PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EGUS с DARP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EGUS с DARP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EGUS (Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF) and DARP (Grizzle Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. EGUS is passively managed, while DARP is actively managed. Over the past year, EGUS returned 32.26% vs 82.62% for DARP. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. EGUS charges 0.18%/yr vs 0.75%/yr for DARP.

Доходность

Сравнение доходности EGUS и DARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF (EGUS) и Grizzle Growth ETF (DARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EGUS показывает доходность 12.08%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 32.67%.

EGUS

1 день
-1.06%
1 месяц
8.21%
С начала года
12.08%
6 месяцев
11.25%
1 год
32.26%
3 года*
26.92%
5 лет*
—
10 лет*
—

DARP

1 день
-0.76%
1 месяц
8.18%
С начала года
32.67%
6 месяцев
34.22%
1 год
82.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EGUS и DARP

2026 (YTD)202520242023
EGUS
Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF		12.08%19.02%32.85%10.41%
DARP
Grizzle Growth ETF		32.67%40.19%24.63%6.25%

Correlation

The correlation between EGUS and DARP is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2023 г.

0.85

The correlation between EGUS and DARP has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EGUS и DARP

Секторы
EGUS
DARP

Технологии

59.1%
45.8%

Потребительский циклический сектор

13.9%
6.6%

Промышленность

6.8%
12.0%

Коммуникационные услуги

6.6%
19.4%

Здравоохранение

5.9%
1.4%

Финансовые услуги

4.3%

-

Недвижимость

1.3%

-

Энергетика

1.1%
9.9%

Сырьевые материалы

0.7%
4.7%

Потребительский защитный сектор

0.2%

-

Коммунальные услуги

0.2%
5.4%

Технологии

EGUS
59.1%
DARP
45.8%

Потребительский циклический сектор

EGUS
13.9%
DARP
6.6%

Промышленность

EGUS
6.8%
DARP
12.0%

Коммуникационные услуги

EGUS
6.6%
DARP
19.4%

Здравоохранение

EGUS
5.9%
DARP
1.4%

Финансовые услуги

EGUS
4.3%
DARP

-

Недвижимость

EGUS
1.3%
DARP

-

Энергетика

EGUS
1.1%
DARP
9.9%

Сырьевые материалы

EGUS
0.7%
DARP
4.7%

Потребительский защитный сектор

EGUS
0.2%
DARP

-

Коммунальные услуги

EGUS
0.2%
DARP
5.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF

Grizzle Growth ETF

Часто сравнивают с EGUS:
EGUS с SPYEGUS с VUGEGUS с FELGEGUS с FGDLEGUS с FXAIXEGUS с SCHGEGUS с SPMO
Часто сравнивают с DARP:
DARP с SMHDARP с FSPSXDARP с VONGDARP с FMAGDARP с FNGUDARP с BTCIDARP с SPIT

Доходность на риск

EGUS vs. DARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EGUS
Ранг доходности на риск EGUS: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGUS: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGUS: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGUS: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGUS: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGUS: 4343
Ранг коэф-та Мартина
DARP
Ранг доходности на риск DARP: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DARP: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DARP: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DARP: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DARP: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DARP: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EGUS c DARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF (EGUS) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EGUSDARPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
3.59

-1.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.64
4.03

-1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.54

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.07

7.03

-4.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.03

26.75

-19.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EGUS vs. DARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EGUS на текущий момент составляет 1.99, что ниже коэффициента Шарпа DARP равного 3.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EGUS и DARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EGUSDARPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

3.59

-1.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.45

1.49

-0.04

Просадки

Сравнение просадок EGUS и DARP

Максимальная просадка EGUS за все время составила -24.87%, что меньше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGUS и DARP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EGUSDARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.87%

-30.27%

+5.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.66%

-11.82%

-3.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

-0.76%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.37%

-4.64%

+1.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.60%

3.10%

+1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности EGUS и DARP

Текущая волатильность для Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF (EGUS) составляет 3.98%, в то время как у Grizzle Growth ETF (DARP) волатильность равна 7.07%. Это указывает на то, что EGUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EGUSDARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

7.07%

-3.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.67%

17.49%

-4.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.34%

23.16%

-6.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.15%

26.11%

-6.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.15%

26.11%

-6.96%

Сравнение комиссий EGUS и DARP

EGUS берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии DARP в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EGUS и DARP

Дивидендная доходность EGUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности DARP в 0.33%

ПозицияTTM202520242023
DARP
Grizzle Growth ETF		0.33%0.43%1.93%0.32%
EGUS
Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF		0.19%0.22%0.25%0.36%

Часто задаваемые вопросы

EGUS and DARP have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DARP has higher volatility (7.07%) compared to EGUS (3.98%). In terms of maximum drawdown, EGUS dropped -24.87% vs DARP's -30.27%.

On 1-year performance, DARP leads with 82.62% vs 32.26% for EGUS. On fees, EGUS is cheaper at 0.18% per year. On volatility, EGUS has been the lower-risk option at 3.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DARP has performed better with a 82.62% return vs 32.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EGUS is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.75% for DARP.

DARP has the higher dividend yield at 0.33%, compared with 0.19% for EGUS.

They also come from different issuers: iShares and Grizzle. Their fees differ too: 0.18% for EGUS and 0.75% for DARP.

DARP currently has the higher Sharpe Ratio (3.59 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EGUS и DARP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор