Сравнение EGRIX с AVUV
EGRIX (Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund) and AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) are both funds - EGRIX is a Nontraditional Bonds fund managed by Eaton Vance, while AVUV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis. Over the past 5 years, EGRIX returned 8.69%/yr vs 11.59%/yr for AVUV. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. EGRIX charges 1.05%/yr vs 0.25%/yr for AVUV.
Доходность
Сравнение доходности EGRIX и AVUV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EGRIX показывает доходность 7.01%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 21.54%.
EGRIX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 1.13%
- С начала года
- 7.01%
- 6 месяцев
- 8.22%
- 1 год
- 19.03%
- 3 года*
- 13.29%
- 5 лет*
- 8.69%
- 10 лет*
- 6.56%
AVUV
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- 5.44%
- С начала года
- 21.54%
- 6 месяцев
- 18.43%
- 1 год
- 40.75%
- 3 года*
- 19.22%
- 5 лет*
- 11.59%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EGRIX и AVUV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGRIX Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund | 7.01% | 20.36% | 9.50% | 8.37% | -1.94% | 3.66% | 4.71% | 5.67% |
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 21.54% | 7.44% | 9.28% | 22.82% | -4.91% | 42.20% | 6.43% | 8.54% |
Correlation
The correlation between EGRIX and AVUV is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EGRIX vs. AVUV — Ранг доходности на риск
EGRIX
AVUV
Сравнение EGRIX c AVUV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund (EGRIX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EGRIX | AVUV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.43 | 1.40 | +1.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.71 | 5.15 | +0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.65 | 15.34 | +5.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EGRIX и AVUV
Максимальная просадка EGRIX за все время составила -14.17%, что меньше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGRIX и AVUV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EGRIX | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.17% | -49.42% | +35.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.37% | -7.95% | +4.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.37% | -28.79% | +25.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.18% | -28.79% | +18.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.96% | +0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.83% | -7.91% | +6.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 2.66% | -1.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности EGRIX и AVUV
Текущая волатильность для Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund (EGRIX) составляет 0.86%, в то время как у Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) волатильность равна 4.66%. Это указывает на то, что EGRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EGRIX | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.86% | 4.66% | -3.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.20% | 11.37% | -8.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.56% | 17.62% | -14.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.03% | 22.75% | -18.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.96% | 28.25% | -24.29% |
Сравнение комиссий EGRIX и AVUV
EGRIX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EGRIX и AVUV
Дивидендная доходность EGRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.22%, что больше доходности AVUV в 1.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 1.62% | 1.58% | 1.61% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EGRIX Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund | 6.22% | 6.65% | 6.00% | 3.40% | 4.82% | 4.89% | 5.82% | 4.15% | 0.06% | 3.22% | 1.78% | 6.67% |
Часто задаваемые вопросы
EGRIX and AVUV have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVUV has higher volatility (4.66%) compared to EGRIX (0.86%). In terms of maximum drawdown, EGRIX dropped -14.17% vs AVUV's -49.42%.
EGRIX currently has the higher Sharpe Ratio (5.41 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EGRIX и AVUV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор