Сравнение EGUS с DARP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF (EGUS) и Grizzle Growth ETF (DARP).
EGUS и DARP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EGUS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Growth Extended ESG Focus Index. Фонд был запущен 31 янв. 2023 г.. DARP - это активно управляемый фонд от Grizzle. Фонд был запущен 15 дек. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности EGUS и DARP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EGUS и DARP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EGUS Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF | -8.81% | 19.02% | 32.85% | 10.41% |
DARP Grizzle Growth ETF | 5.52% | 40.19% | 24.63% | 6.25% |
Доходность по периодам
С начала года, EGUS показывает доходность -8.81%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 5.52%.
EGUS
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -3.88%
- С начала года
- -8.81%
- 6 месяцев
- -6.88%
- 1 год
- 21.37%
- 3 года*
- 21.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DARP
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -6.55%
- С начала года
- 5.52%
- 6 месяцев
- 12.87%
- 1 год
- 64.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EGUS и DARP
EGUS берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии DARP в 0.75%.
Доходность на риск
EGUS vs. DARP — Ранг доходности на риск
EGUS
DARP
Сравнение EGUS c DARP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF (EGUS) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EGUS | DARP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 2.19 | -1.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 2.74 | -1.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.40 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 4.15 | -2.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.82 | 17.03 | -12.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EGUS | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 2.19 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 1.13 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между EGUS и DARP составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EGUS и DARP
Дивидендная доходность EGUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности DARP в 0.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EGUS Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF | 0.24% | 0.22% | 0.25% | 0.36% |
DARP Grizzle Growth ETF | 0.41% | 0.43% | 1.93% | 0.32% |
Просадки
Сравнение просадок EGUS и DARP
Максимальная просадка EGUS за все время составила -24.87%, что меньше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGUS и DARP.
Загрузка...
Показатели просадок
| EGUS | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.87% | -30.27% | +5.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.66% | -15.92% | +0.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.63% | -8.02% | -3.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.42% | -4.84% | +1.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.68% | 3.88% | +0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности EGUS и DARP
Текущая волатильность для Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF (EGUS) составляет 6.98%, в то время как у Grizzle Growth ETF (DARP) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что EGUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EGUS | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.98% | 9.11% | -2.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.29% | 19.29% | -6.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.84% | 29.51% | -7.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.31% | 26.41% | -7.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.31% | 26.41% | -7.10% |