Сравнение EGGY с CAIE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NestYield Dynamic Income ETF (EGGY) и Calamos Autocallable Income ETF (CAIE).
EGGY и CAIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EGGY - это активно управляемый фонд от NestYield. Фонд был запущен 26 дек. 2024 г.. CAIE - это пассивный фонд от Calamos, который отслеживает доходность MerQube US Large Cap Vol Advantage Autocallable Index. Фонд был запущен 25 июн. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности EGGY и CAIE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EGGY и CAIE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EGGY NestYield Dynamic Income ETF | -3.73% | 4.24% |
CAIE Calamos Autocallable Income ETF | -3.27% | 15.15% |
Доходность по периодам
С начала года, EGGY показывает доходность -3.73%, что значительно ниже, чем у CAIE с доходностью -3.27%.
EGGY
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -3.39%
- С начала года
- -3.73%
- 6 месяцев
- -10.41%
- 1 год
- 22.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CAIE
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -3.60%
- С начала года
- -3.27%
- 6 месяцев
- -1.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EGGY и CAIE
EGGY берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CAIE в 0.74%.
Доходность на риск
EGGY vs. CAIE — Ранг доходности на риск
EGGY
CAIE
Сравнение EGGY c CAIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NestYield Dynamic Income ETF (EGGY) и Calamos Autocallable Income ETF (CAIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EGGY | CAIE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.33 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EGGY | CAIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 1.23 | -0.92 |
Корреляция
Корреляция между EGGY и CAIE составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EGGY и CAIE
Дивидендная доходность EGGY за последние двенадцать месяцев составляет около 33.15%, что больше доходности CAIE в 11.86%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
EGGY NestYield Dynamic Income ETF | 33.15% | 28.26% |
CAIE Calamos Autocallable Income ETF | 11.86% | 7.46% |
Просадки
Сравнение просадок EGGY и CAIE
Максимальная просадка EGGY за все время составила -18.34%, что больше максимальной просадки CAIE в -7.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGGY и CAIE.
Загрузка...
Показатели просадок
| EGGY | CAIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.34% | -7.73% | -10.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.84% | -5.08% | -8.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.55% | -1.14% | -4.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.06% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EGGY и CAIE
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EGGY | CAIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.75% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.37% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.28% | 12.32% | +15.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.19% | 12.32% | +14.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.19% | 12.32% | +14.87% |