PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EHSTX с TORYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EHSTX с TORYX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

EHSTX (Eaton Vance Large-Cap Value Fund) and TORYX (Torray Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, EHSTX returned 11.26%/yr vs 9.67%/yr for TORYX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. EHSTX charges 1.01%/yr vs 1.07%/yr for TORYX.

Доходность

Сравнение доходности EHSTX и TORYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Large-Cap Value Fund (EHSTX) и Torray Fund (TORYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EHSTX показывает доходность 12.37%, что значительно выше, чем у TORYX с доходностью 9.35%. За последние 10 лет акции EHSTX превзошли акции TORYX по среднегодовой доходности: 11.26% против 9.67% соответственно.

EHSTX

1 день
-0.17%
1 месяц
-0.42%
С начала года
12.37%
6 месяцев
11.21%
1 год
22.07%
3 года*
15.00%
5 лет*
9.34%
10 лет*
11.26%

TORYX

1 день
-0.77%
1 месяц
-2.15%
С начала года
9.35%
6 месяцев
8.47%
1 год
18.82%
3 года*
16.88%
5 лет*
10.61%
10 лет*
9.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EHSTX и TORYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EHSTX
Eaton Vance Large-Cap Value Fund		12.37%12.11%11.25%7.93%-2.80%24.25%2.29%30.84%-6.96%14.79%
TORYX
Torray Fund		9.35%14.89%13.77%12.57%-0.69%21.40%-2.45%19.89%-10.59%12.07%

Correlation

The correlation between EHSTX and TORYX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 1990 г.

0.86

The correlation between EHSTX and TORYX shifts across timeframes, from 0.72 (1 year) to 0.91 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Large-Cap Value Fund

Torray Fund

Часто сравнивают с EHSTX:
EHSTX с FISEXEHSTX с FRDPXEHSTX с LBWIXEHSTX с SPYEHSTX с DVYEHSTX с EAEMXEHSTX с EVCGX
Часто сравнивают с TORYX:
TORYX с SPYTORYX с PSECXTORYX с ACTIXTORYX с AVERXTORYX с VALAXTORYX с ACIIXTORYX с AUXFX

Доходность на риск

EHSTX vs. TORYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EHSTX
Ранг доходности на риск EHSTX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EHSTX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EHSTX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EHSTX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EHSTX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EHSTX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
TORYX
Ранг доходности на риск TORYX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TORYX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TORYX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TORYX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TORYX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TORYX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EHSTX c TORYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Large-Cap Value Fund (EHSTX) и Torray Fund (TORYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EHSTXTORYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
1.69

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
2.51

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.29

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

4.12

-1.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.37

11.72

-1.35

EHSTX vs. TORYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EHSTX на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TORYX равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EHSTX и TORYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EHSTX и TORYX

Максимальная просадка EHSTX за все время составила -53.47%, что меньше максимальной просадки TORYX в -56.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EHSTX и TORYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EHSTXTORYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.47%

-56.55%

+3.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.29%

-4.50%

-3.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.44%

-14.64%

-1.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.44%

-16.53%

+0.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.30%

-38.31%

-0.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.38%

-3.86%

+2.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.40%

-7.33%

-0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

1.58%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности EHSTX и TORYX

Eaton Vance Large-Cap Value Fund (EHSTX) имеет более высокую волатильность в 4.23% по сравнению с Torray Fund (TORYX) с волатильностью 3.51%. Это указывает на то, что EHSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TORYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EHSTXTORYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

3.51%

+0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.88%

7.81%

+1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.61%

11.06%

+0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.77%

15.13%

-0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.27%

17.59%

-0.32%

Сравнение комиссий EHSTX и TORYX

EHSTX берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии TORYX в 1.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EHSTX и TORYX

Дивидендная доходность EHSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.39%, что меньше доходности TORYX в 30.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EHSTX
Eaton Vance Large-Cap Value Fund		5.39%6.12%4.03%2.93%4.25%7.32%1.94%2.76%10.94%5.88%1.33%11.02%
TORYX
Torray Fund		30.22%32.38%7.32%6.47%10.55%10.80%3.22%2.66%2.21%7.34%8.93%4.30%

Часто задаваемые вопросы

EHSTX and TORYX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EHSTX has higher volatility (4.23%) compared to TORYX (3.51%). In terms of maximum drawdown, EHSTX dropped -53.47% vs TORYX's -56.55%.

EHSTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EHSTX и TORYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор