Сравнение EHLS с KMLM

С начала года, EHLS показывает доходность 7.41%, что значительно ниже, чем у KMLM с доходностью 7.86%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EHLS берет комиссию в 1.58%, что несколько больше комиссии KMLM в 0.90%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Even Herd Long Short ETF (EHLS) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EHLS на текущий момент составляет 1.27, что выше коэффициента Шарпа KMLM равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EHLS и KMLM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между EHLS и KMLM составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

EHLS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KMLM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%.

Максимальная просадка EHLS за все время составила -18.96%, что меньше максимальной просадки KMLM в -27.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EHLS и KMLM.

Even Herd Long Short ETF (EHLS) имеет более высокую волатильность в 7.56% по сравнению с KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что EHLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMLM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.