PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EGUS с BIBL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EGUS с BIBL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF (EGUS) и Inspire 100 ETF (BIBL).

EGUS и BIBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EGUS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Growth Extended ESG Focus Index. Фонд был запущен 31 янв. 2023 г.. BIBL - это пассивный фонд от Inspire, который отслеживает доходность Inspire 100 Index. Фонд был запущен 30 окт. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EGUS и BIBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF (EGUS) и Inspire 100 ETF (BIBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EGUS и BIBL

2026 (YTD)202520242023
EGUS
Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF		-8.81%19.02%32.85%27.00%
BIBL
Inspire 100 ETF		6.10%17.27%12.49%6.04%

Доходность по периодам

С начала года, EGUS показывает доходность -8.81%, что значительно ниже, чем у BIBL с доходностью 6.10%.

EGUS

1 день
1.05%
1 месяц
-3.88%
С начала года
-8.81%
6 месяцев
-6.88%
1 год
21.37%
3 года*
21.89%
5 лет*
—
10 лет*
—

BIBL

1 день
1.12%
1 месяц
-4.41%
С начала года
6.10%
6 месяцев
7.52%
1 год
25.37%
3 года*
16.16%
5 лет*
8.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF

Inspire 100 ETF

Часто сравнивают с EGUS:
EGUS с SPYEGUS с VUGEGUS с SCHGEGUS с FXAIXEGUS с FGDLEGUS с FELGEGUS с SPMO
Часто сравнивают с BIBL:
BIBL с BLESBIBL с GLRYBIBL с TPHDBIBL с FDLSBIBL с KCEBIBL с JMOMBIBL с FPHAX

Сравнение комиссий EGUS и BIBL

EGUS берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии BIBL в 0.35%.

BIBL
Inspire 100 ETF
EGUS
Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF

Доходность на риск

EGUS vs. BIBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EGUS
Ранг доходности на риск EGUS: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGUS: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGUS: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGUS: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGUS: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGUS: 4646
Ранг коэф-та Мартина
BIBL
Ранг доходности на риск BIBL: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIBL: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIBL: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIBL: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIBL: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIBL: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EGUS c BIBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF (EGUS) и Inspire 100 ETF (BIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EGUSBIBLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.25

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

1.78

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.26

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

1.84

-0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.82

8.69

-3.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EGUS vs. BIBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EGUS на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BIBL равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EGUS и BIBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EGUSBIBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.25

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.54

+0.56

Корреляция

Корреляция между EGUS и BIBL составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EGUS и BIBL

Дивидендная доходность EGUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности BIBL в 1.11%

TTM202520242023202220212020201920182017
EGUS
Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF		0.24%0.22%0.25%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BIBL
Inspire 100 ETF		1.11%1.01%0.92%1.02%0.98%17.87%1.67%1.30%1.49%0.31%

Просадки

Сравнение просадок EGUS и BIBL

Максимальная просадка EGUS за все время составила -24.87%, что меньше максимальной просадки BIBL в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGUS и BIBL.

Загрузка...

Показатели просадок

EGUSBIBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.87%

-36.12%

+11.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.66%

-13.93%

-1.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.63%

-4.96%

-6.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.42%

-7.17%

+3.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.68%

2.95%

+1.73%

Волатильность

Сравнение волатильности EGUS и BIBL

Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF (EGUS) и Inspire 100 ETF (BIBL) имеют волатильность 6.98% и 6.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EGUSBIBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.98%

6.82%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.29%

12.28%

+1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.84%

20.39%

+1.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.31%

19.44%

-0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.31%

21.15%

-1.84%