Сравнение EGGY с CAIE
EGGY (NestYield Dynamic Income ETF) and CAIE (Calamos Autocallable Income ETF) are both Derivative Income funds. EGGY is actively managed, while CAIE is passively managed. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EGGY charges 0.95%/yr vs 0.74%/yr for CAIE.
Доходность
Сравнение доходности EGGY и CAIE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EGGY показывает доходность 36.97%, что значительно выше, чем у CAIE с доходностью 9.42%.
EGGY
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- 8.97%
- С начала года
- 36.97%
- 6 месяцев
- 34.02%
- 1 год
- 47.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CAIE
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 3.38%
- С начала года
- 9.42%
- 6 месяцев
- 9.31%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EGGY и CAIE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EGGY NestYield Dynamic Income ETF | 36.97% | 4.24% |
CAIE Calamos Autocallable Income ETF | 9.42% | 15.15% |
Correlation
The correlation between EGGY and CAIE is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EGGY vs. CAIE — Ранг доходности на риск
EGGY
CAIE
Сравнение EGGY c CAIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NestYield Dynamic Income ETF (EGGY) и Calamos Autocallable Income ETF (CAIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EGGY | CAIE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.60 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EGGY | CAIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.32 | 2.34 | -1.02 |
Просадки
Сравнение просадок EGGY и CAIE
Максимальная просадка EGGY за все время составила -18.34%, что больше максимальной просадки CAIE в -7.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGGY и CAIE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EGGY | CAIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.34% | -7.73% | -10.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.48% | -0.07% | -2.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.24% | -1.05% | -4.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.26% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EGGY и CAIE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EGGY | CAIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.23% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.98% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.06% | 11.91% | +17.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.62% | 11.91% | +16.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.62% | 11.91% | +16.71% |
Сравнение комиссий EGGY и CAIE
EGGY берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CAIE в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EGGY и CAIE
Дивидендная доходность EGGY за последние двенадцать месяцев составляет около 26.05%, что больше доходности CAIE в 13.05%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CAIE Calamos Autocallable Income ETF | 13.05% | 7.46% |
EGGY NestYield Dynamic Income ETF | 26.05% | 28.26% |
Часто задаваемые вопросы
EGGY and CAIE have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CAIE is cheaper at 0.74% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CAIE is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.95% for EGGY.
EGGY has the higher dividend yield at 26.05%, compared with 13.05% for CAIE.
They also come from different issuers: NestYield and Calamos. Their fees differ too: 0.95% for EGGY and 0.74% for CAIE.
Подберите оптимальное распределение для EGGY и CAIE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор