PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EHLS с LSEQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EHLS с LSEQ

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

EHLS (Even Herd Long Short ETF) and LSEQ (Harbor Long-Short Equity ETF) are both Long-Short funds. Both are actively managed. Over the past year, EHLS returned 22.11% vs 29.70% for LSEQ. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EHLS charges 1.58%/yr vs 1.70%/yr for LSEQ.

Доходность

Сравнение доходности EHLS и LSEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Even Herd Long Short ETF (EHLS) и Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EHLS показывает доходность 14.25%, что значительно ниже, чем у LSEQ с доходностью 28.71%.

EHLS

1 день
-0.63%
1 месяц
-1.19%
С начала года
14.25%
6 месяцев
12.13%
1 год
22.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LSEQ

1 день
-1.44%
1 месяц
4.89%
С начала года
28.71%
6 месяцев
26.95%
1 год
29.70%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EHLS и LSEQ

2026 (YTD)20252024
EHLS
Even Herd Long Short ETF		14.25%6.67%12.31%
LSEQ
Harbor Long-Short Equity ETF		28.71%4.13%1.32%

Correlation

The correlation between EHLS and LSEQ is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2024 г.

0.59

The correlation between EHLS and LSEQ has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EHLS и LSEQ

Секторы
EHLS
LSEQ

Финансовые услуги

14.7%
0.6%

Промышленность

13.3%
9.2%

Технологии

13.2%
21.1%

Энергетика

10.8%
7.0%

Здравоохранение

9.8%
15.9%

Сырьевые материалы

8.9%
17.5%

Коммунальные услуги

7.4%
4.1%

Недвижимость

6.3%

-

Потребительский циклический сектор

5.3%
12.5%

Коммуникационные услуги

5.3%
9.3%

Потребительский защитный сектор

5.0%
2.7%

Финансовые услуги

EHLS
14.7%
LSEQ
0.6%

Промышленность

EHLS
13.3%
LSEQ
9.2%

Технологии

EHLS
13.2%
LSEQ
21.1%

Энергетика

EHLS
10.8%
LSEQ
7.0%

Здравоохранение

EHLS
9.8%
LSEQ
15.9%

Сырьевые материалы

EHLS
8.9%
LSEQ
17.5%

Коммунальные услуги

EHLS
7.4%
LSEQ
4.1%

Недвижимость

EHLS
6.3%
LSEQ

-

Потребительский циклический сектор

EHLS
5.3%
LSEQ
12.5%

Коммуникационные услуги

EHLS
5.3%
LSEQ
9.3%

Потребительский защитный сектор

EHLS
5.0%
LSEQ
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Even Herd Long Short ETF

Harbor Long-Short Equity ETF

Часто сравнивают с EHLS:
EHLS с FTLSEHLS с ORREHLS с CLSEEHLS с QLEIXEHLS с VOOEHLS с SPYEHLS с URTH
Часто сравнивают с LSEQ:
LSEQ с HFEQLSEQ с CLSELSEQ с FTLSLSEQ с ^SP600LSEQ с ^GSPCLSEQ с HEFTLSEQ с NLSI

Доходность на риск

EHLS vs. LSEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EHLS
Ранг доходности на риск EHLS: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EHLS: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EHLS: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EHLS: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EHLS: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EHLS: 4646
Ранг коэф-та Мартина
LSEQ
Ранг доходности на риск LSEQ: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSEQ: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSEQ: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSEQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSEQ: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSEQ: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EHLS c LSEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Even Herd Long Short ETF (EHLS) и Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EHLSLSEQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17
1.93

-0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.60
2.66

-1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.35

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

4.03

-1.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.06

12.66

-5.60

EHLS vs. LSEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EHLS на текущий момент составляет 1.17, что ниже коэффициента Шарпа LSEQ равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EHLS и LSEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EHLS и LSEQ

Максимальная просадка EHLS за все время составила -18.96%, что больше максимальной просадки LSEQ в -8.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EHLS и LSEQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EHLSLSEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.96%

-8.35%

-10.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.06%

-7.40%

-1.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.68%

-1.44%

-1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.39%

-3.19%

-1.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

2.35%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности EHLS и LSEQ

Текущая волатильность для Even Herd Long Short ETF (EHLS) составляет 4.57%, в то время как у Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ) волатильность равна 5.46%. Это указывает на то, что EHLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EHLSLSEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.57%

5.46%

-0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.56%

13.34%

+1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.94%

15.50%

+3.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.68%

14.46%

+5.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.68%

14.46%

+5.22%

Сравнение комиссий EHLS и LSEQ

EHLS берет комиссию в 1.58%, что меньше комиссии LSEQ в 1.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EHLS и LSEQ

EHLS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LSEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%.

ПозицияTTM20252024
EHLS
Even Herd Long Short ETF		0.00%0.00%1.03%
LSEQ
Harbor Long-Short Equity ETF		1.71%2.20%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EHLS and LSEQ have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LSEQ has higher volatility (5.46%) compared to EHLS (4.57%). In terms of maximum drawdown, EHLS dropped -18.96% vs LSEQ's -8.35%.

On 1-year performance, LSEQ leads with 29.70% vs 22.11% for EHLS. On fees, EHLS is cheaper at 1.58% per year. On volatility, EHLS has been the lower-risk option at 4.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LSEQ has performed better with a 29.70% return vs 22.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EHLS is cheaper with a 1.58% expense ratio, compared with 1.70% for LSEQ.

LSEQ has the higher dividend yield at 1.71%, compared with 0.00% for EHLS.

They also come from different issuers: N/A and Harbor. Their fees differ too: 1.58% for EHLS and 1.70% for LSEQ.

LSEQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EHLS и LSEQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор