Сравнение EGGS с PEPS
EGGS (NestYield Total Return Guard ETF) and PEPS (Parametric Equity Plus ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, EGGS returned 26.98% vs 24.43% for PEPS. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EGGS charges 0.89%/yr vs 0.10%/yr for PEPS.
Доходность
Сравнение доходности EGGS и PEPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EGGS показывает доходность 22.55%, что значительно выше, чем у PEPS с доходностью 7.47%.
EGGS
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 8.34%
- С начала года
- 22.55%
- 6 месяцев
- 20.00%
- 1 год
- 26.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PEPS
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- 7.47%
- 6 месяцев
- 6.36%
- 1 год
- 24.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EGGS и PEPS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EGGS NestYield Total Return Guard ETF | 22.55% | 14.41% | -1.62% |
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 7.47% | 20.32% | -3.02% |
Correlation
The correlation between EGGS and PEPS is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2024 г. | 0.71 |
The correlation between EGGS and PEPS has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EGGS vs. PEPS — Ранг доходности на риск
EGGS
PEPS
Сравнение EGGS c PEPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NestYield Total Return Guard ETF (EGGS) и Parametric Equity Plus ETF (PEPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EGGS | PEPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.33 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 2.51 | -1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.39 | 11.23 | -7.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EGGS и PEPS
Максимальная просадка EGGS за все время составила -18.52%, что меньше максимальной просадки PEPS в -21.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGGS и PEPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EGGS | PEPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.52% | -21.26% | +2.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.17% | -9.80% | -8.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.91% | -3.39% | +0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.70% | -2.75% | -2.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.99% | 2.18% | +5.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности EGGS и PEPS
NestYield Total Return Guard ETF (EGGS) имеет более высокую волатильность в 10.66% по сравнению с Parametric Equity Plus ETF (PEPS) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что EGGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EGGS | PEPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.66% | 5.36% | +5.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.37% | 10.78% | +9.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.05% | 13.77% | +11.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.20% | 18.41% | +6.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.20% | 18.41% | +6.79% |
Сравнение комиссий EGGS и PEPS
EGGS берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии PEPS в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EGGS и PEPS
Дивидендная доходность EGGS за последние двенадцать месяцев составляет около 14.81%, что больше доходности PEPS в 0.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EGGS NestYield Total Return Guard ETF | 14.81% | 14.52% | 0.00% |
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 0.95% | 1.00% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
EGGS and PEPS have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EGGS has higher volatility (10.66%) compared to PEPS (5.36%). In terms of maximum drawdown, EGGS dropped -18.52% vs PEPS's -21.26%.
On 1-year performance, EGGS leads with 26.98% vs 24.43% for PEPS. On fees, PEPS is cheaper at 0.10% per year. On volatility, PEPS has been the lower-risk option at 5.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EGGS has performed better with a 26.98% return vs 24.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PEPS is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.89% for EGGS.
EGGS has the higher dividend yield at 14.81%, compared with 0.95% for PEPS.
They also come from different issuers: NestYield and Parametric. Their fees differ too: 0.89% for EGGS and 0.10% for PEPS.
PEPS currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EGGS и PEPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор