Сравнение EGGS с BLOX
EGGS (NestYield Total Return Guard ETF) and BLOX (Nicholas Crypto Income ETF) are both exchange-traded funds - EGGS is a Derivative Income fund actively managed by NestYield, while BLOX is a Cryptocurrency fund actively managed by Nicholas. Both are actively managed. Over the past year, EGGS returned 4.38% vs -17.11% for BLOX. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EGGS charges 0.89%/yr vs 1.03%/yr for BLOX.
Доходность
Сравнение доходности EGGS и BLOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EGGS показывает доходность 3.77%, что значительно выше, чем у BLOX с доходностью -6.85%.
EGGS
- 1 день
- -5.27%
- 1 месяц
- -14.04%
- 6 месяцев
- 2.87%
- С начала года
- 3.77%
- 1 год
- 4.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BLOX
- 1 день
- -6.55%
- 1 месяц
- -19.04%
- 6 месяцев
- -18.42%
- С начала года
- -6.85%
- 1 год
- -17.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EGGS и BLOX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EGGS NestYield Total Return Guard ETF | 3.77% | 6.86% |
BLOX Nicholas Crypto Income ETF | -6.85% | 8.17% |
Correlation
The correlation between EGGS and BLOX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2025 г. | 0.62 |
The correlation between EGGS and BLOX has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EGGS vs. BLOX — Ранг доходности на риск
EGGS
BLOX
Сравнение EGGS c BLOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NestYield Total Return Guard ETF (EGGS) и Nicholas Crypto Income ETF (BLOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EGGS | BLOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.99 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.24 | -0.36 | +0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.53 | -0.70 | +1.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EGGS и BLOX
Максимальная просадка EGGS за все время составила -18.52%, что меньше максимальной просадки BLOX в -47.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGGS и BLOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EGGS | BLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.52% | -47.09% | +28.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.17% | -47.09% | +28.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.79% | -35.61% | +17.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.80% | -19.28% | +13.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.30% | 24.59% | -16.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности EGGS и BLOX
NestYield Total Return Guard ETF (EGGS) и Nicholas Crypto Income ETF (BLOX) имеют волатильность 13.57% и 12.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EGGS | BLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.57% | 12.97% | +0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.20% | 41.16% | -16.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.75% | 54.85% | -27.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.85% | 53.75% | -26.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.85% | 53.75% | -26.90% |
Сравнение комиссий EGGS и BLOX
EGGS берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии BLOX в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EGGS и BLOX
Дивидендная доходность EGGS за последние двенадцать месяцев составляет около 18.64%, что меньше доходности BLOX в 50.90%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BLOX Nicholas Crypto Income ETF | 50.90% | 22.69% |
EGGS NestYield Total Return Guard ETF | 18.64% | 14.52% |
Часто задаваемые вопросы
EGGS and BLOX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EGGS has higher volatility (13.57%) compared to BLOX (12.97%). In terms of maximum drawdown, EGGS dropped -18.52% vs BLOX's -47.09%.
On 1-year performance, EGGS leads with 4.38% vs -17.11% for BLOX. On fees, EGGS is cheaper at 0.89% per year. On volatility, BLOX has been the lower-risk option at 12.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EGGS has performed better with a 4.38% return vs -17.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EGGS is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 1.03% for BLOX.
BLOX has the higher dividend yield at 50.90%, compared with 18.64% for EGGS.
EGGS is categorized as Derivative Income, while BLOX is Cryptocurrency. They also come from different issuers: NestYield and Nicholas. Their fees differ too: 0.89% for EGGS and 1.03% for BLOX.
EGGS currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EGGS и BLOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор