Сравнение EHLS с HDG

С начала года, EHLS показывает доходность 7.41%, что значительно выше, чем у HDG с доходностью 0.79%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EHLS берет комиссию в 1.58%, что несколько больше комиссии HDG в 0.95%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Even Herd Long Short ETF (EHLS) и ProShares Hedge Replication (HDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EHLS на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HDG равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EHLS и HDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между EHLS и HDG составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

EHLS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%.

Максимальная просадка EHLS за все время составила -18.96%, что больше максимальной просадки HDG в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EHLS и HDG.

Even Herd Long Short ETF (EHLS) имеет более высокую волатильность в 7.56% по сравнению с ProShares Hedge Replication (HDG) с волатильностью 2.50%. Это указывает на то, что EHLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.