Сравнение EGRIX с EHSTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund (EGRIX) и Eaton Vance Large-Cap Value Fund (EHSTX).
EGRIX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 30 авг. 2010 г.. EHSTX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 23 сент. 1931 г..
Доходность
Сравнение доходности EGRIX и EHSTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EGRIX и EHSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGRIX Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund | 3.34% | 20.36% | 9.50% | 8.37% | -1.94% | 3.66% | 4.71% | 14.80% | -8.34% | 5.78% |
EHSTX Eaton Vance Large-Cap Value Fund | 1.16% | 12.11% | 11.25% | 7.93% | -2.80% | 24.25% | 2.29% | 30.84% | -6.96% | 14.79% |
Доходность по периодам
С начала года, EGRIX показывает доходность 3.34%, что значительно выше, чем у EHSTX с доходностью 1.16%. За последние 10 лет акции EGRIX уступали акциям EHSTX по среднегодовой доходности: 6.31% против 9.90% соответственно.
EGRIX
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -1.15%
- С начала года
- 3.34%
- 6 месяцев
- 9.57%
- 1 год
- 18.43%
- 3 года*
- 12.99%
- 5 лет*
- 8.51%
- 10 лет*
- 6.31%
EHSTX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -3.94%
- С начала года
- 1.16%
- 6 месяцев
- 5.17%
- 1 год
- 11.67%
- 3 года*
- 11.32%
- 5 лет*
- 8.03%
- 10 лет*
- 9.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EGRIX и EHSTX
EGRIX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии EHSTX в 1.01%.
Доходность на риск
EGRIX vs. EHSTX — Ранг доходности на риск
EGRIX
EHSTX
Сравнение EGRIX c EHSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund (EGRIX) и Eaton Vance Large-Cap Value Fund (EHSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EGRIX | EHSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 5.15 | 0.78 | +4.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.94 | 1.17 | +5.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.38 | 1.17 | +1.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.85 | 1.03 | +4.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.24 | 4.22 | +20.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EGRIX | EHSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.15 | 0.78 | +4.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.14 | 0.55 | +1.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.60 | 0.57 | +1.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.28 | 0.51 | +0.77 |
Корреляция
Корреляция между EGRIX и EHSTX составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EGRIX и EHSTX
Дивидендная доходность EGRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.44%, что больше доходности EHSTX в 6.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGRIX Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund | 6.44% | 6.65% | 6.00% | 3.40% | 4.82% | 4.89% | 5.82% | 4.15% | 0.06% | 3.22% | 1.78% | 6.67% |
EHSTX Eaton Vance Large-Cap Value Fund | 6.01% | 6.12% | 4.03% | 2.93% | 4.25% | 7.32% | 1.94% | 2.76% | 10.94% | 5.88% | 1.33% | 11.02% |
Просадки
Сравнение просадок EGRIX и EHSTX
Максимальная просадка EGRIX за все время составила -14.17%, что меньше максимальной просадки EHSTX в -53.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGRIX и EHSTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EGRIX | EHSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.17% | -53.47% | +39.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.21% | -8.29% | +5.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.18% | -16.44% | +6.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.17% | -39.30% | +25.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.21% | -5.78% | +2.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.85% | -7.43% | +5.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.77% | 2.88% | -2.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности EGRIX и EHSTX
Текущая волатильность для Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund (EGRIX) составляет 1.52%, в то время как у Eaton Vance Large-Cap Value Fund (EHSTX) волатильность равна 4.52%. Это указывает на то, что EGRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EHSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EGRIX | EHSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.52% | 4.52% | -3.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.97% | 8.61% | -5.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.66% | 15.78% | -12.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.00% | 14.71% | -10.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.95% | 17.27% | -13.32% |