PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EGRIX с EIGMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EGRIX с EIGMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund (EGRIX) и Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund (EIGMX).

EGRIX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 30 авг. 2010 г.. EIGMX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 26 июн. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности EGRIX и EIGMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund (EGRIX) и Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund (EIGMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EGRIX и EIGMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EGRIX
Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund		3.42%20.36%9.50%8.37%-1.94%3.66%4.71%14.80%-8.34%5.78%
EIGMX
Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund		2.31%11.37%8.69%6.99%-0.47%2.19%3.59%9.76%-3.29%4.29%

Доходность по периодам

С начала года, EGRIX показывает доходность 3.42%, что значительно выше, чем у EIGMX с доходностью 2.31%. За последние 10 лет акции EGRIX превзошли акции EIGMX по среднегодовой доходности: 6.32% против 4.83% соответственно.

EGRIX

1 день
-0.17%
1 месяц
-2.03%
С начала года
3.42%
6 месяцев
9.75%
1 год
18.85%
3 года*
13.02%
5 лет*
8.53%
10 лет*
6.32%

EIGMX

1 день
-0.11%
1 месяц
-0.89%
С начала года
2.31%
6 месяцев
6.05%
1 год
11.82%
3 года*
9.13%
5 лет*
6.15%
10 лет*
4.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund

Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund

Часто сравнивают с EGRIX:
EGRIX с JSOSXEGRIX с EADOXEGRIX с EEGRIX с AVALXEGRIX с QLEIXEGRIX с BINCEGRIX с QLENX
Часто сравнивают с EIGMX:
EIGMX с LSYIXEIGMX с KAMIXEIGMX с ASCIXEIGMX с AGGEIGMX с ^GSPCEIGMX с XBAL.TOEIGMX с PRPFX

Сравнение комиссий EGRIX и EIGMX

EGRIX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии EIGMX в 0.76%.

EGRIX
Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund
EIGMX
Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund

Доходность на риск

EGRIX vs. EIGMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EGRIX
Ранг доходности на риск EGRIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGRIX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGRIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGRIX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGRIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGRIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
EIGMX
Ранг доходности на риск EIGMX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIGMX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIGMX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIGMX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIGMX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIGMX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EGRIX c EIGMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund (EGRIX) и Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund (EIGMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EGRIXEIGMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

5.18

6.02

-0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.98

8.81

-1.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.39

2.97

-0.57

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.93

8.10

-2.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

24.80

33.24

-8.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EGRIX vs. EIGMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EGRIX на текущий момент составляет 5.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EIGMX равному 6.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EGRIX и EIGMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EGRIXEIGMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.18

6.02

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.15

2.37

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.60

1.94

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.29

1.57

-0.28

Корреляция

Корреляция между EGRIX и EIGMX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EGRIX и EIGMX

Дивидендная доходность EGRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.43%, что меньше доходности EIGMX в 6.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EGRIX
Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund		6.43%6.65%6.00%3.40%4.82%4.89%5.82%4.15%0.06%3.22%1.78%6.67%
EIGMX
Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund		6.74%5.72%6.16%5.79%4.78%4.18%4.37%5.44%3.72%3.42%4.02%5.54%

Просадки

Сравнение просадок EGRIX и EIGMX

Максимальная просадка EGRIX за все время составила -14.17%, что больше максимальной просадки EIGMX в -9.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGRIX и EIGMX.

Загрузка...

Показатели просадок

EGRIXEIGMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.17%

-9.42%

-4.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.13%

-1.44%

-1.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.18%

-7.39%

-2.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.17%

-9.42%

-4.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.12%

-1.44%

-1.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.85%

-0.93%

-0.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.75%

0.35%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности EGRIX и EIGMX

Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund (EGRIX) имеет более высокую волатильность в 1.78% по сравнению с Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund (EIGMX) с волатильностью 0.89%. Это указывает на то, что EGRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIGMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EGRIXEIGMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.78%

0.89%

+0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.97%

1.57%

+1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.67%

1.98%

+1.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.00%

2.61%

+1.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.95%

2.50%

+1.45%