PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EHLS с QAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EHLS с QAI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EHLS (Even Herd Long Short ETF) and QAI (IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF) are both Long-Short funds. EHLS is actively managed, while QAI is passively managed. Over the past year, EHLS returned 23.69% vs 16.35% for QAI. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EHLS charges 1.58%/yr vs 0.79%/yr for QAI.

Доходность

Сравнение доходности EHLS и QAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Even Herd Long Short ETF (EHLS) и IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EHLS показывает доходность 15.59%, что значительно выше, чем у QAI с доходностью 9.07%.

EHLS

1 день
-0.28%
1 месяц
2.51%
С начала года
15.59%
6 месяцев
16.66%
1 год
23.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QAI

1 день
-0.35%
1 месяц
2.48%
С начала года
9.07%
6 месяцев
9.63%
1 год
16.35%
3 года*
10.28%
5 лет*
4.57%
10 лет*
3.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EHLS и QAI

2026 (YTD)20252024
EHLS
Even Herd Long Short ETF		15.59%6.67%11.57%
QAI
IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF		9.07%8.29%4.25%

Correlation

The correlation between EHLS and QAI is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2024 г.

0.63

The correlation between EHLS and QAI has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EHLS и QAI

Секторы
EHLS
QAI

Финансовые услуги

15.6%
19.5%

Промышленность

13.5%
13.6%

Энергетика

13.4%
3.7%

Технологии

12.4%
21.9%

Здравоохранение

9.6%
7.1%

Сырьевые материалы

8.3%
5.3%

Коммунальные услуги

7.9%
3.8%

Недвижимость

5.7%
2.9%

Коммуникационные услуги

5.0%
11.2%

Потребительский циклический сектор

4.5%
7.3%

Потребительский защитный сектор

4.3%
3.7%

Финансовые услуги

EHLS
15.6%
QAI
19.5%

Промышленность

EHLS
13.5%
QAI
13.6%

Энергетика

EHLS
13.4%
QAI
3.7%

Технологии

EHLS
12.4%
QAI
21.9%

Здравоохранение

EHLS
9.6%
QAI
7.1%

Сырьевые материалы

EHLS
8.3%
QAI
5.3%

Коммунальные услуги

EHLS
7.9%
QAI
3.8%

Недвижимость

EHLS
5.7%
QAI
2.9%

Коммуникационные услуги

EHLS
5.0%
QAI
11.2%

Потребительский циклический сектор

EHLS
4.5%
QAI
7.3%

Потребительский защитный сектор

EHLS
4.3%
QAI
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Even Herd Long Short ETF

IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF

Часто сравнивают с EHLS:
EHLS с FTLSEHLS с CLSEEHLS с ORREHLS с QLEIXEHLS с VOOEHLS с SPYEHLS с URTH
Часто сравнивают с QAI:
QAI с HDGQAI с SPYQAI с IGHGQAI с MNAQAI с CLSEQAI с VOOQAI с VTI

Доходность на риск

EHLS vs. QAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EHLS
Ранг доходности на риск EHLS: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EHLS: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EHLS: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EHLS: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EHLS: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EHLS: 4747
Ранг коэф-та Мартина
QAI
Ранг доходности на риск QAI: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QAI: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QAI: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QAI: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QAI: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QAI: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EHLS c QAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Even Herd Long Short ETF (EHLS) и IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EHLSQAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
2.74

-1.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
3.91

-2.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.55

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

4.42

-1.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.72

18.26

-10.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EHLS vs. QAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EHLS на текущий момент составляет 1.27, что ниже коэффициента Шарпа QAI равного 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EHLS и QAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EHLSQAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

2.74

-1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.57

+0.23

Просадки

Сравнение просадок EHLS и QAI

Максимальная просадка EHLS за все время составила -18.96%, что больше максимальной просадки QAI в -14.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EHLS и QAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EHLSQAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.96%

-14.95%

-4.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.06%

-3.71%

-5.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-7.78%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.32%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-14.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.54%

-0.35%

-1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.43%

-2.57%

-1.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

0.90%

+2.18%

Волатильность

Сравнение волатильности EHLS и QAI

Even Herd Long Short ETF (EHLS) имеет более высокую волатильность в 5.41% по сравнению с IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что EHLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EHLSQAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.41%

2.06%

+3.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.54%

4.91%

+9.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.71%

5.99%

+12.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.76%

6.55%

+13.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.76%

6.17%

+13.59%

Сравнение комиссий EHLS и QAI

EHLS берет комиссию в 1.58%, что несколько больше комиссии QAI в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EHLS и QAI

EHLS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EHLS
Even Herd Long Short ETF		0.00%0.00%1.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QAI
IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF		1.38%1.50%2.22%4.08%2.00%0.28%1.98%1.91%1.90%0.00%0.00%0.48%

Часто задаваемые вопросы

EHLS and QAI have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EHLS has higher volatility (5.41%) compared to QAI (2.06%). In terms of maximum drawdown, EHLS dropped -18.96% vs QAI's -14.95%.

On 1-year performance, EHLS leads with 23.69% vs 16.35% for QAI. On fees, QAI is cheaper at 0.79% per year. On volatility, QAI has been the lower-risk option at 2.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EHLS has performed better with a 23.69% return vs 16.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QAI is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.58% for EHLS.

QAI has the higher dividend yield at 1.38%, compared with 0.00% for EHLS.

They also come from different issuers: N/A and New York Life. Their fees differ too: 1.58% for EHLS and 0.79% for QAI.

QAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EHLS и QAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор