PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EGLIX с VENAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EGLIX с VENAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EGLIX (Eagle MLP Strategy Fund) and VENAX (Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares) are both Energy Equities funds. Over the past 10 years, EGLIX returned 12.01%/yr vs 9.63%/yr for VENAX. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EGLIX charges 1.40%/yr vs 0.10%/yr for VENAX.

Доходность

Сравнение доходности EGLIX и VENAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eagle MLP Strategy Fund (EGLIX) и Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EGLIX показывает доходность 26.19%, что значительно ниже, чем у VENAX с доходностью 32.20%. За последние 10 лет акции EGLIX превзошли акции VENAX по среднегодовой доходности: 12.01% против 9.63% соответственно.

EGLIX

1 день
-0.08%
1 месяц
-1.92%
С начала года
26.19%
6 месяцев
24.74%
1 год
29.85%
3 года*
28.53%
5 лет*
24.27%
10 лет*
12.01%

VENAX

1 день
1.11%
1 месяц
-2.18%
С начала года
32.20%
6 месяцев
28.76%
1 год
48.27%
3 года*
17.95%
5 лет*
20.35%
10 лет*
9.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EGLIX и VENAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EGLIX
Eagle MLP Strategy Fund		26.19%3.00%43.07%16.07%33.19%49.17%-23.58%9.31%-18.79%-9.37%
VENAX
Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares		32.20%7.29%6.57%0.05%62.94%55.57%-33.27%9.36%-19.90%-2.39%

Correlation

The correlation between EGLIX and VENAX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г.

0.80

The correlation between EGLIX and VENAX shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.81 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eagle MLP Strategy Fund

Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с EGLIX:
EGLIX с EMOIXEGLIX с BRK-BEGLIX с MPLXEGLIX с CSUIXEGLIX с PAXDXEGLIX с RYVIXEGLIX с GAGEX
Часто сравнивают с VENAX:
VENAX с VDEVENAX с FSENXVENAX с VITAXVENAX с VFIAXVENAX с VGIAXVENAX с VFINXVENAX с FSCSX

Доходность на риск

EGLIX vs. VENAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EGLIX
Ранг доходности на риск EGLIX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGLIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGLIX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGLIX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGLIX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGLIX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
VENAX
Ранг доходности на риск VENAX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VENAX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VENAX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VENAX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VENAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VENAX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EGLIX c VENAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eagle MLP Strategy Fund (EGLIX) и Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EGLIXVENAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
2.25

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
2.88

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.36

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.87

3.88

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.20

11.41

-1.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EGLIX vs. VENAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EGLIX на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VENAX равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EGLIX и VENAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EGLIXVENAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

2.25

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.15

0.77

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.32

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.28

+0.03

Просадки

Сравнение просадок EGLIX и VENAX

Максимальная просадка EGLIX за все время составила -78.89%, что больше максимальной просадки VENAX в -74.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGLIX и VENAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EGLIXVENAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.89%

-74.42%

-4.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.20%

-11.79%

+4.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.93%

-21.44%

+3.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.06%

-26.59%

+4.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.86%

-69.58%

+0.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.49%

-6.47%

+0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.47%

-19.98%

-7.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

4.01%

-1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности EGLIX и VENAX

Текущая волатильность для Eagle MLP Strategy Fund (EGLIX) составляет 6.03%, в то время как у Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX) волатильность равна 7.93%. Это указывает на то, что EGLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VENAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EGLIXVENAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.03%

7.93%

-1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.26%

16.30%

-5.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.99%

20.40%

-5.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.28%

26.44%

-5.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.00%

30.24%

-4.24%

Сравнение комиссий EGLIX и VENAX

EGLIX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии VENAX в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EGLIX и VENAX

Дивидендная доходность EGLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что больше доходности VENAX в 2.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EGLIX
Eagle MLP Strategy Fund		4.40%3.98%4.38%5.85%5.25%5.24%10.88%8.08%8.12%7.10%6.38%8.61%
VENAX
Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares		2.37%3.10%3.24%3.34%3.65%3.80%4.76%3.41%3.35%2.90%2.31%3.17%

Часто задаваемые вопросы

EGLIX and VENAX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VENAX has higher volatility (7.93%) compared to EGLIX (6.03%). In terms of maximum drawdown, EGLIX dropped -78.89% vs VENAX's -74.42%.

VENAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EGLIX и VENAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор