PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EHSTX с ETB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EHSTX с ETB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Large-Cap Value Fund (EHSTX) и Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund (ETB).

EHSTX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 23 сент. 1931 г.. ETB управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 29 апр. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности EHSTX и ETB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Large-Cap Value Fund (EHSTX) и Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund (ETB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EHSTX и ETB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EHSTX
Eaton Vance Large-Cap Value Fund		0.60%12.11%11.25%7.93%-2.80%24.25%2.29%30.84%-6.96%14.79%
ETB
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund		-1.63%11.16%26.22%7.50%-16.59%23.68%0.43%32.40%-12.75%9.52%

Доходность по периодам

С начала года, EHSTX показывает доходность 0.60%, что значительно выше, чем у ETB с доходностью -1.63%. За последние 10 лет акции EHSTX превзошли акции ETB по среднегодовой доходности: 9.84% против 7.69% соответственно.

EHSTX

1 день
2.17%
1 месяц
-5.87%
С начала года
0.60%
6 месяцев
4.82%
1 год
11.62%
3 года*
11.11%
5 лет*
7.91%
10 лет*
9.84%

ETB

1 день
2.01%
1 месяц
-4.23%
С начала года
-1.63%
6 месяцев
2.15%
1 год
17.03%
3 года*
13.55%
5 лет*
7.37%
10 лет*
7.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Large-Cap Value Fund

Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund

Часто сравнивают с EHSTX:
EHSTX с FISEXEHSTX с FRDPXEHSTX с LBWIXEHSTX с DVYEHSTX с SPYEHSTX с EAEMXEHSTX с EAIIX
Часто сравнивают с ETB:
ETB с ADXETB с PPFIXETB с EIMAXETB с SHIIXETB с SDRIXETB с GCPYXETB с EIAMX

Сравнение комиссий EHSTX и ETB

EHSTX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии ETB в 0.01%.

EHSTX
Eaton Vance Large-Cap Value Fund
ETB
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund

Доходность на риск

EHSTX vs. ETB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EHSTX
Ранг доходности на риск EHSTX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EHSTX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EHSTX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EHSTX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EHSTX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EHSTX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
ETB
Ранг доходности на риск ETB: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETB: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETB: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETB: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETB: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETB: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EHSTX c ETB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Large-Cap Value Fund (EHSTX) и Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund (ETB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EHSTXETBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

0.99

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.11

1.47

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.24

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

1.39

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.39

7.19

-2.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EHSTX vs. ETB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EHSTX на текущий момент составляет 0.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ETB равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EHSTX и ETB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EHSTXETBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

0.99

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.46

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.43

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.39

+0.12

Корреляция

Корреляция между EHSTX и ETB составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EHSTX и ETB

Дивидендная доходность EHSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.05%, что меньше доходности ETB в 8.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EHSTX
Eaton Vance Large-Cap Value Fund		6.05%6.12%4.03%2.93%4.25%7.32%1.94%2.76%10.94%5.88%1.33%11.02%
ETB
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund		8.63%8.31%8.21%8.62%9.63%7.57%8.64%7.90%9.64%7.75%7.85%7.77%

Просадки

Сравнение просадок EHSTX и ETB

Максимальная просадка EHSTX за все время составила -53.47%, примерно равная максимальной просадке ETB в -51.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EHSTX и ETB.

Загрузка...

Показатели просадок

EHSTXETBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.47%

-51.09%

-2.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.79%

-12.64%

+0.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.44%

-23.43%

+6.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.30%

-45.08%

+5.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.30%

-4.42%

-1.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.43%

-6.76%

-0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

2.44%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности EHSTX и ETB

Текущая волатильность для Eaton Vance Large-Cap Value Fund (EHSTX) составляет 4.62%, в то время как у Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund (ETB) волатильность равна 6.23%. Это указывает на то, что EHSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EHSTXETBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

6.23%

-1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.60%

9.24%

-0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.80%

17.37%

-1.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.71%

16.23%

-1.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.27%

18.02%

-0.75%