Сравнение EGUS с RPG
EGUS (Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF) and RPG (Invesco S&P 500 Pure Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - EGUS tracks the MSCI USA Growth Extended ESG Focus Index while RPG tracks the S&P 500/Citigroup Pure Growth Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, EGUS returned 24.15%/yr vs 27.72%/yr for RPG. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EGUS charges 0.18%/yr vs 0.35%/yr for RPG.
Доходность
Сравнение доходности EGUS и RPG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EGUS показывает доходность 7.09%, что значительно ниже, чем у RPG с доходностью 30.31%.
EGUS
- 1 день
- -2.34%
- 1 месяц
- -1.95%
- С начала года
- 7.09%
- 6 месяцев
- 5.77%
- 1 год
- 26.18%
- 3 года*
- 24.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RPG
- 1 день
- -4.60%
- 1 месяц
- 5.48%
- С начала года
- 30.31%
- 6 месяцев
- 27.62%
- 1 год
- 38.51%
- 3 года*
- 27.72%
- 5 лет*
- 11.59%
- 10 лет*
- 15.14%
Сравнение доходности по годам EGUS и RPG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EGUS Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF | 7.09% | 19.02% | 32.85% | 27.00% |
RPG Invesco S&P 500 Pure Growth ETF | 30.31% | 13.41% | 28.23% | 3.86% |
Correlation
The correlation between EGUS and RPG is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2023 г. | 0.77 |
The correlation between EGUS and RPG has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов EGUS и RPG
Секторы
EGUS
RPG
Технологии
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
Промышленность
Здравоохранение
Финансовые услуги
Недвижимость
Коммунальные услуги
Энергетика
Сырьевые материалы
Потребительский защитный сектор
Технологии
EGUS
RPG
Потребительский циклический сектор
EGUS
RPG
Коммуникационные услуги
EGUS
RPG
Промышленность
EGUS
RPG
Здравоохранение
EGUS
RPG
Финансовые услуги
EGUS
RPG
Недвижимость
EGUS
RPG
Коммунальные услуги
EGUS
RPG
Энергетика
EGUS
RPG
Сырьевые материалы
EGUS
RPG
Потребительский защитный сектор
EGUS
RPG
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EGUS vs. RPG — Ранг доходности на риск
EGUS
RPG
Сравнение EGUS c RPG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF (EGUS) и Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EGUS | RPG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.31 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 3.49 | -1.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.58 | 13.16 | -7.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EGUS и RPG
Максимальная просадка EGUS за все время составила -24.87%, что меньше максимальной просадки RPG в -53.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGUS и RPG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EGUS | RPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.87% | -53.27% | +28.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.66% | -11.08% | -4.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.87% | -24.75% | -0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.47% | -4.60% | -0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.37% | -8.83% | +5.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.70% | 2.93% | +1.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности EGUS и RPG
Текущая волатильность для Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF (EGUS) составляет 7.10%, в то время как у Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG) волатильность равна 11.10%. Это указывает на то, что EGUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RPG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EGUS | RPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.10% | 11.10% | -4.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.93% | 19.02% | -5.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.44% | 22.09% | -4.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.33% | 23.86% | -4.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.33% | 22.90% | -3.57% |
Сравнение комиссий EGUS и RPG
EGUS берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии RPG в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EGUS и RPG
Дивидендная доходность EGUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что больше доходности RPG в 0.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGUS Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF | 0.21% | 0.22% | 0.25% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RPG Invesco S&P 500 Pure Growth ETF | 0.15% | 0.24% | 0.25% | 1.44% | 0.74% | 0.00% | 0.46% | 0.83% | 0.47% | 0.56% | 0.43% | 0.73% |
Часто задаваемые вопросы
EGUS and RPG have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RPG has higher volatility (11.10%) compared to EGUS (7.10%). In terms of maximum drawdown, EGUS dropped -24.87% vs RPG's -53.27%.
On 3-year performance, RPG leads with 27.72% vs 24.15% for EGUS. On fees, EGUS is cheaper at 0.18% per year. On volatility, EGUS has been the lower-risk option at 7.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, RPG has performed better with a 27.72% return vs 24.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EGUS is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.35% for RPG.
EGUS has the higher dividend yield at 0.21%, compared with 0.15% for RPG.
EGUS tracks MSCI USA Growth Extended ESG Focus Index, while RPG tracks S&P 500/Citigroup Pure Growth Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.18% for EGUS and 0.35% for RPG.
RPG currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EGUS и RPG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор