PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EHLS с BTAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EHLS с BTAL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EHLS (Even Herd Long Short ETF) and BTAL (AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund) are both Long-Short funds. EHLS is actively managed, while BTAL is passively managed. Over the past year, EHLS returned 23.69% vs -37.06% for BTAL. At a correlation of -0.57, they often move in opposite directions. EHLS charges 1.58%/yr vs 2.11%/yr for BTAL.

Доходность

Сравнение доходности EHLS и BTAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Even Herd Long Short ETF (EHLS) и AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EHLS показывает доходность 15.59%, что значительно выше, чем у BTAL с доходностью -19.67%.

EHLS

1 день
-0.28%
1 месяц
2.51%
С начала года
15.59%
6 месяцев
16.66%
1 год
23.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BTAL

1 день
0.70%
1 месяц
-6.55%
С начала года
-19.67%
6 месяцев
-18.88%
1 год
-37.06%
3 года*
-12.64%
5 лет*
-4.56%
10 лет*
-4.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EHLS и BTAL

2026 (YTD)20252024
EHLS
Even Herd Long Short ETF		15.59%6.67%11.57%
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		-19.67%-20.17%4.17%

Correlation

The correlation between EHLS and BTAL is -0.66, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2024 г.

-0.57

The correlation between EHLS and BTAL has been stable across timeframes, ranging from -0.66 to -0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EHLS и BTAL

Секторы
EHLS
BTAL

Финансовые услуги

15.6%
14.9%

Промышленность

13.5%
13.7%

Энергетика

13.4%
4.4%

Технологии

12.4%
19.5%

Здравоохранение

9.6%
10.2%

Сырьевые материалы

8.3%
4.0%

Коммунальные услуги

7.9%
5.2%

Недвижимость

5.7%
6.2%

Коммуникационные услуги

5.0%
3.4%

Потребительский циклический сектор

4.5%
12.8%

Потребительский защитный сектор

4.3%
5.6%

Финансовые услуги

EHLS
15.6%
BTAL
14.9%

Промышленность

EHLS
13.5%
BTAL
13.7%

Энергетика

EHLS
13.4%
BTAL
4.4%

Технологии

EHLS
12.4%
BTAL
19.5%

Здравоохранение

EHLS
9.6%
BTAL
10.2%

Сырьевые материалы

EHLS
8.3%
BTAL
4.0%

Коммунальные услуги

EHLS
7.9%
BTAL
5.2%

Недвижимость

EHLS
5.7%
BTAL
6.2%

Коммуникационные услуги

EHLS
5.0%
BTAL
3.4%

Потребительский циклический сектор

EHLS
4.5%
BTAL
12.8%

Потребительский защитный сектор

EHLS
4.3%
BTAL
5.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Even Herd Long Short ETF

AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund

Часто сравнивают с EHLS:
EHLS с FTLSEHLS с CLSEEHLS с ORREHLS с QLEIXEHLS с VOOEHLS с SPYEHLS с URTH
Часто сравнивают с BTAL:
BTAL с SPYBTAL с TAILBTAL с KMLMBTAL с CCORBTAL с VOOBTAL с CPBBTAL с EUO

Доходность на риск

EHLS vs. BTAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EHLS
Ранг доходности на риск EHLS: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EHLS: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EHLS: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EHLS: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EHLS: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EHLS: 4747
Ранг коэф-та Мартина
BTAL
Ранг доходности на риск BTAL: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTAL: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTAL: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTAL: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTAL: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTAL: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EHLS c BTAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Even Herd Long Short ETF (EHLS) и AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EHLSBTALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
-1.72

+3.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
-2.70

+4.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

0.72

+0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

-0.99

+3.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.72

-1.72

+9.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EHLS vs. BTAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EHLS на текущий момент составляет 1.27, что выше коэффициента Шарпа BTAL равного -1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EHLS и BTAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EHLSBTALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

-1.72

+3.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.24

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

-0.24

+1.05

Просадки

Сравнение просадок EHLS и BTAL

Максимальная просадка EHLS за все время составила -18.96%, что меньше максимальной просадки BTAL в -50.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EHLS и BTAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EHLSBTALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.96%

-50.28%

+31.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.06%

-37.50%

+28.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-45.16%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-45.16%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.54%

-49.93%

+48.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.43%

-21.95%

+17.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

21.54%

-18.46%

Волатильность

Сравнение волатильности EHLS и BTAL

Текущая волатильность для Even Herd Long Short ETF (EHLS) составляет 5.41%, в то время как у AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) волатильность равна 7.54%. Это указывает на то, что EHLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EHLSBTALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.41%

7.54%

-2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.54%

15.38%

-0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.71%

21.59%

-2.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.76%

18.75%

+1.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.76%

17.23%

+2.53%

Сравнение комиссий EHLS и BTAL

EHLS берет комиссию в 1.58%, что меньше комиссии BTAL в 2.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EHLS и BTAL

EHLS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		3.10%2.49%3.49%6.14%1.01%0.00%0.00%0.88%0.39%
EHLS
Even Herd Long Short ETF		0.00%0.00%1.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EHLS and BTAL have a correlation of -0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTAL has higher volatility (7.54%) compared to EHLS (5.41%). In terms of maximum drawdown, EHLS dropped -18.96% vs BTAL's -50.28%.

On 1-year performance, EHLS leads with 23.69% vs -37.06% for BTAL. On fees, EHLS is cheaper at 1.58% per year. On volatility, EHLS has been the lower-risk option at 5.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EHLS has performed better with a 23.69% return vs -37.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EHLS is cheaper with a 1.58% expense ratio, compared with 2.11% for BTAL.

BTAL has the higher dividend yield at 3.10%, compared with 0.00% for EHLS.

They also come from different issuers: N/A and AGF. Their fees differ too: 1.58% for EHLS and 2.11% for BTAL.

EHLS currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs -1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EHLS и BTAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор