 15.50%. Это указывает на то, что EIC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.41%
15.50%
EIC
PDI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EIC и PDI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eagle Point Income Company Inc. и PIMCO Dynamic Income Fund. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию