PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EGUS с CCOR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EGUS с CCOR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EGUS (Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF) and CCOR (Core Alternative ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. EGUS is passively managed, while CCOR is actively managed. Over the past 3 years, EGUS returned 26.92%/yr vs -2.34%/yr for CCOR. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions. EGUS charges 0.18%/yr vs 1.09%/yr for CCOR.

Доходность

Сравнение доходности EGUS и CCOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF (EGUS) и Core Alternative ETF (CCOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EGUS показывает доходность 12.08%, что значительно выше, чем у CCOR с доходностью -3.71%.

EGUS

1 день
-1.06%
1 месяц
8.21%
С начала года
12.08%
6 месяцев
11.25%
1 год
32.26%
3 года*
26.92%
5 лет*
—
10 лет*
—

CCOR

1 день
0.30%
1 месяц
-2.55%
С начала года
-3.71%
6 месяцев
-4.87%
1 год
-5.97%
3 года*
-2.34%
5 лет*
-2.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EGUS и CCOR

2026 (YTD)202520242023
EGUS
Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF		12.08%19.02%32.85%27.00%
CCOR
Core Alternative ETF		-3.71%3.52%-5.70%-9.49%

Correlation

The correlation between EGUS and CCOR is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2023 г.

-0.20

The correlation between EGUS and CCOR shifts across timeframes, from -0.21 (3 years) to -0.10 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EGUS и CCOR

Секторы
EGUS
CCOR

Технологии

59.1%
16.2%

Потребительский циклический сектор

13.9%
9.4%

Промышленность

6.8%
9.2%

Коммуникационные услуги

6.6%
8.7%

Здравоохранение

5.9%
10.8%

Финансовые услуги

4.3%
17.7%

Недвижимость

1.3%
2.8%

Энергетика

1.1%
7.2%

Сырьевые материалы

0.7%
5.1%

Потребительский защитный сектор

0.2%
6.8%

Коммунальные услуги

0.2%
6.3%

Технологии

EGUS
59.1%
CCOR
16.2%

Потребительский циклический сектор

EGUS
13.9%
CCOR
9.4%

Промышленность

EGUS
6.8%
CCOR
9.2%

Коммуникационные услуги

EGUS
6.6%
CCOR
8.7%

Здравоохранение

EGUS
5.9%
CCOR
10.8%

Финансовые услуги

EGUS
4.3%
CCOR
17.7%

Недвижимость

EGUS
1.3%
CCOR
2.8%

Энергетика

EGUS
1.1%
CCOR
7.2%

Сырьевые материалы

EGUS
0.7%
CCOR
5.1%

Потребительский защитный сектор

EGUS
0.2%
CCOR
6.8%

Коммунальные услуги

EGUS
0.2%
CCOR
6.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF

Core Alternative ETF

Часто сравнивают с EGUS:
EGUS с SPYEGUS с VUGEGUS с FELGEGUS с FGDLEGUS с FXAIXEGUS с SCHGEGUS с SPMO
Часто сравнивают с CCOR:
CCOR с BTALCCOR с AIRRCCOR с BIMBXCCOR с QMNNXCCOR с JEPQCCOR с VOOCCOR с SPY

Доходность на риск

EGUS vs. CCOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EGUS
Ранг доходности на риск EGUS: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGUS: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGUS: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGUS: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGUS: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGUS: 4343
Ранг коэф-та Мартина
CCOR
Ранг доходности на риск CCOR: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCOR: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCOR: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCOR: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCOR: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCOR: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EGUS c CCOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF (EGUS) и Core Alternative ETF (CCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EGUSCCORDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
-0.87

+2.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.64
-1.15

+3.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

0.87

+0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.07

-0.69

+2.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.03

-1.59

+8.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EGUS vs. CCOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EGUS на текущий момент составляет 1.99, что выше коэффициента Шарпа CCOR равного -0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EGUS и CCOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EGUSCCORРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

-0.87

+2.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.23

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.45

0.11

+1.34

Просадки

Сравнение просадок EGUS и CCOR

Максимальная просадка EGUS за все время составила -24.87%, что больше максимальной просадки CCOR в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGUS и CCOR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EGUSCCORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.87%

-22.99%

-1.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.66%

-8.75%

-6.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.87%

-12.31%

-12.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

-20.03%

+18.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.37%

-7.29%

+3.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.60%

3.77%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности EGUS и CCOR

Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF (EGUS) имеет более высокую волатильность в 3.98% по сравнению с Core Alternative ETF (CCOR) с волатильностью 1.78%. Это указывает на то, что EGUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EGUSCCORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

1.78%

+2.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.67%

4.96%

+7.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.34%

6.93%

+9.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.15%

11.10%

+8.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.15%

10.75%

+8.40%

Сравнение комиссий EGUS и CCOR

EGUS берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии CCOR в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EGUS и CCOR

Дивидендная доходность EGUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности CCOR в 1.11%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CCOR
Core Alternative ETF		1.11%1.07%1.18%1.21%1.11%1.02%1.50%0.73%1.53%0.89%
EGUS
Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF		0.19%0.22%0.25%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EGUS and CCOR have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EGUS has higher volatility (3.98%) compared to CCOR (1.78%). In terms of maximum drawdown, EGUS dropped -24.87% vs CCOR's -22.99%.

On 3-year performance, EGUS leads with 26.92% vs -2.34% for CCOR. On fees, EGUS is cheaper at 0.18% per year. On volatility, CCOR has been the lower-risk option at 1.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EGUS has performed better with a 26.92% return vs -2.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EGUS is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 1.09% for CCOR.

CCOR has the higher dividend yield at 1.11%, compared with 0.19% for EGUS.

They also come from different issuers: iShares and Core Alternative Capital. Their fees differ too: 0.18% for EGUS and 1.09% for CCOR.

EGUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EGUS и CCOR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор