Сравнение EGRIX с EISMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund (EGRIX) и Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX).
EGRIX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 30 авг. 2010 г.. EISMX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 30 апр. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности EGRIX и EISMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EGRIX и EISMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGRIX Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund | 3.42% | 20.36% | 9.50% | 8.37% | -1.94% | 3.66% | 4.71% | 14.80% | -8.34% | 5.78% |
EISMX Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund | -4.80% | -5.66% | 17.64% | 14.01% | -8.77% | 22.02% | 11.31% | 34.37% | -5.55% | 24.71% |
Доходность по периодам
С начала года, EGRIX показывает доходность 3.42%, что значительно выше, чем у EISMX с доходностью -4.80%. За последние 10 лет акции EGRIX уступали акциям EISMX по среднегодовой доходности: 6.32% против 9.69% соответственно.
EGRIX
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -2.03%
- С начала года
- 3.42%
- 6 месяцев
- 9.75%
- 1 год
- 18.85%
- 3 года*
- 13.02%
- 5 лет*
- 8.53%
- 10 лет*
- 6.32%
EISMX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -8.00%
- С начала года
- -4.80%
- 6 месяцев
- -5.24%
- 1 год
- -6.26%
- 3 года*
- 6.06%
- 5 лет*
- 4.03%
- 10 лет*
- 9.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EGRIX и EISMX
EGRIX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии EISMX в 0.88%.
Доходность на риск
EGRIX vs. EISMX — Ранг доходности на риск
EGRIX
EISMX
Сравнение EGRIX c EISMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund (EGRIX) и Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EGRIX | EISMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 5.18 | -0.31 | +5.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.98 | -0.33 | +7.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.39 | 0.96 | +1.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.93 | -0.36 | +6.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.80 | -0.82 | +25.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EGRIX | EISMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.18 | -0.31 | +5.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.15 | 0.24 | +1.91 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.60 | 0.52 | +1.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.29 | 0.53 | +0.76 |
Корреляция
Корреляция между EGRIX и EISMX составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EGRIX и EISMX
Дивидендная доходность EGRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.43%, что меньше доходности EISMX в 6.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGRIX Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund | 6.43% | 6.65% | 6.00% | 3.40% | 4.82% | 4.89% | 5.82% | 4.15% | 0.06% | 3.22% | 1.78% | 6.67% |
EISMX Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund | 6.75% | 6.43% | 7.26% | 2.78% | 10.37% | 10.49% | 9.80% | 6.52% | 7.20% | 3.30% | 3.58% | 6.70% |
Просадки
Сравнение просадок EGRIX и EISMX
Максимальная просадка EGRIX за все время составила -14.17%, что меньше максимальной просадки EISMX в -45.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGRIX и EISMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EGRIX | EISMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.17% | -45.32% | +31.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.13% | -14.66% | +11.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.18% | -19.81% | +9.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.17% | -39.95% | +25.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.12% | -15.38% | +12.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.85% | -5.77% | +3.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.75% | 6.43% | -5.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности EGRIX и EISMX
Текущая волатильность для Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund (EGRIX) составляет 1.78%, в то время как у Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX) волатильность равна 4.80%. Это указывает на то, что EGRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EISMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EGRIX | EISMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.78% | 4.80% | -3.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.97% | 11.30% | -8.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.67% | 18.96% | -15.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.00% | 17.09% | -13.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.95% | 18.83% | -14.88% |