PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EGFIX с TILIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EGFIX с TILIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Edgewood Growth Fund (EGFIX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX).

EGFIX управляется Edgewood. Фонд был запущен 28 февр. 2006 г.. TILIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности EGFIX и TILIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Edgewood Growth Fund (EGFIX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EGFIX и TILIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EGFIX
Edgewood Growth Fund		-13.34%7.44%18.38%39.74%-40.51%23.71%42.24%34.18%2.22%34.81%
TILIX
TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund		-9.78%18.41%33.31%42.64%-29.22%27.63%38.43%36.30%-1.66%28.49%

Доходность по периодам

С начала года, EGFIX показывает доходность -13.34%, что значительно ниже, чем у TILIX с доходностью -9.78%. За последние 10 лет акции EGFIX уступали акциям TILIX по среднегодовой доходности: 12.22% против 16.52% соответственно.

EGFIX

1 день
3.09%
1 месяц
-7.70%
С начала года
-13.34%
6 месяцев
-12.08%
1 год
0.47%
3 года*
10.18%
5 лет*
1.88%
10 лет*
12.22%

TILIX

1 день
3.75%
1 месяц
-5.51%
С начала года
-9.78%
6 месяцев
-9.34%
1 год
17.66%
3 года*
21.12%
5 лет*
12.35%
10 лет*
16.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Edgewood Growth Fund

TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с EGFIX:
EGFIX с VADGXEGFIX с VOOEGFIX с FDGRXEGFIX с PJFAXEGFIX с FXAIXEGFIX с VUGEGFIX с VOOG
Часто сравнивают с TILIX:
TILIX с TISPXTILIX с FXAIXTILIX с TILVXTILIX с TILGXTILIX с QQQTILIX с VIIIXTILIX с TIGRX

Сравнение комиссий EGFIX и TILIX

EGFIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии TILIX в 0.05%.

EGFIX
Edgewood Growth Fund
TILIX
TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

EGFIX vs. TILIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EGFIX
Ранг доходности на риск EGFIX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGFIX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGFIX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGFIX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGFIX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGFIX: 77
Ранг коэф-та Мартина
TILIX
Ранг доходности на риск TILIX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILIX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILIX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILIX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EGFIX c TILIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Edgewood Growth Fund (EGFIX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EGFIXTILIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.05

0.83

-0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.23

1.35

-1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.19

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.06

0.97

-0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.19

3.32

-3.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EGFIX vs. TILIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EGFIX на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа TILIX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EGFIX и TILIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EGFIXTILIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

0.83

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.58

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.79

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.57

-0.11

Корреляция

Корреляция между EGFIX и TILIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EGFIX и TILIX

Дивидендная доходность EGFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 57.16%, что больше доходности TILIX в 4.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EGFIX
Edgewood Growth Fund		57.16%49.54%17.57%0.00%15.16%5.77%5.79%0.28%4.96%1.30%2.15%3.26%
TILIX
TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund		4.89%4.41%3.25%1.90%11.00%8.76%1.91%2.38%4.01%0.68%1.33%1.32%

Просадки

Сравнение просадок EGFIX и TILIX

Максимальная просадка EGFIX за все время составила -52.01%, примерно равная максимальной просадке TILIX в -50.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGFIX и TILIX.

Загрузка...

Показатели просадок

EGFIXTILIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.01%

-50.54%

-1.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.32%

-16.24%

-2.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.42%

-32.68%

-16.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.42%

-32.68%

-16.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.61%

-13.10%

-8.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.93%

-7.77%

-3.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.51%

4.73%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности EGFIX и TILIX

Edgewood Growth Fund (EGFIX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX) имеют волатильность 6.50% и 6.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EGFIXTILIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

6.72%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.28%

12.38%

+0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.41%

22.61%

-0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.17%

21.50%

+3.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.51%

21.04%

+2.47%