PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EHLS с LBAY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EHLS с LBAY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EHLS (Even Herd Long Short ETF) and LBAY (Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF) are both Long-Short funds. Both are actively managed. Over the past year, EHLS returned 23.69% vs 7.78% for LBAY. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. EHLS charges 1.58%/yr vs 1.09%/yr for LBAY.

Доходность

Сравнение доходности EHLS и LBAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Even Herd Long Short ETF (EHLS) и Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EHLS показывает доходность 15.59%, что значительно выше, чем у LBAY с доходностью 6.38%.

EHLS

1 день
-0.28%
1 месяц
2.51%
С начала года
15.59%
6 месяцев
16.66%
1 год
23.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LBAY

1 день
0.25%
1 месяц
-1.27%
С начала года
6.38%
6 месяцев
7.19%
1 год
7.78%
3 года*
3.38%
5 лет*
3.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EHLS и LBAY

2026 (YTD)20252024
EHLS
Even Herd Long Short ETF		15.59%6.67%11.57%
LBAY
Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF		6.38%4.08%-8.23%

Correlation

The correlation between EHLS and LBAY is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2024 г.

-0.05

Сравнение распределения секторов EHLS и LBAY

Секторы
EHLS
LBAY

Финансовые услуги

15.6%
15.3%

Промышленность

13.5%
12.5%

Энергетика

13.4%
11.4%

Технологии

12.4%
2.8%

Здравоохранение

9.6%
5.5%

Сырьевые материалы

8.3%
20.8%

Коммунальные услуги

7.9%
11.2%

Недвижимость

5.7%
2.8%

Коммуникационные услуги

5.0%

-

Потребительский циклический сектор

4.5%
4.3%

Потребительский защитный сектор

4.3%
16.3%

Финансовые услуги

EHLS
15.6%
LBAY
15.3%

Промышленность

EHLS
13.5%
LBAY
12.5%

Энергетика

EHLS
13.4%
LBAY
11.4%

Технологии

EHLS
12.4%
LBAY
2.8%

Здравоохранение

EHLS
9.6%
LBAY
5.5%

Сырьевые материалы

EHLS
8.3%
LBAY
20.8%

Коммунальные услуги

EHLS
7.9%
LBAY
11.2%

Недвижимость

EHLS
5.7%
LBAY
2.8%

Коммуникационные услуги

EHLS
5.0%
LBAY

-

Потребительский циклический сектор

EHLS
4.5%
LBAY
4.3%

Потребительский защитный сектор

EHLS
4.3%
LBAY
16.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Even Herd Long Short ETF

Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF

Часто сравнивают с EHLS:
EHLS с FTLSEHLS с CLSEEHLS с ORREHLS с QLEIXEHLS с VOOEHLS с SPYEHLS с URTH
Часто сравнивают с LBAY:
LBAY с AMNDLBAY с KMLMLBAY с FTLSLBAY с HTUSLBAY с SPEDXLBAY с ^GSPCLBAY с QQQ

Доходность на риск

EHLS vs. LBAY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EHLS
Ранг доходности на риск EHLS: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EHLS: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EHLS: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EHLS: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EHLS: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EHLS: 4747
Ранг коэф-та Мартина
LBAY
Ранг доходности на риск LBAY: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LBAY: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LBAY: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LBAY: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LBAY: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LBAY: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EHLS c LBAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Even Herd Long Short ETF (EHLS) и Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EHLSLBAYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
0.51

+0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
0.87

+0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.10

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

0.66

+1.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.72

1.67

+6.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EHLS vs. LBAY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EHLS на текущий момент составляет 1.27, что выше коэффициента Шарпа LBAY равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EHLS и LBAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EHLSLBAYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

0.51

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.58

+0.22

Просадки

Сравнение просадок EHLS и LBAY

Максимальная просадка EHLS за все время составила -18.96%, что больше максимальной просадки LBAY в -15.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EHLS и LBAY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EHLSLBAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.96%

-15.99%

-2.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.06%

-11.91%

+2.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.57%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.54%

-10.72%

+9.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.43%

-6.80%

+2.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

4.66%

-1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности EHLS и LBAY

Even Herd Long Short ETF (EHLS) имеет более высокую волатильность в 5.41% по сравнению с Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что EHLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LBAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EHLSLBAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.41%

3.78%

+1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.54%

12.87%

+1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.71%

15.25%

+3.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.76%

13.59%

+6.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.76%

13.73%

+6.03%

Сравнение комиссий EHLS и LBAY

EHLS берет комиссию в 1.58%, что несколько больше комиссии LBAY в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EHLS и LBAY

EHLS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LBAY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
EHLS
Even Herd Long Short ETF		0.00%0.00%1.03%0.00%0.00%0.00%0.00%
LBAY
Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF		3.80%3.80%3.77%3.47%2.74%2.96%0.29%

Часто задаваемые вопросы

EHLS and LBAY have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EHLS has higher volatility (5.41%) compared to LBAY (3.78%). In terms of maximum drawdown, EHLS dropped -18.96% vs LBAY's -15.99%.

On 1-year performance, EHLS leads with 23.69% vs 7.78% for LBAY. On fees, LBAY is cheaper at 1.09% per year. On volatility, LBAY has been the lower-risk option at 3.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EHLS has performed better with a 23.69% return vs 7.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LBAY is cheaper with a 1.09% expense ratio, compared with 1.58% for EHLS.

LBAY has the higher dividend yield at 3.80%, compared with 0.00% for EHLS.

They also come from different issuers: N/A and Toroso Investments. Their fees differ too: 1.58% for EHLS and 1.09% for LBAY.

EHLS currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EHLS и LBAY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор