PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EGUS с DARP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EGUS и DARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF (EGUS) и Grizzle Growth ETF (DARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EGUS и DARP


2026 (YTD)202520242023
EGUS
Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF
-8.81%19.02%32.85%10.41%
DARP
Grizzle Growth ETF
5.52%40.19%24.63%6.25%

Доходность по периодам

С начала года, EGUS показывает доходность -8.81%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 5.52%.


EGUS

1 день
1.05%
1 месяц
-3.88%
С начала года
-8.81%
6 месяцев
-6.88%
1 год
21.37%
3 года*
21.89%
5 лет*
10 лет*

DARP

1 день
1.18%
1 месяц
-6.55%
С начала года
5.52%
6 месяцев
12.87%
1 год
64.33%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF

Grizzle Growth ETF

Сравнение комиссий EGUS и DARP

EGUS берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии DARP в 0.75%.


Доходность на риск

EGUS vs. DARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EGUS
Ранг доходности на риск EGUS: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGUS: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGUS: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGUS: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGUS: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGUS: 4646
Ранг коэф-та Мартина

DARP
Ранг доходности на риск DARP: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DARP: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DARP: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DARP: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DARP: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DARP: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EGUS c DARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF (EGUS) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EGUSDARPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

2.19

-1.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

2.74

-1.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.40

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

4.15

-2.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.82

17.03

-12.21

EGUS vs. DARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EGUS на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа DARP равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EGUS и DARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EGUSDARPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

2.19

-1.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

1.13

-0.03

Корреляция

Корреляция между EGUS и DARP составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EGUS и DARP

Дивидендная доходность EGUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности DARP в 0.41%


TTM202520242023
EGUS
Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF
0.24%0.22%0.25%0.36%
DARP
Grizzle Growth ETF
0.41%0.43%1.93%0.32%

Просадки

Сравнение просадок EGUS и DARP

Максимальная просадка EGUS за все время составила -24.87%, что меньше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGUS и DARP.


Загрузка...

Показатели просадок


EGUSDARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.87%

-30.27%

+5.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.66%

-15.92%

+0.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.63%

-8.02%

-3.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.42%

-4.84%

+1.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.68%

3.88%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности EGUS и DARP

Текущая волатильность для Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF (EGUS) составляет 6.98%, в то время как у Grizzle Growth ETF (DARP) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что EGUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EGUSDARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.98%

9.11%

-2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.29%

19.29%

-6.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.84%

29.51%

-7.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.31%

26.41%

-7.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.31%

26.41%

-7.10%