Сравнение EGRIX с RMDFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund (EGRIX) и Aspiriant Defensive Allocation Fund (RMDFX).
EGRIX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 30 авг. 2010 г.. RMDFX управляется Aspiriant. Фонд был запущен 13 дек. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности EGRIX и RMDFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EGRIX и RMDFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGRIX Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund | 3.42% | 20.36% | 9.50% | 8.37% | -1.94% | 3.66% | 4.71% | 14.80% | -8.34% | 5.78% |
RMDFX Aspiriant Defensive Allocation Fund | 3.28% | 18.85% | 1.45% | 8.01% | -6.84% | 4.20% | 5.10% | 11.50% | -4.89% | 9.41% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EGRIX показывает доходность 3.42%, а RMDFX немного ниже – 3.28%. За последние 10 лет акции EGRIX превзошли акции RMDFX по среднегодовой доходности: 6.32% против 4.99% соответственно.
EGRIX
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -2.03%
- С начала года
- 3.42%
- 6 месяцев
- 9.75%
- 1 год
- 18.85%
- 3 года*
- 13.02%
- 5 лет*
- 8.53%
- 10 лет*
- 6.32%
RMDFX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -2.77%
- С начала года
- 3.28%
- 6 месяцев
- 8.17%
- 1 год
- 18.01%
- 3 года*
- 9.73%
- 5 лет*
- 5.27%
- 10 лет*
- 4.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EGRIX и RMDFX
EGRIX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии RMDFX в 0.18%.
Доходность на риск
EGRIX vs. RMDFX — Ранг доходности на риск
EGRIX
RMDFX
Сравнение EGRIX c RMDFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund (EGRIX) и Aspiriant Defensive Allocation Fund (RMDFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EGRIX | RMDFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 5.18 | 3.59 | +1.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.98 | 4.93 | +2.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.39 | 1.79 | +0.61 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.93 | 4.33 | +1.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.80 | 17.94 | +6.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EGRIX | RMDFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.18 | 3.59 | +1.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.15 | 0.84 | +1.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.60 | 0.81 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.29 | 0.79 | +0.50 |
Корреляция
Корреляция между EGRIX и RMDFX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EGRIX и RMDFX
Дивидендная доходность EGRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.43%, что больше доходности RMDFX в 4.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGRIX Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund | 6.43% | 6.65% | 6.00% | 3.40% | 4.82% | 4.89% | 5.82% | 4.15% | 0.06% | 3.22% | 1.78% | 6.67% |
RMDFX Aspiriant Defensive Allocation Fund | 4.49% | 4.63% | 0.00% | 3.69% | 0.78% | 5.37% | 2.28% | 3.78% | 4.11% | 2.16% | 1.16% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EGRIX и RMDFX
Максимальная просадка EGRIX за все время составила -14.17%, что меньше максимальной просадки RMDFX в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGRIX и RMDFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EGRIX | RMDFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.17% | -15.96% | +1.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.13% | -4.19% | +1.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.18% | -14.63% | +4.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.17% | -15.96% | +1.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.12% | -3.08% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.85% | -3.37% | +1.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.75% | 1.01% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности EGRIX и RMDFX
Текущая волатильность для Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund (EGRIX) составляет 1.78%, в то время как у Aspiriant Defensive Allocation Fund (RMDFX) волатильность равна 2.19%. Это указывает на то, что EGRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RMDFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EGRIX | RMDFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.78% | 2.19% | -0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.97% | 3.89% | -0.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.67% | 5.05% | -1.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.00% | 6.34% | -2.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.95% | 6.21% | -2.26% |