Сравнение EGGS с BLOX
EGGS (NestYield Total Return Guard ETF) and BLOX (Nicholas Crypto Income ETF) are both exchange-traded funds - EGGS is a Derivative Income fund actively managed by NestYield, while BLOX is a Cryptocurrency fund actively managed by Nicholas. Both are actively managed. Over the past year, EGGS returned 26.98% vs 14.57% for BLOX. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EGGS charges 0.89%/yr vs 1.03%/yr for BLOX.
Доходность
Сравнение доходности EGGS и BLOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EGGS показывает доходность 22.55%, что значительно выше, чем у BLOX с доходностью 9.45%.
EGGS
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 8.34%
- С начала года
- 22.55%
- 6 месяцев
- 20.00%
- 1 год
- 26.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BLOX
- 1 день
- -4.11%
- 1 месяц
- -2.37%
- С начала года
- 9.45%
- 6 месяцев
- 3.69%
- 1 год
- 14.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EGGS и BLOX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EGGS NestYield Total Return Guard ETF | 22.55% | 6.86% |
BLOX Nicholas Crypto Income ETF | 9.45% | 8.17% |
Correlation
The correlation between EGGS and BLOX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2025 г. | 0.63 |
The correlation between EGGS and BLOX has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EGGS vs. BLOX — Ранг доходности на риск
EGGS
BLOX
Сравнение EGGS c BLOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NestYield Total Return Guard ETF (EGGS) и Nicholas Crypto Income ETF (BLOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EGGS | BLOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.09 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 0.31 | +1.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.39 | 0.62 | +2.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EGGS и BLOX
Максимальная просадка EGGS за все время составила -18.52%, что меньше максимальной просадки BLOX в -47.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGGS и BLOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EGGS | BLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.52% | -47.09% | +28.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.17% | -47.09% | +28.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.91% | -24.34% | +21.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.70% | -18.68% | +12.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.99% | 23.50% | -15.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности EGGS и BLOX
Текущая волатильность для NestYield Total Return Guard ETF (EGGS) составляет 10.66%, в то время как у Nicholas Crypto Income ETF (BLOX) волатильность равна 16.23%. Это указывает на то, что EGGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EGGS | BLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.66% | 16.23% | -5.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.37% | 40.74% | -20.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.05% | 54.31% | -29.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.20% | 53.95% | -28.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.20% | 53.95% | -28.75% |
Сравнение комиссий EGGS и BLOX
EGGS берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии BLOX в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EGGS и BLOX
Дивидендная доходность EGGS за последние двенадцать месяцев составляет около 14.81%, что меньше доходности BLOX в 42.20%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BLOX Nicholas Crypto Income ETF | 42.20% | 22.69% |
EGGS NestYield Total Return Guard ETF | 14.81% | 14.52% |
Часто задаваемые вопросы
EGGS and BLOX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLOX has higher volatility (16.23%) compared to EGGS (10.66%). In terms of maximum drawdown, EGGS dropped -18.52% vs BLOX's -47.09%.
On 1-year performance, EGGS leads with 26.98% vs 14.57% for BLOX. On fees, EGGS is cheaper at 0.89% per year. On volatility, EGGS has been the lower-risk option at 10.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EGGS has performed better with a 26.98% return vs 14.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EGGS is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 1.03% for BLOX.
BLOX has the higher dividend yield at 42.20%, compared with 14.81% for EGGS.
EGGS is categorized as Derivative Income, while BLOX is Cryptocurrency. They also come from different issuers: NestYield and Nicholas. Their fees differ too: 0.89% for EGGS and 1.03% for BLOX.
EGGS currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs 0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EGGS и BLOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор