Сравнение EGGQ с PAPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NestYield Visionary ETF (EGGQ) и Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI).
EGGQ и PAPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EGGQ - это активно управляемый фонд от NestYield. Фонд был запущен 27 дек. 2024 г.. PAPI - это активно управляемый фонд от Morgan Stanley. Фонд был запущен 16 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности EGGQ и PAPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EGGQ и PAPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EGGQ NestYield Visionary ETF | -7.11% | 25.92% | -1.32% |
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 8.23% | 6.33% | 0.42% |
Доходность по периодам
С начала года, EGGQ показывает доходность -7.11%, что значительно ниже, чем у PAPI с доходностью 8.23%.
EGGQ
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -3.01%
- С начала года
- -7.11%
- 6 месяцев
- -13.25%
- 1 год
- 28.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PAPI
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -2.89%
- С начала года
- 8.23%
- 6 месяцев
- 9.24%
- 1 год
- 11.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EGGQ и PAPI
EGGQ берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии PAPI в 0.29%.
Доходность на риск
EGGQ vs. PAPI — Ранг доходности на риск
EGGQ
PAPI
Сравнение EGGQ c PAPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NestYield Visionary ETF (EGGQ) и Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EGGQ | PAPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 0.81 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 1.22 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.16 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 0.98 | +0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.17 | 4.19 | -0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EGGQ | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 0.81 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 1.01 | -0.62 |
Корреляция
Корреляция между EGGQ и PAPI составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EGGQ и PAPI
Дивидендная доходность EGGQ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.28%, что меньше доходности PAPI в 7.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EGGQ NestYield Visionary ETF | 7.28% | 5.70% | 0.00% | 0.00% |
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 7.51% | 7.59% | 7.07% | 1.45% |
Просадки
Сравнение просадок EGGQ и PAPI
Максимальная просадка EGGQ за все время составила -22.70%, что больше максимальной просадки PAPI в -14.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGGQ и PAPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| EGGQ | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.70% | -14.27% | -8.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.76% | -11.59% | -8.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.98% | -2.89% | -12.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.03% | -2.57% | -3.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.15% | 2.73% | +4.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности EGGQ и PAPI
NestYield Visionary ETF (EGGQ) имеет более высокую волатильность в 11.15% по сравнению с Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что EGGQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EGGQ | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.15% | 3.14% | +8.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.01% | 7.50% | +15.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.28% | 14.11% | +18.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.35% | 11.95% | +19.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.35% | 11.95% | +19.40% |