Сравнение EHLS с BTAL
EHLS (Even Herd Long Short ETF) and BTAL (AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund) are both exchange-traded funds - EHLS is a Long-Short fund actively managed by N/A, while BTAL is a Equity Market Neutral fund actively managed by AGF. Both are actively managed. Over the past year, EHLS returned 13.63% vs -28.44% for BTAL. At a correlation of -0.57, they often move in opposite directions. EHLS charges 1.58%/yr vs 1.40%/yr for BTAL.
Доходность
Сравнение доходности EHLS и BTAL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EHLS показывает доходность 9.08%, что значительно выше, чем у BTAL с доходностью -17.44%.
EHLS
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- -4.24%
- 6 месяцев
- 1.69%
- С начала года
- 9.08%
- 1 год
- 13.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTAL
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- 5.41%
- 6 месяцев
- -14.66%
- С начала года
- -17.44%
- 1 год
- -28.44%
- 3 года*
- -9.44%
- 5 лет*
- -4.93%
- 10 лет*
- -4.73%
Сравнение доходности по годам EHLS и BTAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EHLS Even Herd Long Short ETF | 9.08% | 6.67% | 12.31% |
BTAL AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund | -17.44% | -20.17% | 5.03% |
Correlation
The correlation between EHLS and BTAL is -0.70, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2024 г. | -0.57 |
The correlation between EHLS and BTAL shifts across timeframes, from -0.70 (1 year) to -0.57 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EHLS vs. BTAL — Ранг доходности на риск
EHLS
BTAL
Сравнение EHLS c BTAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Even Herd Long Short ETF (EHLS) и AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EHLS | BTAL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.81 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | -0.83 | +2.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.13 | -1.56 | +5.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EHLS и BTAL
Максимальная просадка EHLS за все время составила -18.96%, что меньше максимальной просадки BTAL в -52.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EHLS и BTAL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EHLS | BTAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.96% | -52.70% | +33.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.06% | -34.57% | +25.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -47.83% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -47.83% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -52.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.09% | -48.54% | +41.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.39% | -22.17% | +17.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 18.24% | -14.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности EHLS и BTAL
Текущая волатильность для Even Herd Long Short ETF (EHLS) составляет 3.63%, в то время как у AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) волатильность равна 7.79%. Это указывает на то, что EHLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EHLS | BTAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.63% | 7.79% | -4.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.42% | 17.46% | -3.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.80% | 23.44% | -4.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.54% | 19.27% | +0.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.54% | 17.39% | +2.15% |
Сравнение комиссий EHLS и BTAL
EHLS берет комиссию в 1.58%, что несколько больше комиссии BTAL в 1.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EHLS и BTAL
EHLS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTAL AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund | 3.01% | 2.49% | 3.49% | 6.14% | 1.01% | 0.00% | 0.00% | 0.88% | 0.39% |
EHLS Even Herd Long Short ETF | 0.00% | 0.00% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EHLS and BTAL have a correlation of -0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTAL has higher volatility (7.79%) compared to EHLS (3.63%). In terms of maximum drawdown, EHLS dropped -18.96% vs BTAL's -52.70%.
On 1-year performance, EHLS leads with 13.63% vs -28.44% for BTAL. On fees, BTAL is cheaper at 1.40% per year. On volatility, EHLS has been the lower-risk option at 3.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EHLS has performed better with a 13.63% return vs -28.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTAL is cheaper with a 1.40% expense ratio, compared with 1.58% for EHLS.
BTAL has the higher dividend yield at 3.01%, compared with 0.00% for EHLS.
EHLS is categorized as Long-Short, while BTAL is Equity Market Neutral. They also come from different issuers: N/A and AGF. Their fees differ too: 1.58% for EHLS and 1.40% for BTAL.
EHLS currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EHLS и BTAL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор