Сравнение EGRIX с EOS
EGRIX (Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund) and EOS (Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II) are both mutual funds - EGRIX is a Nontraditional Bonds fund managed by Eaton Vance, while EOS is a Derivative Income fund actively managed by Eaton Vance. Over the past 10 years, EGRIX returned 6.51%/yr vs 13.37%/yr for EOS. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. EGRIX charges 1.05%/yr vs 1.09%/yr for EOS.
Доходность
Сравнение доходности EGRIX и EOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EGRIX показывает доходность 8.21%, что значительно выше, чем у EOS с доходностью -0.89%. За последние 10 лет акции EGRIX уступали акциям EOS по среднегодовой доходности: 6.51% против 13.37% соответственно.
EGRIX
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.40%
- 6 месяцев
- 6.21%
- С начала года
- 8.21%
- 1 год
- 19.09%
- 3 года*
- 13.11%
- 5 лет*
- 9.04%
- 10 лет*
- 6.51%
EOS
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 1.42%
- 6 месяцев
- 1.44%
- С начала года
- -0.89%
- 1 год
- -0.56%
- 3 года*
- 15.30%
- 5 лет*
- 7.28%
- 10 лет*
- 13.37%
Сравнение доходности по годам EGRIX и EOS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGRIX Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund | 8.21% | 20.36% | 9.50% | 8.37% | -1.94% | 3.66% | 4.71% | 14.80% | -8.34% | 5.78% |
EOS Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II | -0.89% | 5.77% | 38.69% | 22.59% | -26.50% | 20.30% | 29.45% | 30.32% | 2.77% | 27.89% |
Correlation
The correlation between EGRIX and EOS is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 сент. 2010 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EGRIX vs. EOS — Ранг доходности на риск
EGRIX
EOS
Сравнение EGRIX c EOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund (EGRIX) и Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II (EOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EGRIX | EOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +7.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.39 | 1.01 | +1.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.67 | -0.03 | +5.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.48 | -0.10 | +20.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EGRIX и EOS
Максимальная просадка EGRIX за все время составила -14.17%, что меньше максимальной просадки EOS в -55.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGRIX и EOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EGRIX | EOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.17% | -55.74% | +41.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.37% | -17.12% | +13.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.37% | -24.31% | +20.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.18% | -34.32% | +24.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.17% | -41.12% | +26.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.47% | -3.17% | +2.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.83% | -7.81% | +5.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 5.50% | -4.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности EGRIX и EOS
Текущая волатильность для Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund (EGRIX) составляет 0.90%, в то время как у Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II (EOS) волатильность равна 4.02%. Это указывает на то, что EGRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EGRIX | EOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.90% | 4.02% | -3.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.18% | 12.39% | -9.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.58% | 15.60% | -12.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.04% | 19.80% | -15.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.96% | 20.74% | -16.78% |
Сравнение комиссий EGRIX и EOS
EGRIX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии EOS в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EGRIX и EOS
Дивидендная доходность EGRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.15%, что меньше доходности EOS в 8.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGRIX Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund | 6.15% | 6.65% | 6.00% | 3.40% | 4.82% | 4.89% | 5.82% | 4.15% | 0.06% | 3.22% | 1.78% | 6.67% |
EOS Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II | 8.27% | 7.81% | 7.17% | 7.38% | 9.69% | 5.60% | 5.01% | 6.65% | 7.16% | 6.90% | 8.20% | 7.70% |
Часто задаваемые вопросы
EGRIX and EOS have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EOS has higher volatility (4.02%) compared to EGRIX (0.90%). In terms of maximum drawdown, EGRIX dropped -14.17% vs EOS's -55.74%.
EGRIX currently has the higher Sharpe Ratio (5.33 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EGRIX и EOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор