Сравнение EGLIX с VENAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eagle MLP Strategy Fund (EGLIX) и Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX).
EGLIX управляется Eagle MLP. Фонд был запущен 13 сент. 2012 г.. VENAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 окт. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности EGLIX и VENAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EGLIX и VENAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGLIX Eagle MLP Strategy Fund | 24.64% | 3.00% | 43.07% | 16.07% | 33.19% | 49.17% | -23.58% | 9.31% | -18.79% | -9.37% |
VENAX Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares | 38.19% | 7.29% | 6.57% | 0.05% | 62.94% | 55.57% | -33.27% | 9.36% | -19.90% | -2.39% |
Доходность по периодам
С начала года, EGLIX показывает доходность 24.64%, что значительно ниже, чем у VENAX с доходностью 38.19%. За последние 10 лет акции EGLIX превзошли акции VENAX по среднегодовой доходности: 14.65% против 11.16% соответственно.
EGLIX
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 1.03%
- С начала года
- 24.64%
- 6 месяцев
- 26.09%
- 1 год
- 20.10%
- 3 года*
- 28.54%
- 5 лет*
- 28.36%
- 10 лет*
- 14.65%
VENAX
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- 8.14%
- С начала года
- 38.19%
- 6 месяцев
- 39.18%
- 1 год
- 36.70%
- 3 года*
- 18.45%
- 5 лет*
- 24.13%
- 10 лет*
- 11.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EGLIX и VENAX
EGLIX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии VENAX в 0.10%.
Доходность на риск
EGLIX vs. VENAX — Ранг доходности на риск
EGLIX
VENAX
Сравнение EGLIX c VENAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eagle MLP Strategy Fund (EGLIX) и Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EGLIX | VENAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 1.51 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 1.93 | -0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.29 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 2.05 | -0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.23 | 5.86 | -2.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EGLIX | VENAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 1.51 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.34 | 0.91 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.37 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.29 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между EGLIX и VENAX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EGLIX и VENAX
Дивидендная доходность EGLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что больше доходности VENAX в 2.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGLIX Eagle MLP Strategy Fund | 4.29% | 3.98% | 4.38% | 5.85% | 5.25% | 5.24% | 10.88% | 8.08% | 8.12% | 7.10% | 6.38% | 8.61% |
VENAX Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares | 2.27% | 3.10% | 3.24% | 3.34% | 3.65% | 3.80% | 4.76% | 3.41% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок EGLIX и VENAX
Максимальная просадка EGLIX за все время составила -78.89%, что больше максимальной просадки VENAX в -74.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGLIX и VENAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EGLIX | VENAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.89% | -74.42% | -4.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.68% | -19.04% | +3.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.06% | -26.59% | +4.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.86% | -69.58% | +0.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.55% | -2.23% | +0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.80% | -20.09% | -7.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.46% | 6.65% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности EGLIX и VENAX
Текущая волатильность для Eagle MLP Strategy Fund (EGLIX) составляет 3.96%, в то время как у Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX) волатильность равна 4.98%. Это указывает на то, что EGLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VENAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EGLIX | VENAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.96% | 4.98% | -1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.06% | 13.84% | -3.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.35% | 24.98% | -5.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.25% | 26.55% | -5.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.13% | 30.17% | -4.04% |