PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EGGY с XBTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EGGY с XBTY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EGGY (NestYield Dynamic Income ETF) and XBTY (GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, EGGY returned 47.78% vs -36.75% for XBTY. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. EGGY charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for XBTY.

Доходность

Сравнение доходности EGGY и XBTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NestYield Dynamic Income ETF (EGGY) и GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF (XBTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EGGY показывает доходность 36.97%, что значительно выше, чем у XBTY с доходностью -20.15%.

EGGY

1 день
-1.16%
1 месяц
8.97%
С начала года
36.97%
6 месяцев
34.02%
1 год
47.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XBTY

1 день
-0.82%
1 месяц
-9.65%
С начала года
-20.15%
6 месяцев
-21.04%
1 год
-36.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EGGY и XBTY

2026 (YTD)2025
EGGY
NestYield Dynamic Income ETF		36.97%13.48%
XBTY
GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF		-20.15%-21.15%

Correlation

The correlation between EGGY and XBTY is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2025 г.

0.40

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NestYield Dynamic Income ETF

GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF

Часто сравнивают с EGGY:
EGGY с EGGSEGGY с QQQIEGGY с SPYIEGGY с GPIQEGGY с FEPIEGGY с ULTYEGGY с AIPI
Часто сравнивают с XBTY:
XBTY с YBTCXBTY с BITOXBTY с BTCIXBTY с ULTYXBTY с YBITXBTY с BTC-USDXBTY с COYY

Доходность на риск

EGGY vs. XBTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EGGY
Ранг доходности на риск EGGY: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGGY: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGGY: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGGY: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGGY: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGGY: 4242
Ранг коэф-та Мартина
XBTY
Ранг доходности на риск XBTY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBTY: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBTY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBTY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBTY: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBTY: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EGGY c XBTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NestYield Dynamic Income ETF (EGGY) и GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF (XBTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EGGYXBTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
-1.30

+2.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
-1.88

+3.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

0.78

+0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

-0.80

+3.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.60

-1.24

+7.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EGGY vs. XBTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EGGY на текущий момент составляет 1.65, что выше коэффициента Шарпа XBTY равного -1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EGGY и XBTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EGGYXBTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

-1.30

+2.95

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.32

-1.27

+2.59

Просадки

Сравнение просадок EGGY и XBTY

Максимальная просадка EGGY за все время составила -18.34%, что меньше максимальной просадки XBTY в -45.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGGY и XBTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EGGYXBTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.34%

-45.90%

+27.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.34%

-45.90%

+27.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.48%

-45.90%

+43.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.24%

-23.12%

+17.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.26%

29.63%

-22.37%

Волатильность

Сравнение волатильности EGGY и XBTY

NestYield Dynamic Income ETF (EGGY) имеет более высокую волатильность в 12.23% по сравнению с GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF (XBTY) с волатильностью 5.38%. Это указывает на то, что EGGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XBTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EGGYXBTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.23%

5.38%

+6.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.98%

16.56%

+7.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.06%

28.30%

+0.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.62%

27.91%

+0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.62%

27.91%

+0.71%

Сравнение комиссий EGGY и XBTY

EGGY берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии XBTY в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EGGY и XBTY

Дивидендная доходность EGGY за последние двенадцать месяцев составляет около 26.05%, что меньше доходности XBTY в 242.86%

ПозицияTTM2025
EGGY
NestYield Dynamic Income ETF		26.05%28.26%
XBTY
GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF		242.86%102.53%

Часто задаваемые вопросы

EGGY and XBTY have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EGGY has higher volatility (12.23%) compared to XBTY (5.38%). In terms of maximum drawdown, EGGY dropped -18.34% vs XBTY's -45.90%.

On 1-year performance, EGGY leads with 47.78% vs -36.75% for XBTY. On fees, EGGY is cheaper at 0.95% per year. On volatility, XBTY has been the lower-risk option at 5.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EGGY has performed better with a 47.78% return vs -36.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EGGY is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for XBTY.

XBTY has the higher dividend yield at 242.86%, compared with 26.05% for EGGY.

They also come from different issuers: NestYield and GraniteShares. Their fees differ too: 0.95% for EGGY and 0.99% for XBTY.

EGGY currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs -1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EGGY и XBTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор