PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EHSTX с EVV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EHSTX с EVV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Large-Cap Value Fund (EHSTX) и Eaton Vance Limited Duration Income Fund (EVV).

EHSTX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 23 сент. 1931 г.. EVV управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 30 мая 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности EHSTX и EVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Large-Cap Value Fund (EHSTX) и Eaton Vance Limited Duration Income Fund (EVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EHSTX и EVV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EHSTX
Eaton Vance Large-Cap Value Fund		0.60%12.11%11.25%7.93%-2.80%24.25%2.29%30.84%-6.96%14.79%
EVV
Eaton Vance Limited Duration Income Fund		-3.01%10.72%12.22%13.33%-19.94%14.66%4.67%18.91%-5.53%6.77%

Доходность по периодам

С начала года, EHSTX показывает доходность 0.60%, что значительно выше, чем у EVV с доходностью -3.01%. За последние 10 лет акции EHSTX превзошли акции EVV по среднегодовой доходности: 9.84% против 5.71% соответственно.

EHSTX

1 день
2.17%
1 месяц
-5.87%
С начала года
0.60%
6 месяцев
4.82%
1 год
11.62%
3 года*
11.11%
5 лет*
7.91%
10 лет*
9.84%

EVV

1 день
-0.53%
1 месяц
-3.05%
С начала года
-3.01%
6 месяцев
-3.86%
1 год
2.23%
3 года*
8.12%
5 лет*
3.90%
10 лет*
5.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Large-Cap Value Fund

Eaton Vance Limited Duration Income Fund

Часто сравнивают с EHSTX:
EHSTX с FISEXEHSTX с FRDPXEHSTX с LBWIXEHSTX с DVYEHSTX с SPYEHSTX с EAEMXEHSTX с EAIIX
Часто сравнивают с EVV:
EVV с FRAEVV с MCAD.TOEVV с TNSHXEVV с DFAIXEVV с DFEQXEVV с DFCFXEVV с DHEIX

Сравнение комиссий EHSTX и EVV

EHSTX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии EVV в 0.04%.

EHSTX
Eaton Vance Large-Cap Value Fund
EVV
Eaton Vance Limited Duration Income Fund

Доходность на риск

EHSTX vs. EVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EHSTX
Ранг доходности на риск EHSTX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EHSTX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EHSTX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EHSTX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EHSTX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EHSTX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
EVV
Ранг доходности на риск EVV: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVV: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVV: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVV: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVV: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVV: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EHSTX c EVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Large-Cap Value Fund (EHSTX) и Eaton Vance Limited Duration Income Fund (EVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EHSTXEVVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

0.20

+0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.11

0.34

+0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.05

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

0.33

+0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.39

1.21

+3.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EHSTX vs. EVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EHSTX на текущий момент составляет 0.73, что выше коэффициента Шарпа EVV равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EHSTX и EVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EHSTXEVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

0.20

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.31

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.37

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.33

+0.18

Корреляция

Корреляция между EHSTX и EVV составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EHSTX и EVV

Дивидендная доходность EHSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.05%, что меньше доходности EVV в 9.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EHSTX
Eaton Vance Large-Cap Value Fund		6.05%6.12%4.03%2.93%4.25%7.32%1.94%2.76%10.94%5.88%1.33%11.02%
EVV
Eaton Vance Limited Duration Income Fund		9.33%8.86%9.78%10.43%12.78%9.16%9.58%6.42%8.44%7.22%8.46%9.56%

Просадки

Сравнение просадок EHSTX и EVV

Максимальная просадка EHSTX за все время составила -53.47%, примерно равная максимальной просадке EVV в -51.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EHSTX и EVV.

Загрузка...

Показатели просадок

EHSTXEVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.47%

-51.37%

-2.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.79%

-8.65%

-3.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.44%

-25.91%

+9.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.30%

-40.42%

+1.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.30%

-4.80%

-1.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.43%

-6.32%

-1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

2.35%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности EHSTX и EVV

Текущая волатильность для Eaton Vance Large-Cap Value Fund (EHSTX) составляет 4.62%, в то время как у Eaton Vance Limited Duration Income Fund (EVV) волатильность равна 5.59%. Это указывает на то, что EHSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EHSTXEVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

5.59%

-0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.60%

6.95%

+1.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.80%

11.29%

+4.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.71%

12.52%

+2.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.27%

15.42%

+1.85%