PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EGGS с LQTI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EGGS с LQTI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NestYield Total Return Guard ETF (EGGS) и FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI).

EGGS и LQTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EGGS - это активно управляемый фонд от NestYield. Фонд был запущен 26 дек. 2024 г.. LQTI - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 11 февр. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности EGGS и LQTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NestYield Total Return Guard ETF (EGGS) и FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EGGS и LQTI

2026 (YTD)2025
EGGS
NestYield Total Return Guard ETF		-4.38%11.61%
LQTI
FT Vest Investment Grade & Target Income ETF		-0.44%6.69%

Доходность по периодам

С начала года, EGGS показывает доходность -4.38%, что значительно ниже, чем у LQTI с доходностью -0.44%.

EGGS

1 день
0.95%
1 месяц
-2.44%
С начала года
-4.38%
6 месяцев
-13.28%
1 год
20.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LQTI

1 день
0.07%
1 месяц
-1.73%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
-0.03%
1 год
4.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NestYield Total Return Guard ETF

FT Vest Investment Grade & Target Income ETF

Часто сравнивают с EGGS:
EGGS с EGGYEGGS с QQQEGGS с QDVOEGGS с XPAYEGGS с JEPQEGGS с ULTYEGGS с ECAT
Часто сравнивают с LQTI:
LQTI с SPYILQTI с ULTYLQTI с YETHLQTI с AIYYLQTI с QQQILQTI с FYEELQTI с BTCI

Сравнение комиссий EGGS и LQTI

EGGS берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии LQTI в 0.65%.

EGGS
NestYield Total Return Guard ETF
LQTI
FT Vest Investment Grade & Target Income ETF

Доходность на риск

EGGS vs. LQTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EGGS
Ранг доходности на риск EGGS: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGGS: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGGS: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGGS: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGGS: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGGS: 3232
Ранг коэф-та Мартина
LQTI
Ранг доходности на риск LQTI: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LQTI: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQTI: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQTI: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQTI: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQTI: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EGGS c LQTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NestYield Total Return Guard ETF (EGGS) и FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EGGSLQTIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

0.74

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

1.02

+0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.14

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

1.37

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.89

4.15

-1.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EGGS vs. LQTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EGGS на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LQTI равному 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EGGS и LQTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EGGSLQTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

0.74

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.90

-0.66

Корреляция

Корреляция между EGGS и LQTI составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EGGS и LQTI

Дивидендная доходность EGGS за последние двенадцать месяцев составляет около 16.93%, что больше доходности LQTI в 9.07%

TTM2025
EGGS
NestYield Total Return Guard ETF		16.93%14.52%
LQTI
FT Vest Investment Grade & Target Income ETF		9.07%7.01%

Просадки

Сравнение просадок EGGS и LQTI

Максимальная просадка EGGS за все время составила -18.52%, что больше максимальной просадки LQTI в -3.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGGS и LQTI.

Загрузка...

Показатели просадок

EGGSLQTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.52%

-3.41%

-15.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.17%

-3.41%

-14.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.48%

-2.03%

-12.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.85%

-0.78%

-5.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.36%

1.12%

+6.24%

Волатильность

Сравнение волатильности EGGS и LQTI

NestYield Total Return Guard ETF (EGGS) имеет более высокую волатильность в 6.61% по сравнению с FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что EGGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LQTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EGGSLQTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.61%

2.66%

+3.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.78%

3.87%

+12.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.14%

6.23%

+16.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.29%

6.11%

+17.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.29%

6.11%

+17.18%