PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EGRIX с FNDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EGRIX с FNDX

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

EGRIX (Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund) and FNDX (Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF) are both funds - EGRIX is a Nontraditional Bonds fund managed by Eaton Vance, while FNDX is a Large Cap Value Equities fund tracking the RAFI Fundamental High Liquidity US Large Index. Over the past 10 years, EGRIX returned 6.56%/yr vs 14.47%/yr for FNDX. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. EGRIX charges 1.05%/yr vs 0.25%/yr for FNDX.

Доходность

Сравнение доходности EGRIX и FNDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund (EGRIX) и Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EGRIX показывает доходность 7.01%, что значительно ниже, чем у FNDX с доходностью 15.97%. За последние 10 лет акции EGRIX уступали акциям FNDX по среднегодовой доходности: 6.56% против 14.47% соответственно.

EGRIX

1 день
0.24%
1 месяц
1.13%
С начала года
7.01%
6 месяцев
8.22%
1 год
19.03%
3 года*
13.29%
5 лет*
8.69%
10 лет*
6.56%

FNDX

1 день
0.42%
1 месяц
3.73%
С начала года
15.97%
6 месяцев
15.34%
1 год
33.38%
3 года*
20.12%
5 лет*
13.44%
10 лет*
14.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EGRIX и FNDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EGRIX
Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund		7.01%20.36%9.50%8.37%-1.94%3.66%4.71%14.80%-8.34%5.78%
FNDX
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF		15.97%16.94%16.77%18.23%-6.92%31.73%9.12%28.65%-7.30%17.12%

Correlation

The correlation between EGRIX and FNDX is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2013 г.

0.20

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund

Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF

Часто сравнивают с EGRIX:
EGRIX с EEGRIX с EADOXEGRIX с JSOSXEGRIX с EIDOXEGRIX с AVALXEGRIX с AWFEGRIX с QLEIX
Часто сравнивают с FNDX:
FNDX с SCHXFNDX с VOOFNDX с FNDBFNDX с SPYFNDX с SCHDFNDX с SWPPXFNDX с VTI

Доходность на риск

EGRIX vs. FNDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EGRIX
Ранг доходности на риск EGRIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGRIX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGRIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGRIX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGRIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGRIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
FNDX
Ранг доходности на риск FNDX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EGRIX c FNDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund (EGRIX) и Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EGRIXFNDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.41
3.22

+2.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
7.71
4.46

+3.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.43

1.59

+0.84

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.71

5.53

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.65

21.47

-0.83

EGRIX vs. FNDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EGRIX на текущий момент составляет 5.41, что выше коэффициента Шарпа FNDX равного 3.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EGRIX и FNDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EGRIX и FNDX

Максимальная просадка EGRIX за все время составила -14.17%, что меньше максимальной просадки FNDX в -37.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGRIX и FNDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EGRIXFNDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.17%

-37.72%

+23.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.37%

-6.06%

+2.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.37%

-16.30%

+12.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.18%

-19.06%

+8.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.17%

-37.72%

+23.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.83%

-3.55%

+1.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

1.56%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности EGRIX и FNDX

Текущая волатильность для Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund (EGRIX) составляет 0.86%, в то время как у Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) волатильность равна 3.19%. Это указывает на то, что EGRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EGRIXFNDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.86%

3.19%

-2.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.20%

7.57%

-4.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.56%

10.42%

-6.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.03%

15.22%

-11.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.96%

17.52%

-13.56%

Сравнение комиссий EGRIX и FNDX

EGRIX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии FNDX в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EGRIX и FNDX

Дивидендная доходность EGRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.22%, что больше доходности FNDX в 1.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EGRIX
Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund		6.22%6.65%6.00%3.40%4.82%4.89%5.82%4.15%0.06%3.22%1.78%6.67%
FNDX
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF		1.43%1.63%1.76%1.82%2.07%1.64%2.29%2.23%2.40%1.86%2.01%2.01%

Часто задаваемые вопросы

EGRIX and FNDX have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNDX has higher volatility (3.19%) compared to EGRIX (0.86%). In terms of maximum drawdown, EGRIX dropped -14.17% vs FNDX's -37.72%.

EGRIX currently has the higher Sharpe Ratio (5.41 vs 3.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EGRIX и FNDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор