Сравнение EGV1.DE с ESIF.DE
EGV1.DE (Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF Dist) and ESIF.DE (iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc)) are both Financials Equities funds - EGV1.DE tracks the STOXX® Europe 600 Insurance while ESIF.DE tracks the MSCI World/Financials NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, EGV1.DE returned 13.93%/yr vs 19.48%/yr for ESIF.DE. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. EGV1.DE charges 0.30%/yr vs 0.18%/yr for ESIF.DE.
Доходность
Сравнение доходности EGV1.DE и ESIF.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EGV1.DE показывает доходность -2.79%, что значительно ниже, чем у ESIF.DE с доходностью 3.87%.
EGV1.DE
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -4.09%
- С начала года
- -2.79%
- 6 месяцев
- 2.71%
- 1 год
- 2.04%
- 3 года*
- 18.08%
- 5 лет*
- 13.93%
- 10 лет*
- 11.16%
ESIF.DE
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 3.87%
- 6 месяцев
- 10.51%
- 1 год
- 22.17%
- 3 года*
- 28.94%
- 5 лет*
- 19.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EGV1.DE и ESIF.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGV1.DE Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF Dist | -2.79% | 29.26% | 22.98% | 12.79% | 3.54% | 19.62% | 2.14% |
ESIF.DE iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc) | 3.87% | 47.69% | 25.31% | 21.61% | -2.88% | 29.09% | 3.24% |
Correlation
The correlation between EGV1.DE and ESIF.DE is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2020 г. | 0.83 |
The correlation between EGV1.DE and ESIF.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EGV1.DE vs. ESIF.DE — Ранг доходности на риск
EGV1.DE
ESIF.DE
Сравнение EGV1.DE c ESIF.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF Dist (EGV1.DE) и iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EGV1.DE | ESIF.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.22 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.35 | 1.81 | -1.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.75 | 6.04 | -5.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EGV1.DE | ESIF.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 | 1.25 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 1.02 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 1.16 | -0.75 |
Просадки
Сравнение просадок EGV1.DE и ESIF.DE
Максимальная просадка EGV1.DE за все время составила -58.31%, что больше максимальной просадки ESIF.DE в -22.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGV1.DE и ESIF.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EGV1.DE | ESIF.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.31% | -22.93% | -35.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.50% | -12.38% | +4.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.53% | -17.10% | +4.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.39% | -22.93% | +4.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.26% | -2.65% | -2.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.81% | -4.14% | -3.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | 3.72% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности EGV1.DE и ESIF.DE
Текущая волатильность для Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF Dist (EGV1.DE) составляет 4.65%, в то время как у iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIF.DE) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что EGV1.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESIF.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EGV1.DE | ESIF.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.65% | 5.37% | -0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.24% | 14.59% | -3.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.73% | 17.99% | -3.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.88% | 18.96% | -2.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.07% | 18.84% | +1.23% |
Сравнение комиссий EGV1.DE и ESIF.DE
EGV1.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии ESIF.DE в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EGV1.DE и ESIF.DE
Дивидендная доходность EGV1.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, тогда как ESIF.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGV1.DE Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF Dist | 4.23% | 4.11% | 4.77% | 3.93% | 5.03% | 4.53% | 4.35% | 3.71% | 4.26% | 0.59% |
ESIF.DE iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EGV1.DE and ESIF.DE have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESIF.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESIF.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.30% for EGV1.DE.
EGV1.DE tracks STOXX® Europe 600 Insurance, while ESIF.DE tracks MSCI World/Financials NR USD. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.30% for EGV1.DE and 0.18% for ESIF.DE.
Подберите оптимальное распределение для EGV1.DE и ESIF.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор