PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EGUS с BBUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EGUS с BBUS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EGUS (Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF) and BBUS (JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF) are both exchange-traded funds - EGUS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA Growth Extended ESG Focus Index, while BBUS is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Target Market Exposure Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, EGUS returned 23.26%/yr vs 20.03%/yr for BBUS. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. EGUS charges 0.18%/yr vs 0.02%/yr for BBUS.

Доходность

Сравнение доходности EGUS и BBUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF (EGUS) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EGUS показывает доходность 10.15%, а BBUS немного выше – 10.33%.

EGUS

1 день
-1.44%
1 месяц
0.21%
6 месяцев
10.99%
С начала года
10.15%
1 год
22.81%
3 года*
23.26%
5 лет*
—
10 лет*
—

BBUS

1 день
-0.49%
1 месяц
0.31%
6 месяцев
8.77%
С начала года
10.33%
1 год
21.04%
3 года*
20.03%
5 лет*
12.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EGUS и BBUS

2026 (YTD)202520242023
EGUS
Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF		10.15%19.02%32.85%27.00%
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF		10.33%17.77%24.89%18.08%

Correlation

The correlation between EGUS and BBUS is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2023 г.

0.93

The correlation between EGUS and BBUS has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EGUS и BBUS

Секторы
EGUS
BBUS

Технологии

53.6%
37.5%

Потребительский циклический сектор

12.8%
9.2%

Коммуникационные услуги

10.9%
9.8%

Промышленность

7.4%
7.7%

Здравоохранение

6.4%
9.1%

Финансовые услуги

4.0%
12.0%

Недвижимость

1.5%
1.7%

Коммунальные услуги

1.1%
2.7%

Энергетика

1.1%
3.1%

Сырьевые материалы

0.8%
1.7%

Потребительский защитный сектор

0.2%
4.5%

Технологии

EGUS
53.6%
BBUS
37.5%

Потребительский циклический сектор

EGUS
12.8%
BBUS
9.2%

Коммуникационные услуги

EGUS
10.9%
BBUS
9.8%

Промышленность

EGUS
7.4%
BBUS
7.7%

Здравоохранение

EGUS
6.4%
BBUS
9.1%

Финансовые услуги

EGUS
4.0%
BBUS
12.0%

Недвижимость

EGUS
1.5%
BBUS
1.7%

Коммунальные услуги

EGUS
1.1%
BBUS
2.7%

Энергетика

EGUS
1.1%
BBUS
3.1%

Сырьевые материалы

EGUS
0.8%
BBUS
1.7%

Потребительский защитный сектор

EGUS
0.2%
BBUS
4.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с EGUS:
EGUS с SPYEGUS с FELGEGUS с FGDLEGUS с VUGEGUS с SCHGEGUS с FXAIXEGUS с SPMO
Часто сравнивают с BBUS:
BBUS с VOOBBUS с VTIBBUS с BBREBBUS с SPTMBBUS с QQQBBUS с SCHKBBUS с BBCA

Доходность на риск

EGUS vs. BBUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EGUS
Ранг доходности на риск EGUS: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGUS: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGUS: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGUS: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGUS: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGUS: 3838
Ранг коэф-та Мартина
BBUS
Ранг доходности на риск BBUS: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBUS: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBUS: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBUS: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBUS: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBUS: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EGUS c BBUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF (EGUS) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EGUSBBUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
1.68

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.80
2.32

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.30

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.46

2.30

-0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.77

9.88

-5.11

EGUS vs. BBUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EGUS на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBUS равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EGUS и BBUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EGUS и BBUS

Максимальная просадка EGUS за все время составила -24.87%, что меньше максимальной просадки BBUS в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGUS и BBUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EGUSBBUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.87%

-35.35%

+10.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.66%

-9.21%

-6.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.87%

-19.01%

-5.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.77%

-0.99%

-1.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.37%

-5.40%

+2.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.79%

2.13%

+2.66%

Волатильность

Сравнение волатильности EGUS и BBUS

Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF (EGUS) имеет более высокую волатильность в 6.03% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что EGUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EGUSBBUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.03%

3.38%

+2.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.49%

10.03%

+4.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.83%

12.58%

+5.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.32%

17.14%

+2.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.32%

19.53%

-0.21%

Сравнение комиссий EGUS и BBUS

EGUS берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии BBUS в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EGUS и BBUS

Дивидендная доходность EGUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности BBUS в 1.01%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF		1.01%1.07%1.21%1.38%1.57%1.11%1.43%1.37%
EGUS
Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF		0.21%0.22%0.25%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, EGUS and BBUS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EGUS has higher volatility (6.03%) compared to BBUS (3.38%). In terms of maximum drawdown, EGUS dropped -24.87% vs BBUS's -35.35%.

On 3-year performance, EGUS leads with 23.26% vs 20.03% for BBUS. On fees, BBUS is cheaper at 0.02% per year. On volatility, BBUS has been the lower-risk option at 3.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EGUS has performed better with a 23.26% return vs 20.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBUS is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.18% for EGUS.

BBUS has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.21% for EGUS.

EGUS is categorized as Large Cap Growth Equities, while BBUS is Large Cap Blend Equities. EGUS tracks MSCI USA Growth Extended ESG Focus Index, while BBUS tracks Morningstar US Target Market Exposure Index. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.18% for EGUS and 0.02% for BBUS.

BBUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EGUS и BBUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор